Прогнозирование рыночного движения

Подведение итогов в сотрудничестве с человеком, который отчётливо понимает: 

это его последний пост


" Константин, здравствуйте!… Хотел бы с вами сотрудничать, если вы сочтете мой опыт и навыки нужными и полезными для вас. Я имею пятнадцатилетний опыт разработки промышленных приложений (языки программирования C#, Java, JavaScript, TypeScript).
Работал в крупнейших мировых IT корпорациях, таких как Oracle и Jabil.
Магистр в области системной инженерии и автоматизированных систем управления.
Ученая степень кандидата технических наук по информационным технологиям.
Разработки математических моделей поиска аномалий трафика в информационно-телекоммуникационных системах (язык программирования Python и основные библиотеке из его экосистемы).
Последний год занимаюсь исследованиями в области трейдинга.
Сразу же отбросил фундаментальный анализ и большинство популярных подходов технического анализа ввиду очевидности их несостоятельности.
Также отказался от популярных у алготрейдеров математических методов, так как они применяются некорректно, да и в принципе неприменимы в связи с не стационарностью ценовых временных рядов.
Остановился на методах объемного и кластерного анализа, применил свои наработки по поиску аномалий в сетевом трафике, но уже к цене, объемам и дельтам.
Разработку и тестирование проводил на бессрочных фьючерсах на криптобирже Binance.
Создал программную среду, состоящую из сервера данных (24/7 пишет тики по 250 торгуемым фьючам), аналитической платформы (из тиковых данных строятся графики и кластера, выполняется поиск аномалий и происходит симуляция торговли с выдачей подробной статистической информации) и робота (торгует по полученным из аналитической платформы настройкам на всех выбранных инструментах одновременно).
Три месяца тестировал систему в боевом режиме,результаты получил в виде чередования прибыльных и убыточных серий, что в сумме дает околонулевую доходность.
В итоге, пришел к пониманию, что объемный и кластерный анализ тоже несостоятельны.
Единственный подход, который может работать — это поиск цикличности (на мысль о существовании которой меня и вывел результат в виде сменяющихся прибыльных и убыточных серии), а также долговременных паттернов развития волатильности во времени.
Далее уже нашел ваш канал, где получил подтверждение своих выводов и ценную информацию, куда следует двигаться дальше.
За что хочу сказать вам огромное спасибо. Буду рад сотрудничеству, если вы заинтересованы.

1 Робот
— аналога его эффективности в мире нет! (по результативности ему проигрывают даже алгоритмы Саймонса)

2 Система прогнозирования

— пройден тестовый период в тестировании системы прогнозирования рыночного движения

начало тестового периода: Фантастическая наивность

тестировались торговые тикеры
— рынок акций
— фьючерсы
— крипто инструменты

рабочие тайм фреймы: день, неделя месяц.

Эффективность составила 100%

Формализация правил для автоматизации системы прогнозирования займет где то от 1 до 2 недель 

Создание самой системы прогнозирования рыночного движения планируется к концу октября 2024г

А теперь расскажите мне:

— насколько хаотичен рынок 

— насколько не прогнозируемо любое его движение

— стабильные 400%в месяц — это фантастика.



На этой даче, в зале площадью всего 48 кв м, в этом кресле, всего 1 человек (это я) создал торговую систему аналога которой не смогли добиться даже корифеи алготорговли из Renaissance Technologies LLC