комментарий к посту
Клево!
Прибыль может сформировать только годная ТС потому любой нормальный трейдер будет искать закономерности а не заниматься всякой хренью.
Да ладно… А как же вынос в безубыток (или временный убыток) агрессивно усреднённой «по тренду» позиции?
По вашему мнению, маэстро, — каков единственно верный подход к наращиванию позиции?
Для вас не секрет движение от А к Я (тот же пример с АФК Система), но разве имеет смысл войти только один раз и ждать без наращивания?
Исхожу из той логики, что раз вероятность сделки «сыграла» и график даёт прибыль, то есть два варианта: а) открытие по другому инструменту или ТФ на свободную часть средств или накопленную прибыль либо б) увеличить плечо по уже открытой сделке.
Господа, в зависимости от того как именно вы понимаете
именно суть трейдинга будет формироваться и Ваш профит.
Трейдинг это как спекулятивные сделки, так и инвестирование.
И не в коем случае не стоит путать эти два понятия и смешивать их в единое целое.
Приведу два примера именно с точки зрения ТС.
Пример первый —
спекулятивный
Краткосрочный торговый план составленный мной 26 октября 2024 в 14:36
План торговли, торговый инструмент — BRENT 29 октября — селл, 31 октября — бай, 1 ноября — флет, 4 ноября — селл, 6 ноября — бай и тд Точность точки входа-выхода определяет минутный график, потому погрешность этих торговых операций в интервале +- 5-7минут. Поставщик этой котировки — регулятор от Амеров, а поскольку алгоритм движения цены один и тот же и разница исключительно в котировочной части торгового инструмента, то «связать» работу этой волатильности с поставщиком котировок для Моссбиржы как 2 пальца об асфальт
Таким образом ранее чем 28 октября подходить к компу мне не имело ни какого смысла
Далее пост:
28 октября 2024 в 21:10 Подошел к компьютеру, посмотрел график, почитал комментарии к моему прядущему посту. И так алгоритмическая торговля, это набор правил по которым работает ТС.
Правила очень простые, в соответствии с базовыми принципами положенными в основу такой ТС определяются точки входа выхода при проведении торговых операций.
В моем случае критерий оценки рыночной ситуации являются время и волатильность.
Поскольку волатильность это последовательное движение в виде тренда и коррекции, то время отведенное для этого последовательного движения можно определить единственным способом — соединить точку начала тренда с точкой завершения коррекционного движения, те получается фигура треугольник.
Таким образом можно сформировать временной ряд в котором и должна проистекать эта последовательность.
Отличие именно алгоритмической ТС от любой другой заключается в том, что она устанавливает
жесткие правила при проведении торговых операций.
Есть вход -вошел в сделку, есть точка выхода — вышел.
Потому.
Опираясь на заранее спланированный торговый план трейдер совершает свои торговые операции. В своих роликах — алогоритмическая торговля я уже показывал, что алготрейдер всегда рассматривает три возможных сценария развития волатильности торгового инструмента это начало, завершения тренда, начало- завершение коррекция, начало — завершения флета. Потому составляется им 3 плана проведения им торговых операций.
( сейчас я обленился до такой степени, что мне уже лень составлять три плана и я ограничиваюсь всего одним- самым оптимальным)
В соответствии с выложенным мной предстоящим планом торговых операций, точка перелома тренда должна была быть 29 октября 2024г и эта дата четко укладывалась в числовой ряд
5-9-6 (скрин ниже) и потому в этом случае закрыться сегодняшний день должен был выше хая пятницы.
НО!
В числовом ряде 5-9 может работать и цифра 4
возникновение 4-ки крайне редко (это видно на графике) и потому алготрейдер
всего лишь учитывает вероятность ее появления а не выстраивает свои торговые планы в соответствии с числовым рядом 5-9-4.
Что поделать, в этот раз сработала именно 4-ка.
Я естественно пролетел с точкой входа.
Естественно начнет работать новый числовой ряд поменяются даты при проведении моих торговых операций и придется вырабатывать новый план торговли.
Сейчас этим заниматься лень время есть, новый план сотавлю чуть позже.
Безусловно очень жаль что
пролетел мимо такой хорошей волатильности, но как говориться в этом случае, т
о что не забрал сегодня, заберёшь завтра,
Конкретно в моем случае вообще не вижу смысла дергаться, до начала работы следующего контракта осталось хрен да маленько, потому забиваю на остатки октябрьского контракта и буду планировать работу уже на ноябрьский контакт
Далее:
1 ноября 2024 в 13:32
Планировал до конца месяца держать текущий контракт, планы поменялись.
Повышенная волатильность вчера испортила мне всю малину. Поскольку в понедельник Мосбиржа не работает, то терять профит на открытии за счет гепа желания у меня ни какого нет,
потому часа через 4 закрою текущую сделку. Во вторник на закрытии или в среду почти на открытии вновь открою сделку в бай (высчитывать часы мне просто лень) и буду держать ее только до пятницы, Из за этой чертовой вчерашней волатильности придется перевернуться и работать уже в селл поскольку мой вход от 31 должен быть «убит», ну а потом через 2 недели снова в бай.
Оцениваем ситуацию:
Ровно через 4 часа нефть начинает падать
1 Краткосрочная спекулятивная сделка, какой смысл в наращивании позиции если за очень короткий промежуток времени «съедается» значительная часть профита?
2 В соответствии с ТС если есть точка входа, то трейдер заходит практически на 100% от суммы депозита и у него просто не остается средств что бы — усредняться и тд
3 Использовании плеча в этом случае не имеет ни какого смысла, работая максимальным лотом в любом случае в интервале месяца депо увеличится минимум на 100% ( и на хрен в этом случае еще больше то?)
Вывод: при проведении торговых операций в кратко срок можно торговать только — вход- выход.
Если планирование рассматривается в интервале например — месяца, можно наращивать позицию исходя из возможностей от полученного профита.
Пример 2 —
инвестиции
Вообще не пониманию, какой именно смысл в наращивании позиции!
точно так же составляется торговый план
и на горизонте 4-7 лет — делать не хрена в этой акции.
Просто находишь торговый тикер который в интервале 4-6 лет лет будет работать именно тренд — вложил все средства в этот торговый инструмент и забыл нафиг про это вложение на весь срок инвестирования,
Появились свободные средства, точно так же находишь новый торговый инструмент с новым трендом и вложил эти средства в новый тренд.
Просто исходя из вашей логики у вас дикое желание хапнуть много много бабла а как это сделать по умному вы и понятия не имеете.
Вот когда появится именно рабочая ТС, то поймете, что :
Усредняться вам будет просто — нечем!
Денег в течении месяца и Без плечей — за глаза хватает
и тд
Эта схема описывает вариант а), тот где «новый инструмент» означает новый анализ, который пока еще не стал «очевидно играющим», и некоторая растрата времени и/или ресурсов на подбор. В принципе, является базовой стратегией трейдеров на этапе становления.
Создаёт новые эмоции надежды и предвкушения, что стимулирует ставить деньги на неизвестность.
Далее, я позволил себе отрисовать ваш план нагляднее (для меня), где оранжевые фигурки это предполагаемые свечи с вашего графика, и фактическое развитие событий. Моя интерпретация *в базовых терминах начинающего аналитика-чартиста* такова:
Предполагается, что ускорение тренда (у волновиков это 3я волна, допустим) не состоится и рынок сумеет лишь достигнуть сильного открытия падающей свечки — зеленый отрезок, откуда пойдет продолжение коррекции до потенциальной новой трендовой линии. Далее, рынок поиграет с линией поддержки, создавая сходящийся треугольник, с намерением пробить его вверх и подтвердить общий тренд вверх.
Логично, что это один из вариантов анализа, который может быть популярен среди новичков. Кто-то может предположить то же самое с помощью «отбой от МА» или, допустим, просматривается заскок на комбинации RSI-Stoch, или те же волны… не суть.
Главное, на что обращаю ваше внимание, это то что сценарий просматривается с точки зрения разных подходов, что есть плохо. Рыночные силы, как мы видим, учли самый первый шаг к любому ожидаемому сценарию.
Этот первый шаг — рост. (До «уровня сопротивления»). «Опрокидывание» этого шага возможно лишь при уходе ниже «линии тренда», т.е. ниже локальных минимумов 18-21 октября. А в свою очередь это требует установки стопа (или переворота) ниже, с соотношением профита к лосю 1:3. Это убыточное соотношение предполагаемого движения и предполагаемых же стоп-лоссов является свидетельством и подсказкой что первый шаг неверен и изначальный план не интересен, а значит нормальной безубыточной точки входа не будет.
Ну а насчет наращивания профита… хочу сказать, что прогнозирование рынка это не столько про деньги, а сколько про игру. Чем ярче и полнее игра, тем, кмк, выше мастерство. А насколько я понял из ваших постов, вы стремитесь не к миллиардам, а к искусству торговли. Для фараона не строить пирамиды как минимум странно