Блог им. optionanalyser

РТС возможно породил новую неэффективность

Как сообщается здесь на ФОРТС появились spread exchange trdade (SET).

В отличии от CME у них есть ряд особенностей:
— отсутствует impl. price (говорят, что в будущем появится)
— в Plaza/Spektra в отличии от FIX с СМЕ отсутствует возможность разделить или агрегировать в стакане SET потоки цен и ликвидности SET и комбинациии из аутрайтов 
— и, имхо, самое интересное — при исполнении ордера в позиции окажутся ноги по ценам (набрали воздуха? ))) ): первая нога по цене пред.клиринга, вторая по цене = первой ноги + цена SET

Вопрос:
Кто первый предложит ТС и заработает на этом?

UPD Чуть не забыл еще один прикол: маржин (ГО) = макс. маржин одной из ног )))
Конечно и в забугорье есть отдельные FCM, считающие маржин SET как сумму по ногам, но это скорее исключение, обусловленное как правило ветхостью ПО.
Нормой считается SPAN — по нему маржин SET минимум в 4-5 раз меньше одного из аутрайтов
59

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
Фото
👌 Время вспомнить о забытом активе
С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки.  Индекс Мосбиржи почти не...
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн