Итоги августа 2024. Выход из самой глубокой просадки

Итог месяца: +7,5%

В жизни трейдера по тренду слишком мало позитивных эмоций: большинство сделок убыточно, почти все время проводишь в просадке… Поэтому таким месяцам как август нужно успеть хорошо порадоваться. 

В августе счет вышел на новый HWM. Преодолена самая глубокая просадка в «живой» торговле (да, я знаю, что самая глубокая еще впереди). Итог просадки: -13% и 139 дней (вторая по продолжительности). Дополнительно радует, что где-то на полпути вниз по ходу дродауна я неплохо пополнил счет, а потом сделал это еще раз, но правда уже в меньшем размере...

Лидеры и аутсайдеры месяца 

Лидеры месяца:

AL: +71,40% (шорт)
MN: +65,84% (шорт)
SR: +49,05% (шорт) 

Аутсайдеры месяца:

Si: -27,77% (шорт)
Eu: -24,42% (шорт/лонг)
CR: -15,22% (шорт)

Из интересного:

📈Опять среди лидеров фьючерсы на акции — коррекция развивается, и мы собираем свои скромные плоды.
📈 Магнит и Алроса опять лучшие фондовые активы, как и в июле.
📉 Все три главных аутсайдера — это фьючерсы на рубль, который в августе слабел, а я стоял (и до сих пор по доллару и юаню стою) в шорт. 

Дополнительно интересно посмотреть, как отработали коррекцию остальные мои фондовые активы:

MM: +45,74%
RM: +31,19% (о Боже, РТС принес прибыль!!!)
AF: +17,58%
GZ: +14,08% 

Что же было лучше иметь в августе: фьючерс на индекс или фьючерс на акции? Не будем рассматривать индекс РТС, немного странный актив, особенно в последние годы. Посмотрим на результаты фьючерса на индекс iMOEX и фьючерсов на акции. Очевидно, что невозможно заранее угадать какая из акций будет перформить лучше, поэтому сравним результат фьючерса на индекс и равновзвешенного портфеля фьючерсов на акции (точнее тех пяти из них, что есть у меня в системе).

MM: +45,74%
Акции: +43,59%

Разница небольшая, но очевидно, что случайные сверх-успехи Алросы и Магнита не должны вводить в заблуждение. Фьючерс на индекс вполне неплохо справился со своей работой.
 

Индекс волатильности АЧ

Мой Индекс волатильности не изменился и остался равным 43 (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая).
 

Реплика на Comon

Результаты чуть получше, чем у старшего брата, но надо иметь ввиду, что Comon показывает полную доходность с учетом фондовой части (около половины счета размещена в LQDT), а я всегда ее отделяю, и публикую только чистые результаты торговли фьючерсами. 

Меня продолжает удивлять наличие подписчиков (их уже три!). Кстати, весьма неудобно то, что Comon не показывает размер счетов, которыми они присоединились к моей стратегии. Не понимаю зачем скрывать эту информацию. Мне же она нужна для того, чтобы оценивать минимальную ликвидность инструментов, которую я могу применять при том или ином объеме средств под управлением.

Посмотреть подробнее на эту поделку можно тут.

Всем хорошей торговли!