15 марта 2013, 09:20

Где же правильная котировка теоретической цены опциона?

На сайте биржы РТС цена опциона PUT страйк 9500 вечерка указана 203, и она отличается от цены в Quik 169 за тот же опцион вот ссылка на сайт биржи

rts.micex.ru/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=SBRF-6.13&c6=on&c5=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C#d14062013M

на сайте анализ опционов анологична цене в Quik

www.option.ru/analysis/option#position

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опцион

Барсуков Андрей

Саратов

734

с 20 июня 2011

12 Комментариев

BearEater
15 марта 2013, 09:30
правильная котировка в стакане
+2
AlexeyTikhonov
15 марта 2013, 10:03
Действительно, в последнее время наблюдается значительное отклонение теоретической цены от котировок,
при том что кривая волатильности считается более-менее правильно (то есть волатильности соответствуют стаканам). Что весьма странно, так как теоретическая цена считается просто по Блэку-Шоулзу исходя из значений волатильности.
Что касается вариационки, то она считается по расчетной цене, которая является теоретической, но странность вторая, действительные расчеты осуществляются по другой расчетной цене, не той которая транслируется, а которая в действительности соответствует волатильностям.
+2
Барсуков Андрей
15 марта 2013, 10:25
Всем спасибо плюсы в профиль и за коменты
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с дорогим кредитом

На заседании 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, но уменьшил калибровку шага с 50 до 25 б.п., таким образом, ставка снижена до 14,25%. Базовый сценарий...

Финам Брокер

19.06.2026

🥇 Приложение Займера – снова лучшее на рынке

Финансовый маркетплейс Бробанк обновил рейтинги лучших приложений МФО данными за июнь 2026. Приложение Займера заняло 1-ое место сразу на двух площадках – App Store и RuStore. Кроме того, наша...

МКК "Займер"

19.06.2026

📝 Годовое общее собрание акционеров SOFL: как участвовать?

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что сейчас в заочном формате проходит голосование по ранее объявленным вопросам ГОСА, а уже 25 июня в 11:00 мск состоится годовое заседание общего собрания...