Блог им. xarv

торговля спредом (Pair trading)

Добрый день.

Обратил внимание на работу с парными коррелирующими инструментами.
кто из трейдеров может сказать на какие инструменты можно еще обратить внимание, но они обязательно должны удовлетворять условиям- пример ниже... 

Пример: золото us платина.
Все знают, что добывать платину в разы струднее, ее меньше в мире и тд.
Но из-за того, что золото — это более популярное инвест.средство чем платина и возникающих из-за этого движений рынка платина иногда стоит дешевле..

Просьба привести примеры аналогичных пар если кто-нибудь знает.
Необходимые условия:

1.Высокая корреляция инструментов.

2.Один из инструментов имеет справедливую/объективную стоимость выше другого, но иногда ценится меньше в силу временных факторов.
80
10 комментариев
Brent vs WTI
avatar
Такая пара как золото с платиной в 08 м очень поучительно и для многих больно разошлись.
avatar
все крэк спреды:

бензин/мазут/бензин
соя/соевое масло/соевая мука
календарные спреды в хлопке/сахаре
с/х (кукуруза) против мяса (говядина/свинина)
спс за внимание.
по поводу поучительно разошлась — это риск-менеджмент.
можно же заложить, что золото не будет стоить и 2.5 раза больше платины, тогда конечно открывать нужно меньшего объема позицию, но что-то заработать лучше чем ничего не заработать…
avatar
«Здесь рыбы нет! — А кто это говорит? — Директор стадиона» (Ералаш)
металлические пары очень плохие для этого имхо
в связи со слабой экономической зависимостью между ними
Всемирнов Алексей (Lemmy), может Вы в таком случае могли бы привести примеры более подходящих пар? раз уж эти не нравятся? а кроме экономической зависимости я еще принимаю в учет логическую составляющую, например если без прорыва в технологиях вдруг медь стала стоить дешевле нержавейки, то лучше ее в лонг, а нержавейку в шорт до поры… Вы не согласны?
avatar
xarv, технологии меняют многое
поэтому другие пары мне видятся более связанными
вот если группами, то это так:
зерновые
мясные
нефтяные
связи ищите трех видов:
календарные
межбиржевые (один товар, разные биржи)
межпродуктовые (товары-субституты)
полный список и расчеты не дам — сами пжлста :-)
можете мою статейку, найти коротенькую правда
NQ*ES, YM*ES, FESX*DAX, FGBL*FGBM, ZS*ZL, ZC*ZW
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Алексей Лазутин переизбран генеральным директором ПАО «МГКЛ»
28 января состоялось заседание Совета директоров ПАО «МГКЛ», на котором было принято решение о переизбрании генерального директора...
Консолидация рынка МФО: драйвер роста для Займера
Число МФО неуклонно снижается на протяжении последних лет. С 2014 года, когда на рынке существовало 4200 компаний, их число сократилось в 5 раз....
Big Day уже сегодня!
Друзья, всем привет! ⚡️Долгожданный день настал — наш ежегодный Big Day пройдет сегодня ! Из первых уст вы узнаете: ✅ Ключевые успехи и...
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...

теги блога Артем Сироткин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн