На протяжении полутора лет я разрабатывал стратегию для криптовалютного рынка.

Изначально пытался адаптировать нашу систему, хорошо зарекомендовавшую себя на рынке Форекс, но без успеха.

В итоге пришел к выводу: стратегия для торговли на Форекс не подходит для крипты.

Встала задача найти совершенно другой работающий подход для данного рынка. Однако, когда речь идет о вложении собственных средств и стремлении превратить это в готовый продукт/стратегию для клиентов, появляется необходимость многократно проверять и дорабатывать различные аспекты. Это достаточно трудоемкий процесс, но, рассматривая полученные результаты бэк-теста, нельзя не порадоваться.

По итогам бэк-теста за последние пять лет, начиная с 2020 года, стратегия продемонстрировала впечатляющую доходность в 2 132,69 %, учитывая эффект сложного процента, применяемого в данной стратегии.

Результаты по годам следующие:

•2020 год +89,72%
•2021 год +144,14%
•2022 год -22,78%
•2023 год +86,36%
•2024 год +234,96%

🔼Стратегия показывает свою эффективность в условиях растущего рынка, это связанно с особенностью стратегии. В ней не предусмотрены короткие продажи, так как результаты других тестов показали, что игра на понижение приносит больше убытков, чем выгод. В связи с этим она была полностью исключена из стратегии.

Если оглянуться на 2022 год, то можно заметить следующее.

Если бы вы приобрели Bitcoin в начале года, к его окончанию ваши убытки составили бы целых 65%. А что касается альткоинов, то они показали еще более заметные падения, доходящие до 80-90%. На этом фоне падение всего на 22,78% выглядит вполне приемлемо.

При анализе динамики стратегии на медвежьих рынках становится очевидным, что наибольшие потери могут возникнуть в периоды сильных откатных движений, то есть коррекций нисходящего тренда. В то время как резкий и устойчивый даунтренд, как правило, либо не приводит к убыткам вовсе, либо сокращает их до минимальных значений. Учитывая это, хоть и с большим запасом, я считаю, что допустимые просадки по стратегии могут достигать 50%.
______________________
Основное описание и параметры этой и других стратегий можно найти на сайте:
splitbarscapital.ru/conscryptus_strategy

С 2025 года данная стратегия будет включена в SBC Multi-Strategy Index для повышения диверсификации между стратегиями.