Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (06.03.2013)

Обзор сегодняшнего рынка

Интересно всё получается, как по нотам. Сначала рынок немного разогнали вниз, вола подскочила на 10%. Под это дело быстренько влили 150х путов по неплохим ценам, и сегодня рынок отрос обратно. Я, по прежнему склоняюсь к тому, что сильно ниже 150 (максимум 148 500-149 000) рынок до экспирации не будет. Сегодня также надо отметить, что упала подразумеваемая волатильность в 160х и 155х коллах. Минимум сейчас в 160х, соответственно, всё укладывается в прогноз 150-155 на 15е марта следующей недели. В сумме ОИ в 4х самых «интересных» страйках превышает ОИ на фьючерсе РТС, если смотреть связки колл+пут. Это говорит о том, что опционный рынок потихоньку вырастает из «придатка» фьючерсного в самостоятельного серьезного игрока.





Обороты на среднем уровне - 

Опционы фРТС — 12.9 млрд. руб.

Опционы ликвидные стоки — 205 млн. руб.

Пут-колл ратио

Опционы на фьючерс РТС — 0,89

Опционы на ликвидные стоки — 1,19 (интересно, что сегодня на росте бОльший интерес у публики вызывали путы, довольно нестандартное явление).




Реальная торговля

Сделал профиль, чтобы он укладывался в скриншот. Рынок по-прежнему находится в комфортной зоне, идеально, конечно, закрытие 15го марта на уровне 150 000 :). Хотя, сейчас больше склоняюсь к 155-156, возможно, на росте попробую откупить частично 150е путы и продать 155е, чтобы приподнять возможную прибыль в районе 155. Судя по комментариям, я совершаю больше сделок, чем требуется, тем самым создавая накладные расходы себе и подкармливая брокера и биржу. Что интересно, позиция в итоге у меня получилась именно такая, какую я и хотел — с профитом в центре и «лебедями» по краям. В будущем планирую оперировать похожими позициями.



 

Всех читателей приглашаю в опционную ветку поучаствовать в обсуждении текущей ситуации на рынке и опционных позиций.


P.S.  В очередной раз хочу обратиться к читателям. Критику в стиле «твоя поза отстой, идеи отстой»  просьба писать мне, а не друг другу. Не стоит выяснять отношения в ветке. Открою простой секрет, если хотите дискутировать, то задавайте вопросы или озвучивайте свою методику торговли. Чем меньше оценочных суждений, тем меньше шанс возникновения конфликтов.