SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. log95
Тестируем календарный спред TSLA
- 15 апреля 2013, 05:46
- |
Выбран кандидат на тестирование TSLA,
с размахом движения базового актива около 8 долларов за месяц. Горизонт тестирования 1 год
Тестирование проведу в три этапа:
-грубый тест ( зашел в позицию и жду экспая), причем не обращая внимания на характеристики позиции
-тест с управлением позиции
-анализ лучших, худших состояний для вхождения в календарь (стресс тест: на резкое движение актива и падения волатильности )
Грубый тест
Первый тест это календарь : продаем ближный месяц где-то за 30 дней до эксппирации и покупаем двухмесячный на текущих страйках
Второй тест: строится двойной календарь на этих же месяцах с перекрытием зоны около 8-10 долларов на момент захода.
Что получилось по календарному спреду:
И вот результаты двойного календарного спреда:
Результаты положительны, при малых просадках и это при том что никакого управления позиции не было.
В следующем посте тест с управлением позиции.
с размахом движения базового актива около 8 долларов за месяц. Горизонт тестирования 1 год
Тестирование проведу в три этапа:
-грубый тест ( зашел в позицию и жду экспая), причем не обращая внимания на характеристики позиции
-тест с управлением позиции
-анализ лучших, худших состояний для вхождения в календарь (стресс тест: на резкое движение актива и падения волатильности )
Грубый тест
Первый тест это календарь : продаем ближный месяц где-то за 30 дней до эксппирации и покупаем двухмесячный на текущих страйках
Второй тест: строится двойной календарь на этих же месяцах с перекрытием зоны около 8-10 долларов на момент захода.
Что получилось по календарному спреду:
И вот результаты двойного календарного спреда:
Результаты положительны, при малых просадках и это при том что никакого управления позиции не было.
В следующем посте тест с управлением позиции.
35 |
Читайте на SMART-LAB:
Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!
Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового...
16:09
💡 Кто выиграет при росте юаня
🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%....
18:28
