Блог им. optionanalyser

РТС возможно породил новую неэффективность

Как сообщается здесь на ФОРТС появились spread exchange trdade (SET).

В отличии от CME у них есть ряд особенностей:
— отсутствует impl. price (говорят, что в будущем появится)
— в Plaza/Spektra в отличии от FIX с СМЕ отсутствует возможность разделить или агрегировать в стакане SET потоки цен и ликвидности SET и комбинациии из аутрайтов 
— и, имхо, самое интересное — при исполнении ордера в позиции окажутся ноги по ценам (набрали воздуха? ))) ): первая нога по цене пред.клиринга, вторая по цене = первой ноги + цена SET

Вопрос:
Кто первый предложит ТС и заработает на этом?

UPD Чуть не забыл еще один прикол: маржин (ГО) = макс. маржин одной из ног )))
Конечно и в забугорье есть отдельные FCM, считающие маржин SET как сумму по ногам, но это скорее исключение, обусловленное как правило ветхостью ПО.
Нормой считается SPAN — по нему маржин SET минимум в 4-5 раз меньше одного из аутрайтов
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
63

Читайте на SMART-LAB:
Фото
BRENT: перспектива перемирия стремительно сжимает военную премию
Нефть заметно подешевела, вернувшись к уровням, предшествовавшим последнему витку ближневосточной эскалации. В начале периода котировки...
🔥 Одобрены дивиденды за IV квартал 2025
Сегодня, 17 июня, состоялось ГОСА, на котором акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в размере 1 млрд 110 млн...
Они ускоряют портфель: акции с высокой альфой
Павел Гаврилов Индекс МосБиржи обновил минимумы года, хотя ещё квартал назад торговался в приличном плюсе. Рассмотрим, какие акции выдержали...
Терпение заканчивается
Сегодня делал сделки по портфелю, оперативно информирую. *****************************************************...

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн