SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. rbesedovskiy
Вечернее обсуждение опционов на фьючерс РТС. (25.02.2013)
- 25 февраля 2013, 21:52
- |
Обзор сегодняшнего рынка
Писать, в общем-то нечего, смотрите картинку :)
Мне пока кажется, что покупатели победят. Поясню почему. Последние 3 года с 2010 до конца 2012 выносов вверх не было (тут выкладывал картинку smart-lab.ru/uploads/images/00/13/31/2013/02/20/07a547.png жёлтым цветом показано распределение последних 3х лет). Соответственно, люди уже забыли (не считая сентября 2012), что рынок умеет быстро ходить вверх. Поэтому, на мой взгляд, там самый большой кусок профита зарыт. Если вдруг случится обвал, этим сейчас уже никого не удивишь.
Обороты сегодня по опционам небольшие- 8.64 млрд. по опционам на фьючерс РТС и жалкие 116 млн. рублей по опционам на самые ликвидные стоки.
Пут-колл ратио
Опционы на фьючерс РТС — 1,17
Опционы на ликвидные стоки — 0,844
Реальная торговля
Слегка подпродал сегодня опционов к своей позиции, теперь она выглядит так.
Всех читателей приглашаю к обсуждению текущей ситуации на рынке опционов. Пишите Ваши мнения и мысли или задавайте вопросы, любое участие приветствуется :)
P.S. Если не хватает силы или рейтинга, чтобы проголосовать за пост, пишите в комментариях. Публика дружелюбная, поможем всем желающим продвинуться и продвинуть тему опционов в массы.
Писать, в общем-то нечего, смотрите картинку :)
Мне пока кажется, что покупатели победят. Поясню почему. Последние 3 года с 2010 до конца 2012 выносов вверх не было (тут выкладывал картинку smart-lab.ru/uploads/images/00/13/31/2013/02/20/07a547.png жёлтым цветом показано распределение последних 3х лет). Соответственно, люди уже забыли (не считая сентября 2012), что рынок умеет быстро ходить вверх. Поэтому, на мой взгляд, там самый большой кусок профита зарыт. Если вдруг случится обвал, этим сейчас уже никого не удивишь.
Обороты сегодня по опционам небольшие- 8.64 млрд. по опционам на фьючерс РТС и жалкие 116 млн. рублей по опционам на самые ликвидные стоки.
Пут-колл ратио
Опционы на фьючерс РТС — 1,17
Опционы на ликвидные стоки — 0,844
Реальная торговля
Слегка подпродал сегодня опционов к своей позиции, теперь она выглядит так.
Всех читателей приглашаю к обсуждению текущей ситуации на рынке опционов. Пишите Ваши мнения и мысли или задавайте вопросы, любое участие приветствуется :)
P.S. Если не хватает силы или рейтинга, чтобы проголосовать за пост, пишите в комментариях. Публика дружелюбная, поможем всем желающим продвинуться и продвинуть тему опционов в массы.
теги блога Роман Беседовский
- bitcoin
- CME
- EURUSD
- Exante
- Forex
- google trends
- IV
- wealth lab
- wealth-lab
- азбука трейдера
- американский рынок
- анализ сделок
- бизнес
- брокер
- волатильность
- вопрос
- Вопрос ко всем
- встреча smart-lab
- грааль
- дисциплина
- долгосрочная идея
- доллар
- йога и трейдинг
- коррекция
- краткосрочная идея
- краткосрочно
- криптовалюта
- мое
- мысли в слух
- Мысли о рынке
- недвижимость
- нефть
- облигации
- обсуждение
- обучение
- обучение трейдингу
- опрос
- опционы
- отзыв
- открытый интерес
- преимущество на рынке
- прогнозирование
- прогнозы
- психология
- психология торговли
- психология трейдинга
- риск менеджмент
- рискменеджмент
- РТС
- саморазвитие
- синтетика
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- торговые системы
- торговый план
- точка входа
- трейдинг
- фьюч ртс
- фьючерс ртс
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на РТС
- фьючерс РТС
- цели в трейдинге
smart-lab.ru/blog/104412.php#comment1552852
добрый человек выложил тут запись.
в недвижку?
просто хочу понять что по психологии толпы должно щас расти?
)
+ перед дивовыми отсечками они лить в пол точно не должны
если не будет какого-то армагедона на внешке.
ИМХО
Рейтинга для плюсиков не хватает, так что пока только так: "++" :)
Фигвамы рисуются для простой наработки практики и составления планов, по принципу, если туда, то буду делать это, если в другую сторону, то буду делать то.
спешка как правило тока вредит в нашем деле.
— При каких условия продаем (покупаем): как обычно, продаем когда дорого, покупаем когда дешево ;) конечно же «дорого/дешево» — в терминах волатильности.
— оптимальное количество опционов для этого, какой капитал резервируем: открываем option-lab, считаем ГО на 3-4 роллирования + ГО на фьючерсы, оставшиеся после экспирации + возможность повышения ГО биржей. А если проще — для начала — ГО позиции не более 20-25% от депо.
— какие варианты управления: я знаю только 3: хэдж, роллирование, закрытие. Выбирать по ситуации. Может более опытные коллеги подскажут еще ;)
— какое время предполагается быть в сделке и др. — это надо решить до открытия позиции. Мои предпочтения: для покупки — до достижения целевого профита, не более месяца, закрывать за месяц до экспирации. Для продажи — до достижения целевого соотношения риск/доходность, закрывать за 7..0 дней до экспирации.
Опционы вообще вещь скучная… ты сидишь, а прибыль капает ;)
Плюсанул Вам MoonlightGuest
Роману как всегда респект!
перед экспиром легко могут вынести и на 160
вот сильно выше уже наврядли…
подробнее расписал в вашем топе насчёт обвала
smart-lab.ru/blog/104372.php#comment1553285
на всяк случ. цитирую:
Antigel, от 154 пт в пн ГЭПом отскочили на 155 и ещё 1500п отмахали по инерции )
щас вернули на 154300 на вечёре, что ж с того?
это даже не прошлый лой )
чем ближе продавят к 150, тем резче будет в моменте отскок
для своза на маржин мишек, т.ч. будьте бдительны!
продавцы 150 путов серьёзные ребяты
www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-3.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=2&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
и никогда не сдадут этот уровень без боя
а на бое и к 160 вынесут легко )
т.ч. я бы не был столь категоричен, ибо при пробое 150-160 в любую сторону до экспира ОЧЕНЬ вероятен быстрый и очень мощный возврат назад в этот диапазон!
всё ИМХО )
P.S. я не критикую ваш подход, а просто хочу для себя уяснить его тонкости.
Спасибо.
мне кажется им проще двинуть вверх сам индекс сделав движ например в луке или газе, или даже сбере.
и перед дивами как раз будет самое то, неплохая доходность по дивам получится )
ИМХО
Плюсик пока не могу поставить) Но, как будет возможность — влеплю обязательно)
Далее по рынку — никогда не могу предсказать с большой вероятностью куда пойдет рынок) Не мое это) Поэтому и торгую нейтральные к рынку стратегии. Вы, кстати, вытащили позу из просадки? Или тут хедж по фьючу не включен?
Кстати, у вас нет истории улыбок волатильности на опционы? А то хотел кое-что поисследовть на тему хеджа)