Откровение на графике

Assetman, Вдох — вход, выдох — выход… на выдохе улетел за пределы кадра

Андрей &, просто лирическое настроение после трудовой недели))

Al Bax, Понимаю скепсис, но картина сложнее. Вы заведомо считаете, что это игра в одни ворота. Позволю себе не согласиться с вами. На рынке много ролей: маркет-мейкеры, арбитражёры, фонды, корпорации, розница. Маркет-мейкер зарабатывает спред/ребейты, конкурирует с десятками таких же и не может ставить цену где хочет в ликвидных инструментах — его котировки моментально перебивают другие участники, а арбитраж выравнивает цену.
Далее вы утверждаете, что он, маркет-мейкер, видит ваши заявки. Да, но видит только те, что вы реально отправили в стакан (на площадку). Ваши будущие клики, стопы «в голове» или скрытые намерения ему недоступны. Внутри брокерских систем и на некоторых рынках есть интернализация потока, но там тоже работает конкуренция за исполнение и правила best execution. Так что подобное утверждение — это миф, а не механика реальной рыночной микроструктуры.
Далее инсайд. Да, на отдельных акциях информация даёт перекос. Но на деривативах, индексах, валюте и внутри дня решают не так называемые «секреты», а скорость принятия решения, управление риском и качество исполнения. Инсайд вне закона; устойчивые результаты строятся на повторяемых процессах.
И о главном и важном для розничного трейдера: что делает его не «кормом»: торговать только ликвидные инструменты с узким спредом; заранее считать риск и ставить стоп там, где он логичен по сценарию, а не «как у всех»; использовать лимитные ордера вместо рыночных; избегать очевидных «скоплений» стопов и предсказуемых паттернов входа; вести журнал сделок и оптимизировать частоту сделок, а также размер издержек; работать по системе, а не по эмоциям.

Рынок не обязан быть «честным» в ощущениях — он просто сложный. Но это не «одни ворота». Это игра правил и вероятностей. У кого есть процесс, тот и забирает матожидание.

Всем добра))

Al Bax, поэтому я остановился на фьючерсах ещё торгуя на COMEX.У меня 1-2 сделки внутри дня и отбой.

Al Bax, не быстрый способ)) Зато, на определенном уровне понимания, вполне рабочий.

Al Bax, Вот я, к примеру, всегда торгую руками по чистому графику. В анализе использую только вертикальный объем и значение дельты в моменте (для уточнения точки входа во позицию). Все! Дальше только работа исходя из допустимого риска и огромной насмотренности.

Сергей Филюгин, Еще немного добавлю для ясности: долгое время я тоже был уверен, что трейдинг — игра в одни ворота. Но с опытом понял: ворота поворачиваются, если работать не против рынка, а вместе с его механикой. Трейдинг — это не искусство, а ремесло. И чем аккуратнее выстраиваешь процесс, тем послушнее ведёт себя «рыночная фортуна».

Сергей Коновалов, Купил-продал — механика. Плюс/минус депозита — ремесло. Мы, похоже, говорим о разном)) Если все упрощать то будем хирургов называть мясниками))

Сергей Коновалов, один вопрос: вы трейдер?

Сергей Коновалов, спасибо за честный ответ) Это ценно во все времена) Я понимаю, о чем вы, когда говорите, что РЕАЛЬНЫЙ МИР привлекает больше. В принципе, я много лет шлифовал свою систему лишь для того, чтобы самому распоряжаться временем, отведенным мне, иметь возможность общаться с внуками, много читать, путешествовать, проводить время с друзьями, изучать себя))) Для меня трейдинг стал ключом к пониманию себя, без него я вряд ли бы вообще об этом задумался. В трейдинге любые концепции проверяются на раз-два, а в жизни можно искать свой путь бесконечно и, более того, бесконечно заблуждаться… А в трейдинге мгновенная карма настигает в виде слива депозита… И упав, поднимаешься и в сотый, тысячный раз продолжаешь искть. У меня были ученики, много учеников, но до результаты дошли всего двое, остальные сдулись — слабаки, себя жалели, жизнь не любили. Я не брал за обучение деньги и учил основательно и регулярно на протяжении 2-3 лет, также, как и меня в свое время обучали. По-другому, трейдинг не освоишь, все курсы, о которых трубят из каждого утюга — бред полнейший. Есть некоторые ребята на ютубе, очень разумные вещи рассказывающие и даже БЕСПЛАТНО)) И по их видосам вполне можно прилично натаскать себя в торговле, если иметь пытливый ум и не опускать руки при неудачах. Без обид) К примеру, я ничего не могу сказать про вас, так как я не знаю, что вы любите, чего боитесь и о чем мечтаете, что доставляет вам  радость в жизни и что в вашем понимании является счастьем, что приводит вас в гармоничное состояние и что пугает, что может  вас вывести из себя, и за какую сумму вас можно купить с потрохами, если это возможно))) Не  зная ответа на все эти вопросы, я не смогу сказать, какой вы человек и оценить вас по достоинствам))) В этом прелесть мироустройства: наш материальный мир — всего лишь осязаемое продолжение нашего ментального мира)))

Сергей Коновалов, Теперь все встало на свои места). Однозначно должна быть в вера в себя и свою ТС — без этого никак. ТС должна иметь четкие формулировки для каждого сетапа — это тоже однозначное требование. А что касается веры в гороскопы и фазы Луны, то в этом я не специалист)) Извините)

Сергей Коновалов, характеризуя других людей, даже с которыми мы хорошо знакомы, мы описываем лишь себя. А мне вы неинтересны ) Зачем вы это делаете?

Dao Sun, приветствую тебя, о разумнейший из людей) Однозначно)

Сергей Коновалов, Спасибо за вдумчивый вопрос. Вы абсолютно правы — фьючерс не является базовым активом, но в моей торговле основная работа как раз и строится на анализе фьючерса, поскольку именно там проходит большая часть ликвидности, и именно там можно отследить действия крупных участников, анализируя объём.
Теперь к сути вопроса — что даёт знание объёмов сделок, и как это влияет на принятие решений:
 1. Вертикальный объём помогает определить зоны интереса. Если в определённой ценовой области проходит объём, который значительно превышает средние значения, это сигнал: здесь происходят важные действия — входы, выходы, либо защита позиции. Это уже даёт ориентир, где вероятны реакции рынка.
2. Кластерный анализ позволяет увидеть структуру внутри бара — где именно в диапазоне проходили агрессивные покупки/продажи, как реагировала цена на агрессию, была ли она подкреплена движением, или же произошёл импульс без результата (что может говорить о поглощении). Это позволяет отличить ложные пробои от истинных и понять, кто управляет движением — покупатель или продавец.
3. Профиль объёмов — даёт понимание распределения интереса по цене за сессию или диапазон. POC, VAH, VAL становятся уровнями, от которых строю сценарии. Смещение POC, например, указывает на возможную смену инициативы.
4. Дельта (в моменте для дополнительного подтверждения входа) — как раз помогает оценить баланс агрессии: когда вижу сильную положительную дельту без движения цены вверх — это часто сигнал, что рыночные покупки поглощается лимитным продавцом. Это помогает не входить по инерции, а дождаться подтверждения.
5. Поведение цены относительно объёма — это ключевой момент. Объём сам по себе ничего не значит — важно, как цена реагирует на объём: есть ли прогресс, продолжается ли импульс, или же начинается торможение и разворот.
Что касается дериватива — да, цена на фьючерсе стремится за базовым активом, но именно на фьючерсе зачастую проходят все основные объёмные уровни, и, что важно, через него заходят в позицию крупные игроки, особенно в моменты высокой волатильности. 
Таким образом, объём в отрыве от графика — не даёт ответа. Но в связке с анализом движения цены и дельты — это инструмент понимания логики участника: кто действует, как действует и с каким результатом. А значит — это и есть основа для входа или выхода из сделки в рамках моей системы.

Петрович, хороший вопрос) Уже давно не сижу — алерты и лимитные заявки в помощь. У меня только фьючерсы;-) И насчёт тильта: это болезнь жадных и эгоцентричных трейдеров) А я уже давно излечился от этих недугов)

Если есть горы — смотрю я на горы; в дождливые дни — слушаю дождь, в солнечные дни — наслаждаюсь светом солнца. И так весь год. И утром хорошо, и вечером. Осознанно Здесь и Сейчас и будет Вам счастье)

Сергей Коновалов, Кстати, до марта 2022 года на протяжении 7 лет спекулировал на фьючерсах именно на COMEX и достаточно успешно)) На ММВБ в данный момент торгую только фьючерсы золота, нефти, газа, серебра и китайский юань — рубль. Любимый и основной инструмент все 15 лет — золото и фьючерс на индекс NASDAQ (NQ).