SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ya-marsel
Сразу 2 вопроса знатокам
- 27 марта 2013, 09:52
- |
Первый вопрос достаточно простой. Если есть из читателей те кто живут в США, скажите насколько цены на товары в Ebay отличаются от ваших магазинных? Дешевле или также? А может вообще дороже? Я знаю что цены на продукты питания различаются сильно, скажем во Флориде дорого, в том же Иллинойсе дешевле. Но вот распространяется ли это на другие товары?
И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?
И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?
81 |
Читайте на SMART-LAB:
Россети Волга. Отчет МСФО. Новый ИПР. Установлены тарифы на 26г. Покупать?!
Компания Россети Волга опубликовала финансовый отчет за Q3 2025г. по МСФО: По старой схеме друзья, я совсем коротко на нем...
12:41
теги блога Marsel Tazetdinov
- amex
- C#
- data mining
- datamining
- daytrading
- earnings
- FORTS
- futures
- hft
- multicharts
- nasdaq
- nikkei
- nyse
- pennystocks
- pump'n'dump
- reseach
- s#
- S&P500
- si
- stocks
- swing
- trade
- trades
- trading
- us stockmarket
- ya-marsel
- акции
- алготрейдинг
- анализ данных
- будущее
- вебинар
- видео
- вопрос
- вопрос знатокам
- генетическая оптимизация
- гомотрейдинг
- грааль
- графики
- датамайнинг
- дейтрейдинг
- ду
- дэйтрейдинг
- инвестиции
- индикаторы сентимента
- комикс
- коррекция
- курсы
- майтрейд
- Марсель Тазетдинов
- мысли
- обучение
- объемы
- опрос
- Отчеты S&P500
- офтоп
- оффтоп
- пирамидинг
- про
- пробои
- Программирование
- профиль рынка
- рабочее место трейдера
- разрушитель мифов
- реальный сектор
- ржака
- ри
- риски
- роботы
- рутикер
- рынки
- рынок
- С#
- сайт
- сделки
- сентимент
- системное
- системостроение
- системостроительство
- системы
- скальпинг
- смартлаб
- софт
- статистика
- стратегии
- тестирование
- теханализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- трейдерское
- трейдеру
- трейдеры
- трейдинг
- фильм
- фильтры
- фортс
- фото
- фьючерсы
- юмор
Думаю, совершенно неадекватно.
MR устроен АБСОЛЮТНО по другому, нежели торговля по тренду.
(разумеется, это исключительно по моим личным представлениям)
там другие характеристики, другие перфомансы — всё другое,
хотя главный перфоманс — эквити — конечно совпадает ))))
Дело в том, что в МинРев непонятно, что является 1 квантом сделки, в трендовой понятно мы в кэше-открылись-закрылись-кеш, вот квант сделки, а в МинРев мы постоянно что-то покупаем-продаём, то больше, то меньше — неясно что есть квант.
Что касается стопа, то в минреве он очень далеко, чтобы в минреве сработал стоп — это большая редкость.
Вот у меня на 1 стоп приходится сотни лимитных сделок. Да у меня комис в десятки, а то и в сто раз больше проскальзывания.
Поэтому проще работать с мин рев с неколькими входами как портфелем страт с разными параметрами.
там много разных причин, но не суть, главное, что да — надо несколько точек входа как портфель
Сетка? :)
ниче так :)
я люблю их кухню
а хлеб — так же
эээххх…
По каждой порции отдельно. Вообще при контртренде avg trade и профит фактор каждой порции должен нарастать с уменьшением числа трейдов. Собственно все усреднение это поиск оптимума между частотой трейдов и ожиданием.
«Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний.»
Угу.
Продажа волы — это как бы частный случай минрев.
То есть, когда волу продаём, то надеемся на то е качество рынка, что и при минреве на линейном инструменте.
И на продаже волы (правда, на тупо-продаже, таким колпаком) нам нужно много входов, и собрать их как портфель. Это вообще про минрев заметил выше nfxzhzh.
ЗЫ
вообще, лучше бы 2 вопросы разделить бы по разным постам, цены на ебай и особенности минрева — это сильно разные вещи, в т.ч. на сильно разную аудиторию =)))
www.wildberries.ru/1.641.Levi%27s%C2%AE