Первый вопрос достаточно простой. Если есть из читателей те кто живут в США, скажите насколько цены на товары в Ebay отличаются от ваших магазинных? Дешевле или также? А может вообще дороже? Я знаю что цены на продукты питания различаются сильно, скажем во Флориде дорого, в том же Иллинойсе дешевле. Но вот распространяется ли это на другие товары?
И трейдерицкий вопрос по Mean Reversion. Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением? Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний. Возьмем к примеру систему которая работает с усреднением в 3 этапа. Отдельно к примеру эти входы мало чем примечательны, но вот в купе с усреднением дают результат. Т.е. в данном случае понятно что ноухау системы именно в усреднении входа, а по отдельности входы не работают или работают плохо. Есть что сказать?
Нет американского Ebay уже, слились они (только по машинам еще есть). Теперь остался только китайский онлайн для посылок в США. Причем разбит на зоны. Для США примочки для Canon к примеру из Китая будут дешевы, но в Европу они их не отправляют. Видимо строят Кимерику, сливаются перед Китаем. Вообще судя по тому что есть специальные сайты Китая только для США — никакой свободной торговли нет.
> Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки,
Думаю, совершенно неадекватно.
MR устроен АБСОЛЮТНО по другому, нежели торговля по тренду.
(разумеется, это исключительно по моим личным представлениям)
там другие характеристики, другие перфомансы — всё другое,
хотя главный перфоманс — эквити — конечно совпадает ))))
Swan, ну допустим то что мы входим по лимиткам и выходим тоже это уменьшает издержки, но вот к примеру выход по стопу это слизь в любом случае, хотябы теоретическая, но должна закладываться. Т.е. все таки средняя сделка должна покрывать хотябы слизь от черных лебедей. Или не так?
Марсель Тазетдинов, не понял, что такое слизь и при чём тут чёрные лебеди…
Дело в том, что в МинРев непонятно, что является 1 квантом сделки, в трендовой понятно мы в кэше-открылись-закрылись-кеш, вот квант сделки, а в МинРев мы постоянно что-то покупаем-продаём, то больше, то меньше — неясно что есть квант.
Что касается стопа, то в минреве он очень далеко, чтобы в минреве сработал стоп — это большая редкость.
Марсель Тазетдинов, ага, понял. Ну этим всем можно пренебречь.
Вот у меня на 1 стоп приходится сотни лимитных сделок. Да у меня комис в десятки, а то и в сто раз больше проскальзывания.
Марсель Тазетдинов, на самом деле комис тоже не критичен, просто не надо каждый пункт ловить. у меня на РИ прошлой осенью шаг сделки был несколько сотен пунктов, понятно, что тут и комис уже не важен. в общем, накладыне расходы — они не сильно важны, только в хфт, наверно, но я сам им не занимаюсь
Swan, наверное есть смысл такие вещи сразу на боевом аккаунте проверять да и все, чтобы было понимание. Мне в плане комиссии проще, поставил безлимитку давно
nfxzhzh, не просто проще, а даже я бы сказал необходимо.
там много разных причин, но не суть, главное, что да — надо несколько точек входа как портфель
«Насколько адекватно в MR оценивать показатели средней сделки, если вход в позицию происходит с усреднением?»
По каждой порции отдельно. Вообще при контртренде avg trade и профит фактор каждой порции должен нарастать с уменьшением числа трейдов. Собственно все усреднение это поиск оптимума между частотой трейдов и ожиданием.
«Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний.»
Продажа волы — это как бы частный случай минрев.
То есть, когда волу продаём, то надеемся на то е качество рынка, что и при минреве на линейном инструменте.
И на продаже волы (правда, на тупо-продаже, таким колпаком) нам нужно много входов, и собрать их как портфель. Это вообще про минрев заметил выше nfxzhzh.
ЗЫ
вообще, лучше бы 2 вопросы разделить бы по разным постам, цены на ебай и особенности минрева — это сильно разные вещи, в т.ч. на сильно разную аудиторию =)))
Bablos, а-а-ха-ха-ха… Бух с зарплатой сбежал… Это вам наверное директор сказал, чтобы зарплату вам не платить.
Это каким дебилом нужно быть, чтобы с зарплатой убегать. Проше тогда со стволом в ба...
Турция ведет переговоры с американской ExxonMobil по поставкам 2,5 млн тонн СПГ в год, чтобы снизить свою зависимость от российских энергоносителей — Financial Times
Турция ведет переговор...
Хоха51, в 22г расклад был другой (рука-лицо), всё стоило 15-25-35-45% в евроклире и на других именах я сделал несколько сотен тыс не рублей. Кароче, иди в лес.
Правительство отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа 2024г Правительство отменило экспортные пошлины на угольПравительство приняло решение отменить пошлины на вывоз энергетического...
Levan456, на 13 мая назначен Совет директоров по проведению годового общего собрания акционеров. Видимо, на нем будут сформулированы вопросы, в том числе по утверждению предлагаемого размера дивиде...
В 1870 году на белых известняковых склонах озера Абрау был открыт идеальный терруар для создания игристых и тихих вин и появились первые лозы классических европейских сортов винограда. Именно здесь со...
Думаю, совершенно неадекватно.
MR устроен АБСОЛЮТНО по другому, нежели торговля по тренду.
(разумеется, это исключительно по моим личным представлениям)
там другие характеристики, другие перфомансы — всё другое,
хотя главный перфоманс — эквити — конечно совпадает ))))
Дело в том, что в МинРев непонятно, что является 1 квантом сделки, в трендовой понятно мы в кэше-открылись-закрылись-кеш, вот квант сделки, а в МинРев мы постоянно что-то покупаем-продаём, то больше, то меньше — неясно что есть квант.
Что касается стопа, то в минреве он очень далеко, чтобы в минреве сработал стоп — это большая редкость.
Вот у меня на 1 стоп приходится сотни лимитных сделок. Да у меня комис в десятки, а то и в сто раз больше проскальзывания.
Поэтому проще работать с мин рев с неколькими входами как портфелем страт с разными параметрами.
там много разных причин, но не суть, главное, что да — надо несколько точек входа как портфель
Сетка? :)
ниче так :)
я люблю их кухню
а хлеб — так же
эээххх…
По каждой порции отдельно. Вообще при контртренде avg trade и профит фактор каждой порции должен нарастать с уменьшением числа трейдов. Собственно все усреднение это поиск оптимума между частотой трейдов и ожиданием.
«Есть у меня таракан один, который говорит мне что если стратегия на первом входе не дает нужного профита системе, то он лишний.»
Угу.
Продажа волы — это как бы частный случай минрев.
То есть, когда волу продаём, то надеемся на то е качество рынка, что и при минреве на линейном инструменте.
И на продаже волы (правда, на тупо-продаже, таким колпаком) нам нужно много входов, и собрать их как портфель. Это вообще про минрев заметил выше nfxzhzh.
ЗЫ
вообще, лучше бы 2 вопросы разделить бы по разным постам, цены на ебай и особенности минрева — это сильно разные вещи, в т.ч. на сильно разную аудиторию =)))
www.wildberries.ru/1.641.Levi%27s%C2%AE