Артем Сироткин
Артем Сироткин личный блог
20 февраля 2013, 15:27

торговля спредом (Pair trading)

Добрый день.

Обратил внимание на работу с парными коррелирующими инструментами.
кто из трейдеров может сказать на какие инструменты можно еще обратить внимание, но они обязательно должны удовлетворять условиям- пример ниже... 

Пример: золото us платина.
Все знают, что добывать платину в разы струднее, ее меньше в мире и тд.
Но из-за того, что золото — это более популярное инвест.средство чем платина и возникающих из-за этого движений рынка платина иногда стоит дешевле..

Просьба привести примеры аналогичных пар если кто-нибудь знает.
Необходимые условия:

1.Высокая корреляция инструментов.

2.Один из инструментов имеет справедливую/объективную стоимость выше другого, но иногда ценится меньше в силу временных факторов.
10 Комментариев
  • _xXx_
    20 февраля 2013, 15:37
    Brent vs WTI
  • Sekator
    20 февраля 2013, 15:38
    Такая пара как золото с платиной в 08 м очень поучительно и для многих больно разошлись.
  • Александр Строгалев
    20 февраля 2013, 15:47
    все крэк спреды:

    бензин/мазут/бензин
    соя/соевое масло/соевая мука
    календарные спреды в хлопке/сахаре
    с/х (кукуруза) против мяса (говядина/свинина)
  • LTCM
  • Всемирнов Алексей (Lemmy)
    20 февраля 2013, 16:55
    «Здесь рыбы нет! — А кто это говорит? — Директор стадиона» (Ералаш)
    металлические пары очень плохие для этого имхо
    в связи со слабой экономической зависимостью между ними
      • Всемирнов Алексей (Lemmy)
        20 февраля 2013, 17:38
        xarv, технологии меняют многое
        поэтому другие пары мне видятся более связанными
        вот если группами, то это так:
        зерновые
        мясные
        нефтяные
        связи ищите трех видов:
        календарные
        межбиржевые (один товар, разные биржи)
        межпродуктовые (товары-субституты)
        полный список и расчеты не дам — сами пжлста :-)
        можете мою статейку, найти коротенькую правда
  • nxt
    20 февраля 2013, 18:19
    NQ*ES, YM*ES, FESX*DAX, FGBL*FGBM, ZS*ZL, ZC*ZW

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн