Для чего нужны знания физики и математики для инвестора, и в чем кроется настоящая ценность математиков и алгоритмического подхода в управление капиталом

Физический мир, точнее физические модели, отличаются от математических тем, что они пытаются описать реальный физический мир, то, как он устроен, это звучит достаточно просто, но на самом деле нет. Задача, скажем прямо — не просто сложная, а сверхсложная. Разумеется мало кто из простых людей задумывается про то, что многие физические модели это лишь гипотезы мироустройства и лишь примерно описывают наш мир, то, как его задумал Бог, т.е. единственная правильная точка зрения видеть в этом разговор с Богом, пытаться уловить его замысел и лишь восхищаться им, его необъятностью и человеческой слабостью непонимания замысла Божьего. 

Математические модели напротив — основаны на абсолюте. Внутри сидит аксиоматика, в которой прописаны условия, которые создают кластеры и целый каскад моделей, способных лишь дополнять предыдущие суждения. Настоящие математики как домашние животные, их нужно кормить и ценить, ведь на 150 млн человек у нас людей, способных заниматься математикой примерно 300.000 человек, не более. Их работы позволяют человечеству создавать достаточно сложные продукты, в том числе применять и в физике, создавая кучу прикладных наук и самое главное — решать вопросы голода, комфорта жизни, лечение болезней и пр. плюшек для простых людей. 

Что математика, что физика — это новые науки. То, что мы сейчас проходим в школьной программе в старших классах, человечество достигло и узнало не так давно, многим открытиям нет и 2 веков. Например мы научились решать кубические уравнения, без них мы не смогли бы полететь в космос и не смогли бы использовать полупроводники, т.е. использование нами сейчас сотовых телефонов, интернета и десктопов — отчасти это заслуга математиков, а если быть точнее — то буквально 3 человек, которые занимались математикой. 

Разумеется математику можно применить в количественных финансах и есть целый раздел финансовой математики, но вот правда это больше про физические модели ИМХО. Лично мой взгляд математиков в финансах не может быть и прикладная математика тут одна большая иллюзия, а вот прикладной физики много, точнее моделей и подходов из прикладной физики, правильнее брать их так, это укладывается много лучше. 

Но что же дает математика и физика, как науки, для управления капиталом и какая может быть польза? 
На самом деле многие хотят тут денег и измеряют деньгами результат, т.е. плох тот математик или физик, который в финансах не делает много денег. Но на самом деле это взгляд глупых людей, настоящие задачи и правильные задачи кроются в том, чтобы использовать науки с целью развить свой физический аппарат понимания мироустройства и моделирования этого мира, используя модели и подходы, какие есть и делали до нас. 

Разумеется не нужно заниматься трейдингом, достаточно иметь excel, калькулятор настольный и доступ к данным — ведь главное тут это ваша голова, точнее физический аппарат и понимание физических моделей. Разумеется тут не нужно понимание тензоров, преобразований фурье, теории чисел и прочих тензоров из теории относительности, достаточно плотно изучать данные того, кто как управляет капиталом и как распределяются деньги между людьми. Это главное. 

Кстати этот подход используют Физтехи, кто отучился в МФТИ — если что этот ВУЗ выпускает наибольшее количество долларовых миллионеров в РФ. Чтобы учиться там можно использовать два подхода — изучать самостоятельно на семестр вперед все дисциплины, а дальше вместе с группой повторять))) Или второй — это пытаться понять важное, поскольку усвоить все невозможно. Так вот — важное в финансах это понимание того, кто как ведет себя на рынке, когда вы видите тысячи и сотни тысяч людей, фонды и пр. т.е. скорее аудит, нежели углубление в устройство тензоров. 

И как только вы сможете углубиться в этот процесс — вы поймете, что задачи для настоящих математиков и физиков тут это не заработать денег с рынка — а убедиться, что заработать с рынка денег невозможно и именно так правильно воспринимать это, поскольку шансы хуже чем 1 к 50.000 в нашей человеческой природе и жизни правильно воспринимать именно так. Вот зачем нужны знания и развитый математический аппарат. 

А дальше, когда вы понимаете, что вокруг все лудоманы — ставится вопрос, что собственно и нужно делать, ну и поскольку сама идея обогнать рынок это полный бред — задача для настоящих ученых тут ставится в том, чтобы повторить рынок, а эта задача технически решаема просто и понятно. Отсюда главная проблема это именно понимание науки и людей, ну и ожидание от математиков того, для чего их применить невозможно и максимально глупо. 

Для управления капиталом и использования научного подхода главная задача состоит в том, чтобы получить небольшие убытки и сохранить свой капитал, этим и занимают настоящие профессионалы, которые есть на рынке.