15 марта 2013, 09:20

Где же правильная котировка теоретической цены опциона?

На сайте биржы РТС цена опциона PUT страйк 9500 вечерка указана 203, и она отличается от цены в Quik 169 за тот же опцион вот ссылка на сайт биржи

rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-6.13&c6=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#d14062013M

на сайте анализ опционов анологична цене в Quik

www.option.ru/analysis/option#position

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опцион

Барсуков Андрей

Саратов

734

с 20 июня 2011

12 Комментариев

BearEater
15 марта 2013, 09:30
правильная котировка в стакане
+2
AlexeyTikhonov
15 марта 2013, 10:03
Действительно, в последнее время наблюдается значительное отклонение теоретической цены от котировок,
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
+2
Барсуков Андрей
15 марта 2013, 10:25
Всем спасибо плюсы в профиль и за коменты
0

Читайте на SMART-LAB:

АКРА повысило кредитный рейтинг Positive Technologies до AA(RU)

Это высокая оценка финансовой устойчивости, надежности и кредитоспособности нашей компании, которая приближается к наивысшему уровню — AAA(RU). Теперь нам присвоен рейтинг уровня AA сразу...

Positive Technologies

12:32

⚡️ Завтра – День инвестора Займера

Напоминаем, что День инвестора Займера состоится уже завтра в 18:00 МСК. Подключайтесь к трансляции удобным для вас способом: 🔗 VK Video 🔗 YouTube 🔗 Rutube Свои вопросы менеджменту...

МКК "Займер"

11:00

🏆 Проекты Софтлайн победили в конкурсе «1С:Проект года»

Три проекта Группы «Борлас» (кластер fabricaONE.AI , входит в Группу Софтлайн) стали победителями международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года»! ❓ Какие проекты...