Информация
Блог им. PrAct
Почему у ИИ нет будущего на биржах?
- 17 сентября 2025, 18:34
- |
Уже очень много лет я с интересом наблюдаю за попытками кодинга на биржах и его влияния на котировки. Но, увы, за более чем 20 лет, ничего нового на биржах не появилось. И никогда не появится, несмотря на то, что движения активов имеют математические и экономические закономерности. И это не сложней базовых знаний первого курса экономического факультета ВУЗа.
Умиляют редкие, но очень громкие и хайповые информационные вбросы о том, что какой-то там gpt за сессию снизил или повысил капитализацию того или иного актива. Но в итоге, это ровным счётом ничего не меняет и даже для этого актива. Так легкий выпуск газов)), который по своему влиянию не превышает как правило средний дневной АТR актива.
Что такое ИИ (грубо) – это кодированный робот (черный ящик), написанный человеком. И это нечто написанное не пойми кем, должен сам обучаться и развиваться, собирая информацию из открытых информационных источников, делая богатыми тех, кто им владеет. При этом эти «человеки», которые пишут код, к реальной торговле и заработке на фондовом или других финансовых рынках зачастую не имеют профессиональное отношение, то есть не умеют на нём зарабатывать. Они практически ничего из себя не представляют для рынка, но зато знают язык программирования). Эти люди ничему не могут изначально обучить ИИ и дать ему базу, так как сами не обладают необходимой профессиональной компетенцией.
Если представить даже, что звезды инвестирования и трейдинга способствовали бы созданию максимально эффективного ИИ, то подумайте, а как выглядел бы график актива, который эффективно торгуется ИИ?
Правильно. Одна простая горизонтальная линия, короткие импульсы которой выравнивались бы в ту же секунду, когда появились. Так как эффективный ИИ выкупал/продавал бы любое мало-мальское движение, фактически в коридоре спреда.
А теперь вопрос, кому оно надо? Да никому))
Эмитенту – нет.
Он на фондовом рынке, как раз именно для того, чтобы собирать «дешевые деньги» на собственное развитие, и не пользоваться дорогими и жесткими кредитами. Эмитенту нужны периоды трендов и флета. Только флет нафиг не упёрся, так как эту бумагу никто не будет торговать.
Фондам, частным инвесторам и трейдерам – нет. Так как мы зарабатываем именно на движениях актива. Если рынок умрёт, то нам нечего на нём делать.
Бирже – нет. Потому что с биржи уйдут тогда все, кто даёт бирже ликвидность, комиссиями от которой биржи и живут.
А раз это никому не надо из основных игроков, то никто и не заинтересован рушить рынок. И как только появится хоть намёк на такое ИИ, то его никто не допустит к рынку ближе пушечного выстрела.
Поэтому два фактора, которые никогда не дадут возможности развить ИИ на финансовых рынках
- Отсутствие профессионализма разработчиков самих ИИ
- Отсутствие мотивации использования ИИ участниками рынка
Сейчас тема ИИ и автоматизированного алготрейдинга безусловно хайповая тема и за этим кино интересно наблюдать со стороны. Почти каждые 5 лет что то новое выплёвывается на рынок и подбирается теми, кто верит в чудо.
Доля успешных в трейдинге такое же как и в обычном бизнесе и мы тихо и спокойно и скучно зарабатываем, наблюдая со стороны за танцами с бубнами очередных околорыночников.
Всем профита!
теги блога PrAct
- BVP Nasdaq
- metatrader5
- nasdaq
- акции
- алготрейдинг
- аэрофлот
- брокеры
- вопрос
- ИИ
- инвестиции
- искусственный интеллект
- крипта
- криптобиржа
- криптовалюта
- налоги
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- начинающие трейдеры
- оффтоп
- Принципы
- психология
- санкции возможные последствия
- система
- тезисы
- тестирование систем
- торговые роботы
- торговые системы
- трейдинг
- ФНС
- форекс
вылетели в пух, хотя с начала был успех вроде
Отчего то вспомнился Артемий Лебедев который в 2007-м раскритиковал первый айфон. Мол, без антенны, пальцы оставляют жырные следы на экране и всё такое. Кому он нужен
«Простой» робот или робот-ИИ, по-любому это в большинстве своём писанина программистов, далёких от глубокого понимания рыночных законов —
т.е. та же толпа, только не людей, а роботов разных типов.
Соответственно и влияние на рынок такое же, как у обычной толпы.
Миллиардер из Сибири выше написал заумь, из которой явно видно, что он считает, будто бы ИИ обладает интеллектом и способен развиться до уровня продвинутого трейдера. Больший бред сочинить трудно.
Может когда-то такое и будет, но не сегодня.
А ведь это — только начало!
Если ММ не зарабатывает на своей работе, почему больше нет такого ММ-ства в Бренте на моэксе, как было раньше, когда ходили в стакане от 1000 до 5000 контрактов?
Но даже это упирается в труизм что бы кто то заработал кто то должен потерять. И в моменте как кто-то начинает терять то он уходит с рынка. Или у него просто заканчивается капитал. То есть разово можно заработать, можно зарабатывать даже на некотором таком потоке доноров капитала, но чем больше извлекаешь чужого капитала то тем меньше его остается в системе.
1. Зарабатывать можно на контрагентах,
у которых противоположные задачи, тогда выигрывают ОБЕ стороны.
Об этом мало кто задумывается, но это случается постоянно!
И в этом моменте десятки вариантов как это может быть!
2. Есть контрагенты, у которых нет задачи сделкой заработать!
Любая компания может что-то купить или продать не спекулятивно (чаще именно так и бывает!!!) а «утилитарно». Напр., для закупок сырья/оборудования, турфирма — для бронирования крупных туров.
С акциями не так очевидно, но тоже...
у институционалов не спекуляции на первом месте.
Начнёте над этим задумываться — станете лучше понимать рынок.
пришли вы в магазин, купили хлеба —
по-вашему вы «деньги на сделке с магазином потеряли»?
Если пирамида циркулярная то это выльется в обесценивание самой единицы измерения (инфляцию).
Выше я привел пример о покупке хлеба. На рынке то же самое!
И не только это. Пахать надо глубже! Знать не только арифметику.
2. Мотивация оч большая. Вместо того, чтобы неделями думать о том, как сделать торгующий автомат, достаточно обучения, где ИИ (или нейросеть) сам подберет алгоритм торговли.
Я это делал с не оч сложной нейросетью (НС). Результаты не очень впечатлили по сравнению с обычными алгоритмами, но уже вполне приемлемые. Если усложнить НС, результаты, видимо, будут лучше, но и комп д.б лучше.
Конечно нет, если в голове у того кто пытается обучать ИИ пусто и нет даже намека на какой то алгоритм. ИИ надо дать что-то, чтобы он начал самообучаться
У вас представление об ИИ, которое было на заре его возникновения. Развитие идет по экспоненте…
Пока такое) И с точки зрения бизнеса для биржи ИИ — это тупик, так как при эффективном ИИ на бирже никто не будет зарабатывать. Опять же это моё мнение)
Пусть вам ваш кодированный примитивный робот, если он у вас есть, сделает сложный программный код, как делает это ИИ или сделает полноценный видеоклип по вашему сценарию или разработает лекарство или поможет спроектировать механизм - не буду перечислять всё что умеет современный ИИ, просто погуглите))
От того что у всех сейчас есть ИИ это не значит что вы сможете зарабатывать… ИИ так не работает. ИИ будет обучаться на том что у вас есть в голове и модифицировать и улучшать, анализируя огромный массив данных и находя закономерности. Если у вас пусто в голове то вам никакое ИИ не поможет ))
А может и сами представились бы, чтобы и нам понимать кто тут так круто заявки на шибкограмотность выдаёт. А то в профиле дупль-пусто.
Уровень базы, от которой вы отталкиваетесь, понятен —
он ниже плинтуса
введите в поиске «Китайская комната» и все сразу поймете
Только толпа будет состоять из чистой толпы + толпы ИИ.
Итог тот же самый — никто никого не съест!
Рынок останется таким же! С подчинением законам природы,
а не какому-то там гипер-супер ИИ.
Была просто толпа, потом толпа + роботы, теперь +ИИ. И кули?
К сожалению, большинство из тех кто хвалит, так и тех кто ругает — вообще не представляют, что же такое называют сейчас ИИ. Проблема в том, что если OpenAI или Anthropic назовет это тем, чем он на самом деле является, то про триллионы инвестиций можно сразу забыть. Поэтому все обсуждают маркетинговый хайп, который имеет мало общего с реальной картиной.
Существующие большие языковые модели с использованием трансформерной архитектуры — это в реальности мощные текстовые генераторы наиболее статистически вероятных ответов, которые позволяют распознать запрос пользователя и вернуть его в обогащенном и обработанном виде. Фактически, задавая вопросы LLM — вы задаете их самому себе, при этом чем более сложный, логичный и структурированный будет ваш вопрос, тем более подробный и интересный вы получите ответ. И наоборот :).
Отсюда с высокой долей вероятности можно сделать простой вывод: если у вас не получается постоянно прибыльно торговать на рынке, то ничего прибыльного вы и с помощью ИИ не получите. С генерацией кода, кстати, ситуация практически такая же. Опытный программист, хорошо владеющий навыками построения алгоритмов, заранее представляющий структуру программного продукта, который он хочет создать, скорее всего передав кодирование основной части ИИ (с постоянным контролем и рефакторингом человеком), вполне может создать продукт хорошего уровня. Вайб-кодер, решивший передать все LLM, получит неудобоваримый, глючный прототип, который легче заново переписать, чем передать в продакшен.
Еще одна важная проблема в том, что LLM не дают гарантированной повторяемости результатов даже при одном и том же наборе входных данных и минимальной температуре. Поэтому модель, которая после анализа рынка 9 раз дала правильное решение запросто может на 10 раз слить вам весь депозит. Это не жесткий алгоритм, который будучи однократно запрограммированным можно миллионы раз повторять с одним и тем же результатом и это не баг — это фича.
Короче. В современном виде LLM, например, очень удобны для того, чтобы непрофессиональному трейдеру быстренько сляпать на коленке код, чтобы проверить какую-либо из своих рыночных идей на бэктестах, проанализировать отчет эмитента (для тех кто верит в то, что там написана правда и это как-то повлияет на курс акций). Не более того, денег он за вас и для вас не заработает, но если кому очень хочется слить, то охотно поможет![]()
А человек — это триллионы биомолекул, кодированных ДНК.
Природа, если хотите, дело не в названии. Но вы правы.
БиржеваяЖаба, конечно, им говорить не стоит — обидятся. Aladdin вообще не имеет ничего общего с тем, что сейчас называют «ИИ», т.е. генеративными большими языковыми моделями. В нем используются значительно более точные принципы стохастического анализа, моделирования и оптимизации — практически лишенные недостатков, о которых я писал выше.
Проблема только в одном: для того чтобы создать такую систему нужно быть BlackRock, т.е. иметь в реальном времени высокоскоростной доступ к громадным массивам непубличных данных, которого у вас никогда не будет.
Кроме этого, даже без подобной системы BlackRock имеет достаточно данных и квалифицированных сотрудников, чтобы постоянно генерировать прибыль, ему требуется только расширить объем данных для анализа и ускорить его, что превосходно делают подобные системы. И мы возвращаемся в замкнутый круг «Система поможет только тогда, когда вы уже сами знаете как постоянно торговать прибыльно.»
И только некоторые голодранцы, на коленке, с ручкой и бумажкой спокойно делают расчеты в будущее практически со 100% точностью.
Какой-то парадокс. Денег как у BlackRock у них нет, но расчеты точнее!
А уж индикаторы вообще копеечные по текущим меркам. Каких-то 200-300 долларов.
Божечки… Предложение, говорящее о качестве всего опуса больше чем нужно, дальше можно уже не читать )))
Автор видимо не в курсе, что человек не обучает ИИ лично; его задача — дать ИИ достаточный для обучения объем данных и, иногда, проверочную выборку.
Чел не обучает лично, но задаёт направление и в какой-то степени метод (алгоритм, способы, направление) обучения.
По сути человек делает то, что ИИ сделал бы сам (согласно коммента по ссылке) гораздо быстрей и качественней, если бы у него был хотя бы в зачаточном состоянии интеллект.
Пока что ИИ — компиллятор общедоступных знаний.
Будучи по-настоящему в теме, ИИ легко можно заставить изменить выводы! Будь они истинными (верными) это было бы невозможно!
Но я и лично это делал, и видел здесь посты с такими же выводами и даже примерами (цитатами).
Кстати, ИИ для выводов использует огромное количество мнений смартлабовцев:
«ТА если и работал когда-то, то сейчас уж точно не работает».
При этом предлагает решения, основанные на ТА.
Будь у этого интеллекта интеллект — он у него выкипел бы ))
если у него доступ к знаниям всего человечества?
Пусть бы выбрал интеллектом что надо для задачи и легко решил бы её.
Какие данные может дать кодер ИИ, для успешной торговли на рынках?!
Типа найди мне все пересечения машек с такими то параметрами и посчитай среднюю волатильность от этих точек?![]()
Это ничем не отличается от метода научного тыка.
Сколько раз тут уже писал для таких Богов Машинного Кода — не майтесь херней, читайте про поиск мат. моделей в трудах W. D. Ganna. Разберетесь, закодите себе Грааль.
Но хренушки, это же надо читать, надо своей головой думать, оченя трудна начальника! Проще в нейросетку накидать кучу заданий, авось чего-то найдет и откопает.
Ваш ИИ даже простой трендовый угол (на котором развернется тренд) за три недели до разворота начертить не может.
Нисколько не ратую за применение ИИ в задаче предсказания движений рынка — и именно потому, что по долгу работы погружен в тему ИИ глубже и представляю себе эту задачу в контексте ее решения с помощью ИИ гораздо полнее чем диванные трейдеры типа тебя или автора опуса, который мы сейчас комментируем.
кто трейдер реальный, а кто диванно-языкастый )
Andrew80, у меня то есть четкие мат. модели движений на рынке, и способы как их искать, и причины, почему они работали, работают и будут работать.![]()
А вам сударь, до такого еще… как до Луны!
ТС кстати давно стабильно торгует в плюс, и не жужжит.
Хм, бро, тогда почему ты еще не мультимиллиардер, не плывешь на своей суперяхте, а тусишь на форуме мамкиных трейдеров и тратишь время, доказывая кому-то свою крутость?
Andrew80, не в больших деньгах счастье. Повзрослеете, поймете.
только программист может быть настолько умным,
чтобы не понимать, что
сети создаются кодом, а не возникают от непорочного зачатия