Мы же все отлично знаем что самое важное это отношение доходности к просадке за определенный период, после которого кэш можно забрать. Это дает возможность реинвеста. А насчет корреляции, если котлетой через ночь переходить, то рано или поздно будет слив депо. А как при этом профит интрадей стратегии закроет геп просадки в следующую ночь как в 2008 году я не представляю.
хотя многие вздрагивают при воспоминании
а какая для вас системная просадка приемлема? не более 5 тыс.п.??
а если систем 3-4 и они некоррелированы, то что происходит?