Предсказать курс акций при помощи Google всё-таки можно

Александр Березин — 26 апреля 2013 года, 14:55

… По крайней мере пока. Впрочем, как только этот факт будет осознан биржевыми массами, возможность такого рода начнёт испаряться на наших глазах. К счастью, есть и другие сходные онлайн-инструменты.

В этот вторник, 23 апреля 2013 года, твит из взломанного аккаунта Ассошиэйтед Пресс объявил миру о том, что в «их» Белом доме прогремели взрывы. Реакция промышленного индекса Доу-Джонса была немного предсказуемой (собственно, для этого и взламывали): почти мгновенно он упал на 145 пунктов, ведь значительную часть операций на подобных рынках сегодня выполняют компьютеры, способные действовать быстрее, чем люди.




Если моделирующая программа при скупке акций на рынке, симулирующем 2004-2011 годы, ориентировалась только на слово «долг» (debt), ей удавалось более чем утроить активы всего за несколько лет. (Здесь и ниже иллюстрации T. Preis et al.)

Ну хорошо, скажет читатель, повосторгались дивным новым миром и хватит. Что, собственно, даёт очередная демонстрация уязвимости формально реального Доу-Джонса от формально виртуального Интернета?

Тобиас Прейс (Tobias Preis) с коллегами из бизнес-школы Уорикского университета (Великобритания) взялись проверить, можно ли сделать обратное: отследить процессы в реальном мире через мир виртуальный. Для этого они проанализировали открытые материалы Google Trends, а также Google Hot Trends, публичных приложений, показывающих, как часто определённый поисковой запрос вводится по отношению к общему объёму поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.

Ранее уже отмечалось, что по резко растущей частоте запросов типа «грипп лечение» такой инструмент может выявить эпидемию гриппа чуть раньше, чем о ней «догадаются» здравоохранительные ведомства той или иной страны или региона. А что с бизнесом?

Учёные отследили 98 поисковых запросов на финансово-экономические темы — «долг», «кризис», «деривативы»… — с 2004 по 2011 год. Для обнаружения связи между такими запросами и событиями на фондовых рынках применялся созданный авторами симулятор инвестиционной игры. Когда «гугление» финансовых терминов шло вниз, компьютерная модель «покупала» акции и открывала длинные позиции, а когда все эти ваши «кризисы» «гуглились» часто — модель, напротив, закрывала позиции, играя на понижение в надежде вскоре купить те же акции подешевле. Логика вам известна: пока гром не грянет, мужик не перекрестится, то есть любопытство к тем или иным вопросам овладевает массами как раз тогда, когда в их отношении намечается масштабный провал.

Вы уже догадались об итоге моделирования: оно сработало. Как только поиск слов такого рода оживлялся, акции падали по всему рынку. Самым надёжным для США оказалось слово «долг». Отслеживая рынки только по нему, учёные увеличили свой гипотетический портфель ценных бумаг на 326% всего за семь лет. В то время как обычная стратегия такого рода, моделируемая параллельно, дала не более 16% роста, то есть лишь компенсировала долларовую инфляцию.



Успешность стратегии в зависимости от выбора ключевых слов, вводимых в Google Trends.

Если вы думаете, что мы познакомили вас с рецептом быстрого обогащения с нормой прибыли, характерной разве что для наркоторговли или периода массовой приватизации в России, то… не спешите. Рынки адаптабельны. Если каждый брокер будет руководствоваться Google Trends, используя описанную стратегию, она станет приносить меньше прибыли. Впрочем, полбуханки всё равно лучше, чем ничего, верно?

В общем, не отчаивайтесь: на Google Trends мир клином не сошёлся. Как точно подмечают авторы исследования, есть ещё Wikipedia, также представляющая информацию о том, как много людей просматривают те или иные статьи час за часом. Это — вот так неожиданно — делает онлайновую энциклопедию ещё одним потенциальным предсказателем поведения фондовых рынков и других явлений так называемого реального мира.

Отчёт об исследовании опубликован в Scientific Reports (доступен полный текст).

Подготовлено по материалам LiveScience.

*****

Уперто мной для смартлаба отсюда