PyPortfolioOpt — Python-библиотека для оптимизации инвестиционных портфелей.

Основные возможности:
— Классические методы: оптимизация по Марковицу (эффективная граница)
— Современные методы: оценка ковариации с усадкой, Hierarchical Risk Parity, Black-Litterman
— Расчеты: ожидаемая доходность, риск (ковариационная матрица)
— Оптимизация: максимизация Шарпа, минимизация волатильности, заданная доходность
— Ограничения: на доли активов, короткие позиции, рыночная нейтральность
— Реальные портфели: преобразование весов в целочисленные доли акций с учетом цен

Библиотека удобна для анализа и построения оптимальных портфелей. Имеет подробную документацию и примеры.