15 марта 2013, 09:20

Где же правильная котировка теоретической цены опциона?

На сайте биржы РТС цена опциона PUT страйк 9500 вечерка указана 203, и она отличается от цены в Quik 169 за тот же опцион вот ссылка на сайт биржи

rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-6.13&c6=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#d14062013M

на сайте анализ опционов анологична цене в Quik

www.option.ru/analysis/option#position

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опцион

Барсуков Андрей

Саратов

734

с 20 июня 2011

12 Комментариев

BearEater
15 марта 2013, 09:30
правильная котировка в стакане
+2
AlexeyTikhonov
15 марта 2013, 10:03
Действительно, в последнее время наблюдается значительное отклонение теоретической цены от котировок,
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
+2
Барсуков Андрей
15 марта 2013, 10:25
Всем спасибо плюсы в профиль и за коменты
0

Читайте на SMART-LAB:

💼 Positive Technologies планирует размещение облигаций

Этот выпуск станет уже шестым для компании и будет направлен на повышение финансовой устойчивости компании, создание резервного портфеля ликвидности в текущих благоприятных рыночных условиях, а...

Positive Technologies

18:32

Яндекс Браузер лидирует по популярности в Рунете

Сегодня многие пользователи сайтов Сбера, ВТБ и других банков, а также госкомпаний, подпавших под санкции США и ЕС, перестали открываться в иностранных браузерах. Ранее Минцифры рекомендовало этим...

Freedom Finance Global

18:05

EUR/USD держится за 1,15: ЕЦБ помогает евро, сильные данные США - доллару

Во вторник евро торгуется осторожно. Пара EUR/USD держится около 1,1500 — минимума понедельника. Покупатели пока защищают этот уровень, но идти выше не спешат. Поддержку евро дают...

Tickmill

14:17

Россети Ленэнерго. РСБУ за Q2 26г. Стабильность - признак мастерства

Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за Q2 2026г. по РСБУ: 👉Выручка — 35,60 млрд руб. (+12,4% г/г) 👉Себестоимость — 23,34 млрд руб. (+8,9% г/г) 👉Прибыль от продаж —...