Создание стратегии /// Личный опыт /// Часть II /// Регламент управления рисками

Создание стратегии /// Личный опыт /// Предисловие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/566

Создание стратегии /// Личный опыт /// Честь I /// Регламент управления капиталом
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/567

 
Часть II Регламент управления рисками

1 Временные и интервальные риски в зависимости от периода работы (например год/месяц);
2 Количество сделок в определенный период времени (комиссионные издержки);
3 Прибыль/Убыток торговых операций;
4 Хеджирование. Если да, то на какой объем капитала;
5 Каким образом будут контролироваться риски (вручную/автоматически);
6 Что делать при наступлении обвала/снижении рынка:
                6а закрывать весь портфель;
                6б закрывать часть портфеля;
                6в какие позиции закрывать в первую/последнюю очередь;
7 Какими пропорциями капитал будет загружаться в рынок: полностью/частями;
8 Как выходить из позиции: частями или полностью. Если частями, то при достижении каких целевых значений позиции; Аналогично и с капиталом;
9 Если используется усреднение, то как докупается актив: на тот же объем или больший, если больший, то насколько? При каком снижении происходит докупка? Какие будут потери при снижении на следующий уровень покупки? Аналогичные расчеты и для капитала в целом при таком подходе;
10 Показатели, по которым оценивается риск торговых операций в периоде;

Заключение
Это малая часть вопросов данного раздела, на которые нужно не просто дать ответ, а отработать их на сделках. После чего с высокой долей вероятности данный раздел стратегии будет корректироваться.