Блог им. Argus_

Простая и эффективная торговая система для алготрейдеров.

    • 21 июля 2024, 16:07
    • |
    • Argus_
  • Еще

Не упустите! Узнайте о новой трендовой системе для BTCUSD фьючерсов, которая использует необычный метод для определения тренда. В этом видео я покажу, как легко собрать эту систему в TsLab, пошагово объясняя каждый этап. Вам не потребуется много времени или специальных знаний программирования.

Простая и эффективная торговая система для алготрейдеров.


Эта система использует мощный индикатор с двумя оптимизируемыми параметрами, которые можно настроить под свои торговые предпочтения и условия рынка. Результаты, которые она показывает, действительно впечатляют и могут стать полезным инструментом в вашем арсенале алготрейдера.

?si=DASt85OPWtigAmKw



📈 Создадим и оптимизируем!

В этом видео вы узнаете:

  1. Как найти инструмент с коэффициентом корреляции, приближенным к +1.
  2. Как использовать ресурс ДефиЛама для анализа корреляции.
  3. Как рассчитать соотношение двух инструментов и определить историческое среднее соотношение.
  4. Как построить  в TsLab  максимально эффективно.

Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с торговыми стратегиями и советами. Оставляйте свои вопросы и комментарии – я всегда рад помочь!

Мой ТГ t.me/ArgusAlgo

622
7 комментариев
а с корреляцией, близкой к -1 можно?
avatar
bohemian rhapsody, Можно но не желательно. Нужно будет алгоритм входа менять. Или поменять на только в «шорт». В этом скрипте точно уже все рассчитано. Можно использовать BTCUSDt и TRXUSDt для оптимизации, а вход осуществлять на ADAUADt или BNBUSDt. Можно корзиной входить я когда тестил там везде хорошая эквити получается.
avatar
Argus_, а если взять 2 фьючерса на один базовый актив, но с разными датами экспирации, какой у них К корр.?
avatar
Argus_, а можно поменять на только в «лонг»? ;)
avatar
Коэффициент корреляции между фьючерсами на один и тот же базовый актив, но с разными датами экспирации, как правило, будет очень высоким. Это связано с тем, что оба фьючерса зависят от одного и того же базового актива, и их цены будут двигаться в одном направлении. Однако, несмотря на это, корреляция не будет равна 1, так как на цены фьючерсов также влияют: Временная структура процентных ставок, ожидания участников рынка. Огромным минусом будет не удобство в оптимизации этой ТС.
avatar
Argus_, дык, если с одним БА все так неоднозначно, то с чего арбитраж на 2 РАЗНЫХ БА (с меньшим К корр.) лучше?
avatar
зачем люди вообще на фьючи лезут? никак в толк не возьму. перестаньте кормить биржи своими ликвидациями )) торгуйте спокойно на споте и не жадничайте. я как раз написал гайд по торговым ботам для спота
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой...
Фото
Сделки в портфеле ВДО
Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от...
Фото
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Argus_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн