Блог им. xarv

торговля спредом (Pair trading)

Добрый день.

Обратил внимание на работу с парными коррелирующими инструментами.
кто из трейдеров может сказать на какие инструменты можно еще обратить внимание, но они обязательно должны удовлетворять условиям- пример ниже... 

Пример: золото us платина.
Все знают, что добывать платину в разы струднее, ее меньше в мире и тд.
Но из-за того, что золото — это более популярное инвест.средство чем платина и возникающих из-за этого движений рынка платина иногда стоит дешевле..

Просьба привести примеры аналогичных пар если кто-нибудь знает.
Необходимые условия:

1.Высокая корреляция инструментов.

2.Один из инструментов имеет справедливую/объективную стоимость выше другого, но иногда ценится меньше в силу временных факторов.
85
10 комментариев
Brent vs WTI
avatar
Такая пара как золото с платиной в 08 м очень поучительно и для многих больно разошлись.
avatar
все крэк спреды:

бензин/мазут/бензин
соя/соевое масло/соевая мука
календарные спреды в хлопке/сахаре
с/х (кукуруза) против мяса (говядина/свинина)
спс за внимание.
по поводу поучительно разошлась — это риск-менеджмент.
можно же заложить, что золото не будет стоить и 2.5 раза больше платины, тогда конечно открывать нужно меньшего объема позицию, но что-то заработать лучше чем ничего не заработать…
avatar
«Здесь рыбы нет! — А кто это говорит? — Директор стадиона» (Ералаш)
металлические пары очень плохие для этого имхо
в связи со слабой экономической зависимостью между ними
Всемирнов Алексей (Lemmy), может Вы в таком случае могли бы привести примеры более подходящих пар? раз уж эти не нравятся? а кроме экономической зависимости я еще принимаю в учет логическую составляющую, например если без прорыва в технологиях вдруг медь стала стоить дешевле нержавейки, то лучше ее в лонг, а нержавейку в шорт до поры… Вы не согласны?
avatar
xarv, технологии меняют многое
поэтому другие пары мне видятся более связанными
вот если группами, то это так:
зерновые
мясные
нефтяные
связи ищите трех видов:
календарные
межбиржевые (один товар, разные биржи)
межпродуктовые (товары-субституты)
полный список и расчеты не дам — сами пжлста :-)
можете мою статейку, найти коротенькую правда
NQ*ES, YM*ES, FESX*DAX, FGBL*FGBM, ZS*ZL, ZC*ZW
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...
Фото
🔝Топ-10 российских акций
Рассказываем, как изменилась наша подборка самых перспективных ценных бумаг. Новые позиции: 🔹 Х5 Ожидаем публикации сильных...
Фото
Совет директоров ПАО «ЭсЭфАй» рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 172 рублей на акцию
10 апреля 2026 года состоялось заседание совета директоров ПАО «ЭсЭфАй». Совет директоров среди других вопросов повестки дня рассмотрел вопрос...

теги блога Артем Сироткин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн