ФЬЮЖН: Пока нет движения, ищу новые подходы борьбы с боковиком

ФЬЮЖН: Боковик, тяжёлое время для нетерпеливых лонгистов и упёртых шортистов

Цитата из прошлого поста. 

Для борьбы с боковиками есть ещё один метод. Как в Мартингейле, увеличивать позицию, если эквити уменьшается, но двигаясь не против тренда. Наоборот, пытаясь зайти по тренду, при каждом новом сигнале. Боковик, обычно даёт 4-8 ложных сигнала, поэтому исходить надо из этих цифр. То есть рассчитывать на возможность увеличения позиции 4-8 раз. Лучше использовать фиксированное приращение (не умножать, а прибавлять). Подводный камень в том, что при коротких боковиках уменьшается риск, но уменьшается и доходность. Возможно ещё остановлюсь на этом в следующий раз.

На тестах лишний раз убедился, что этот «Мартингейл для боковика» ничего не даёт. Доходность уменьшается. Но есть ещё один вариант — выводить график эквити, как результат применения трендовой стратегии. На боковике график такого эквити будет падать. При начале тренда, наоборот — разворачиваться вверх. Вот тогда нужно реагировать. Не успел подготовить демонстрацию. До следующего поста.

Текущая ситуация по индексу ФЬЮЖН — горизонтальное движение.



СТОП по акциям и их производным (фьючерсам) сохраняется.

Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов Si, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из адаптированных к горизонтальным уровням SAR. Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00