Тест нефти. Сериал. Ратио спреды.

Протестировал в период 30 период, получилось несколько хуже, в связи с тем что захвачен в принципе весь годовой  период, в которые и вошли стресс ситуации.
Промежуточные выводы: 
 
а)более эффективны змеи с высокой подраз. волатильностью базового актива, входить в позицию по наблюдению стоит выше IV 30 %+, при входе  в позиции при низкой волатильности не просто не эффективно, но и  более рискованно  в  связи с возможным взрывным повышением волатильности.
 
б)улыбка волатильности, как описанно на сайте, даже при одинаковом отношении волатильностей опционов atm и otm, но при разной волатильности  эффективность улыбки разная .
 
 
Хедж для 2 недельной опционной змеи, очень трудно найти, практически нет времени для маневра и по дельте и по веге.
Поэтому склоняюсь к мнению что хедж должен быть изначально вшит схему.
Один из вариантов который хочу протеститировать, создание внешней конструкцией, наподобии «опционной топки».

 В качестве хеджа также рассмотрю возможность использования календари и  OVX (правда большой спред на опционах, и хеджировать по OVX получиться только вегу). 
  
Также по опционной змее хочу протестировать игру на квартальных отчетах.