Блог им. optionanalyser

РТС возможно породил новую неэффективность

Как сообщается здесь на ФОРТС появились spread exchange trdade (SET).

В отличии от CME у них есть ряд особенностей:
— отсутствует impl. price (говорят, что в будущем появится)
— в Plaza/Spektra в отличии от FIX с СМЕ отсутствует возможность разделить или агрегировать в стакане SET потоки цен и ликвидности SET и комбинациии из аутрайтов 
— и, имхо, самое интересное — при исполнении ордера в позиции окажутся ноги по ценам (набрали воздуха? ))) ): первая нога по цене пред.клиринга, вторая по цене = первой ноги + цена SET

Вопрос:
Кто первый предложит ТС и заработает на этом?

UPD Чуть не забыл еще один прикол: маржин (ГО) = макс. маржин одной из ног )))
Конечно и в забугорье есть отдельные FCM, считающие маржин SET как сумму по ногам, но это скорее исключение, обусловленное как правило ветхостью ПО.
Нормой считается SPAN — по нему маржин SET минимум в 4-5 раз меньше одного из аутрайтов
59

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Как в трейдинге ошибки могут работать на тебя?
Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим об ошибках. Когда-то я...
Фото
Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору
Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на...
Персонализация в МФО: практика рынка и Займера
Интересное исследование  о применении индивидуального подхода к клиентам в МФО провел медиахолдинг «Просто» на основе опроса 15 крупнейших...
Фото
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте...

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн