Исследование волатильности акций Мосбиржи: стандартное отклонение простой доходности

Результаты исследования стандартного отклонения простой доходности голубых фишек Мосбиржи за 2015-2025 гг. Это продолжение нашей серии анализов рыночного риска.

📌 Методология:
— Рассчитано стандартное отклонение простой доходности (%)
— Временные горизонты: 1, 3, 5 и 10 лет
— Масштабы агрегации: дневной, недельный, месячный, годовой
— Визуализация через цветовую градацию (красный = высокий риск)

🔎 Ключевые выводы:

1. Секторальный анализ риска:
— Металлургия (MTLR/MTLRP) — лидер по волатильности на всех горизонтах
— Энергетика (IRAO) и нефтегаз (LKOH) — наиболее стабильные сектора
— Четкое разделение на 3 кластера риска (высокий/средний/низкий)

2. Масштабирование риска:
— Дневное стандартное отклонение: 1.5-3.5%
— Недельное: 3.0-8.5% (+120-150% к дневной)
— Месячное: 7-20% (в 2.5-3 раза выше недельной)
— Годовое: 30-165% (на порядок выше месячной)

3. Аномалии:
— IRAO показала уникальный скачок риска на 10-летнем горизонте (80.17%)
— Нелинейный рост риска при увеличении временного горизонта

💡 Практическое применение:
— Калибровка риск-моделей
— Оптимизация портфельных стратегий
— Верификация гипотез о временной структуре риска

📊 Полные результаты и код:
Детальный анализ доступен в Kaggle-ноутбуке:
www.kaggle.com/code/eavprog/moex-std-simple-returns-ranking