Слишком много апатии

28 ноября 2025, 15:56
|
Андрей Аперов

Набираюсь в лонг — через булл колл спреды. Слишком много стона о том, что все плохо, слишком много шорта. Это всегда все одинаково заканчивается. Слишком долго на рынке, чтобы это игнорировать.

Ключевые слова:
мобильный пост

334

10 комментариев

слишком много шорта

Не-а. Физики в лонге мамбы. И наращивают

Dangerous Assumption

28 ноября 2025, 16:00
Ответить

Dangerous Assumption, а вы не думали, что это можете быть просто хедж фьючерсом против шорта базового?

Андрей Аперов

28 ноября 2025, 16:03
Ответить

Андрей Аперов, физики так не умеют

Сергей777

28 ноября 2025, 16:05
Ответить

Сергей777, 😁

Андрей Аперов

28 ноября 2025, 16:11
Ответить

Андрей Аперов, это уже ваша интерпретация. Хэджировать шорт базового актива лонгом фьючерса? Браво вашей экспертизе;))

Факт же в том, что физики в лонгах.
Другой факт в том, что шорт базового актива из-за высокой ставки крайне дорог. А вот во вьючах — наоборот.

Но, я зря все это тут пишу, конечно.

Dangerous Assumption

28 ноября 2025, 16:36
Ответить

Вроде только и разговоры о лонге и иксах.
Каждый видит, то что хочет видеть

АШ

28 ноября 2025, 16:00
Ответить

Есть мониторинговые программы с парсингом по форумам — они многое могут рассказать)

Андрей Аперов

28 ноября 2025, 16:05
Ответить

Андрей Аперов,

Есть мониторинговые программы с парсингом по форумам — они многое могут рассказать)

Это все от лукавого.

Но я переключился на лонг по другим соображениям.

Кстати, возможно уже всех и поломали, кто был в лонге (31 млн человек) и нетто-шорт значимый набран.

Flexiway

28 ноября 2025, 16:11
Ответить

Flexiway, мне лично такой парсинг помогает. Он взвешивает количество реакций обратных, заявленных в утверждении (посте) в телеграмм-пабликах, смарт-лабе. Получилась выборка в 1230 единиц за последний месяц при средней выборке в 1000 за последние 5 лет, мы сейчас на максимумах декабря прошлого года. Это один из параметров. Есть и другие. Но это про другое. В целом я вижу асимметрию по ожиданию

Андрей Аперов

28 ноября 2025, 16:58
Ответить

Таблица с данными про короткие/длинные позиции в моменте ни о чем не говорит. Ее можно как угодно интерпретировать: и что это хедж
против базового актива, и что «все физики в Лонгах» — что значит «все»? Что значит «физики»? Под физиками могут быть команды со счетами в миллиарды. И так далее. Шортите на здоровье. Я довольно давно на рынке, чтобы видеть как все это уже было. То, что происходит сейчас — это, на мой взгляд, явная ассиметрия риска к доходности. Любая плохая новость уронит этот рынок на 2 процента максимум, а любой позитив вырулит его в момент на 5-6%, а возможно и выше. Дайте вероятности этим двум исходам и вы получите матожидание, где у негатива, даже с 70% вероятностью ожидание ниже, чем у позитивного исхода. Ровно этим я руководствовался, когда набирал опционы в декабре прошлого года. Та же асимметрия.

Андрей Аперов