Когда стратегия перерастает в систему… и когда система перерастает в самого трейдера

Когда стратегия перерастает в систему… и когда система перерастает в самого трейдера

Как метод Mean Reversion Hedging («возврат к среднему + хедж») эволюционирует в торговлю уровнем выше — в торговлю через понимание цены.

Есть стратегии, которые учат работать с рынком. А есть стратегии, которые учат работать с собой.

Метод «возврат к среднему + хеджирование на двух счетах» — из второй категории.
Сначала ты, как и все, опираешься на статистику, на среднее, на математическую симметрию и т.п.
Но если идти дальше… всё это становится ненужным. Потому что в какой-то момент ты перестаёшь торговать возврат к среднему — и начинаешь торговать сам рынок.

Этап 1. Механика

На старте всё выглядит просто:
— отклонение от среднего — вход;
— продолжение — хедж;
— возврат — фикс;
— отсутствие возврата — спокойный выход.

Это учит дисциплине, учит не спорить с ценой, учит жить в диапазоне вероятностей.

Но самое главное — учит НАБЛЮДАТЬ!

Этап 2. Появляется тишина в голове

Через сотни таких сделок трейдер замечает: дело не в среднем, не в хедже и даже не в двух счетах. Дело в том, что начинает проявляться структура, пульсация, повторяемые микропаттерны поведения цены. Не статистика — а ритм.

Это момент, когда трейдер впервые видит: цена не хаотична. Она предсказуема не цифрами, а тем, как движутся объёмы, как ускоряется импульс, как остывает волна, как формируется борьба. Среднее больше не нужно.
График на мониторе, наконец, начинает «разговаривать» с вами (если что, я не ем грибы и не курю травку уже очень давно – возраст солидный, знаете ли)).

Этап 3. Хедж превращается в инструмент наблюдателя

Когда Вы полностью успокаиваете свою буйную голову, хедж перестаёт быть защитой и становится увеличительным стеклом. Одна позиция показывает слабость импульса.
Вторая — силу контрдвижения. Два счета превращаются в два сенсора, которые фиксируют то, что раньше было невидимым: кто давит сейчас рынок, как быстро выдыхаются покупатели, где действительно сидит крупный игрок.

Хедж больше не нужен как щит. Он нужен как индикатор реального баланса сил.

Этап 4. Возникает Ваша система

В какой-то момент всё упрощается. До предела, до сути. Вы больше не ждёте возврат к среднему. Вы видите — куда цена должна вернуться. Не из статистики, а из логики движения. Из структуры объёмов. Из агрессии сторон. Из дыхания рынка, в конце концов.

Это уже не метод. Это — навык. Именно он рождает систему, которая:

• не опирается на математику;
• не живёт по формулам;
• не требует пересчётов;
• не зависит от индикаторов,

но всегда видит, где рынок может, а где — не может.

Это система, где решение принимается не «по вероятности», а по ощущениям мастера, который видит то, что другие пропускают.

Что в сухом остатке?

Стратегия Mean Reversion Hedging— хорошая техника. Но если пройти её до конца, она становится мостом.  Мостом в ту торговлю, где уже нет статистики. Нет «правильных» паттернов. Нет суеты. Есть только один человек, который:

• видит сигналы раньше других;
• понимает силу и слабость на каждом движении;
• входит там, где рынок действительно готов;
• и выходит там, где рынок больше не может идти дальше.

Это уже не система. Это — уровень мастерства. Ваш уровень.

Еще в 2013 году я перешагнул эту систему торговли и пошел дальше, туда, где нет конкурентов и рынок становится вашим закадычным другом. Странно, что Сергей Алексеев позиционирует себя, как первопроходца. Ну, пусть это останется на его совести))

Кажущаяся простота данной системы скрывает множество подводных камней и главный из них – дисциплина и железная суперустойчивая психика. Можно верить в избранность российских трейдеров и игнорировать американскую и европейскую статистику обучения данной системе торговли, а можно остановиться и задуматься…

Я прекрасно знаю (поэтому и отказался заниматься обучением трейдеров), что большинство людей хотят получить «кнопку», «сигнал», «рецепт», а данная система — это нечто совершенно другое. Это требует:

• развитой наблюдательности;
• эмоциональной зрелости;
• способности к длительной концентрации;
• умения «слышать рынок» без опоры на статистику.

Умение понимать структуру движения — это ремесло, а не набор правил. И, кстати, ремеслу не обучаются за несколько месяцев и уж тем более за пару-тройку недель.

Мастер может вам объяснить, что именно он делает, но нельзя передать через лекцию сам опыт, благодаря которому он видит то, что другие не видят. 

Система на понимании рынка требует внутренних трансформаций

Чтобы освоить данный подход, человек должен:

• победить собственную импульсивность;
• научиться ждать;
• научиться выходить, когда надо, а не когда хочется;
• перестать «жить» каждой сделкой;
• понимать, что рынок — это не противник.

Это личностная трансформация. Она никогда не происходит быстро.

Когда мы проходили этот путь, то честно говорили людям, через что им предстоит пройти. А когда человек слышит: «Ты будешь учиться 2–4 года, и только затем начнёшь видеть рынок по-настоящему» — 90% людей уйдут.

И именно это делает такие системы бесценными — потому что ими овладевает лишь тот, кто способен пройти путь.

А вот ответ тем, кто думает, что это просто:

Если обучить 100 человек:

• 60–70 уйдут через несколько недель — слишком сложно;
• 20–30 задержатся на 3–6 месяцев, но начнут требовать «точных правил» и вопить о том, что система не работает;
• 8–10 продолжат путь, потому что им нравится процесс, а не результат;
• 3–5 начнут видеть первые паттерны;
• 1–2 дойдут до реального понимания рынка;
• 0–1 смогут применять это стабильно.

Такова психология. Такова реальность. Такова цена мастерства…

Всем добра и осознанности))