SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. dwrd
Где же правильная котировка теоретической цены опциона?
- 15 марта 2013, 09:20
- |
На сайте биржы РТС цена опциона PUT страйк 9500 вечерка указана 203, и она отличается от цены в Quik 169 за тот же опцион вот ссылка на сайт биржи rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-6.13&c6=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#d14062013M
на сайте анализ опционов анологична цене в Quik
www.option.ru/analysis/option#position
теги блога Барсуков Андрей
- Excel
- MetaStock
- MetaStock и Quik
- quick
- quik
- Si
- SnP 500
- авто
- автомобили
- бизнес
- брокер БКС
- вакцина против коронавируса
- валюта
- вопрос
- денежная база
- дивиденды
- индикатор
- квик
- коронавирус
- лавров
- ммвб
- Нефть
- обучение
- опрос
- опрос презилент России от смарт- лаба
- опцин Si
- Опцион
- опционы
- оффтоп
- петиция
- Приток капитала в фонды акций РФ
- процентные ставки
- работа
- Революция
- РЕПО
- РН Холдинг
- сбербанк
- сбербанк фьючерс
- сервис котировок
- сигнал
- смартлаб
- события
- срочный рынок
- статистика
- суд
- сша
- таблица всех сделок
- ТНК ВР
- торговля
- торговые программы
- трейдинг
- ФА
- форекс
- фьчерс
- фьючер сбербанк
- фьючерс
- цб
- ЦБ интервенции
- юкос
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
даже сейчас посмотрев на закрытие вчерашней основной сессии вчерашнюю доску (пока до 10.00, чтобы исключить ситуацию, чтобы теор. цены изменились) явно видно что на доске теоретическая цена на 150 пут — 200!
а в отчете (итоги торгов) по этому страйку расчетная цена правильная — 60.
Вывод следующий: на доску опционов на сайте транслируются неверные данные, притом не немного, а радикально, что нельзя списать на 15 минутную задержку, или расчет по другим прошлым ценам. Аналогично и по апрелю, и по июню, возникают такие ситуации.