Информация
Блог им. Chartist_
Кратко про индикатор Moving Average
- 07 августа 2025, 17:41
- |
Кратко про индикатор Moving Average
В трейдинге бывает необходимость обратиться к некоторому краткому руководству по той или иной теме технического анализа. Решил написать для себя и выложить онлайн цикл статей о технических индикаторах.
Естественно, начинаем с самого простого индикатора: средняя (Moving Average).
Средняя нужна для определения тренда цены относительно ее среднего значения за некоторый предшествующий период. Так, если цена закрытия находится выше SMA10, при этом SMA10 повышается — налицо восходящий краткосрочный тренд. Если цена закрытия находится ниже SMA100, которая понижается, делаем вывод что на рынке происходит среднесрочный медвежий тренд.
Для расчета простой средней обычно используют метод Simple и цену закрытия Close (тем проще средняя, тем она информативнее). Экспоненциальные средние можно встретить при расчетах индикаторов, например MACD. Я не использую экспоненциальные средние, так как при сильных движениях они образуют «пучок» средних.
Тем не менее, представляется полезным анализ взаимного расположения простой и экспоненциальной средней одного порядка, который позволяет судить об ускорении или замедлении соответствующего по сроку тренда.
В трейдинге обычно используют средние: SMA10, SMA20, SMA50, SMA100, SMA200.
Если цена закрытия и три средние SMA10, 20 и 50 выстраиваются по порядку, то такая комбинация является признаком тренда.
Соответственно, если цена и три средние SMA10, 20 и 50 перепутаны, рынок находится во флэте.
Средние служат поддержкой или сопротивлением при развитии тренда. Так устойчивый пробой среднесрочной средней SMA20 говорит о нарушении или конце тренда.
Так как наклон средней показывает направление и силу соответствующего тренда, то предпочтительно совершать сделки в направлении средней по принципу «куда тренд — туда и я».
По определению, средняя является запаздывающим индикатором, поэтому пересечения средних различных порядков скорее всего будут неэффективными в качестве сигнала. Однако, некоторые трейдеры пытаются устранить эту неэффективность с помощью добавления к торговой системе опережающих индикаторов (осцилляторов).
Тем не менее, для индикации восходящего тренда можно использовать положение SMA20 выше SMA50, зеркально — для нисходящей тенденции.
В заключение необходимо сказать, что при создании трендовой торговой системы, необходимо всегда использовать индикатор moving average.
1. Относите значение МА с текущей свечи на ту, где находится середина периода усреднения.
2. Эти недостающие полпериода достраиваете значениями МА по тому же поведению свечей, что было в первом полупериоде, известном.
Проверяйте.
В принципе, меня устраивает запаздывание МА в моей ТС.
В стандартном МА п.2 просто принимается горизонтальной линией. А я написал, что есть вариант получше.
Схема.
Рассматриваем для примера минутные свечи, нумеруем их от текущей, у которой номер 0.
Возьмём период 9. Тогда на свече 0 знаем МА(-4). То есть усреднили по десяти свечам от -9 до 0 и результат отнесли к свече -4.
Нужна какая-то оценка МА(0), которую обозначим ПМА(0). Саму МА(0) сможем вычислить только на свече 4.
Для этого нужно придумать функцию, по которой менялись значения свечей от -9 до 0, например закрытия C(i) (если МА по ним считается). Тут поле для творчества. Эта функция может быть любой интересной для конечного результата. Прямую логично продолжить этой же прямой, к примеру. Это косвенно оправдывает существование каналов.
Теперь можно по этой функции вычислить недостающие значения для расчёта ПМА(0).
Получится ПМА(0)=C(-4)+C(-3)+C(-2)+C(-1)+C(0)+ПC(1)+ПC(2)+ПC(3)+ПC(4)) / 9
В реальности нужно сокращать количество этих прогнозных ПС, чтобы эффект, который ловит усреднение не успел сильно раствориться. Поэтому МА тут просто как модель, нужно усреднять хитрее. Можно свести только к двум прогнозным слагаемым при любом ‘периоде’.
Раз я самостоятельно дошёл простыми последовательными рассуждениями до Калмана, значит я не хуже предшественников.
Грубо говоря, строю системы, которые нарезают график на куски по алгоритму, а потом собираю статистику результатов на кусках. таким путём можно с новой стороны численно определять известные характеристики: волатильность, трендовость/контртрендовость и пр.