ts-lab

Коллеги, друзья, всем привет!

Хочу поделиться с вами своим мнением отностительно тестировки стратегий, поскольку сталкиваюсь с этим вопросом снова и снова.

Работая с разными людьми я встречаю разные мнения и представления о рынке.
Каждый, кто приходит на рынок складывает свои представления из своего опыта.
Есть те, кто удачно зашел в рынок и заработал какие-то деньги. Есть те, кто прошел курсы и хочет скорее применить знания на практике. У кого-то получается заработать, у кого-то нет…

Не буду сейчас говорить про скальпинг, это отдельная история. Что касается внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, то
как правило мои знакомые и клиенты рассказывают что находятся примерно в Нуле, хотя кто-то рассказывал что заработал себе на автомобиль.
Зная склонность людей к преуменьшению убытков и к преувеличению прибыли, думаю что те, кто говорит про нахождение в нуле — на самом деле в убытке, а те, кто говорит что заработал — в нуле. При этом многие торгуют не один год, а иногда даже не один десяток лет.

( Читать дальше )

Всем привет!
Решил протестировать самую популярную стратегию с трейдингвью при сортировке по популярности, называется Captain Backtest Model [TFO], вот на нее ссылка:

https://ru.tradingview.com/script/tOQ8gnxj-Captain-Backtest-Model-TFO/

Сразу скажу, что результатов каких-то хороших не получил, но может кому-то будет интересно поиграться/потестить.

Вот ссылка на скрипт: https://disk.yandex.ru/d/du8-cEGPL9TUKA

Ниже скриншоты теста на акциях Сбербанк с 01.2023

При тесте не забудьте в настройках выставить таймфрейм, поскольку эти данные используются для сброса индикаторов.
Из особенностей — одна сделка в день, таймфрейм преимущественно до 60мин. Также можно настроить тейк и стоп в процентах от размера окна, стоп фиксированный в процентах, время окна и время ограничения получения сигнала после которого осуществляется вход на коррекции.
Еще важный момент — в скрипте используется время окончания торговой сессии Московской биржи, так что для крипты и если сессия не заканчивается или время торгов не как на Мос бирже, нужно чуть подправить. Напишите если до этого дойдет.

( Читать дальше )

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.

( Читать дальше )

Друзья, есть два вопроса (надеюсь простых), буду признателен за помошь:

1. Хочу простестировать в TS-Lab стратегию на ETF. ETF выплачивает дивиденды, соответсвенно хотел уточнить, как структурировать файл с историей, чтобы дивиденды отражались в TS-Lab;

2. Если торговля ведется на дневном графике, но один из сигналов подтягивается с месячного таймфрейма, как это реализовать? Кажется, есть какой-то кубик, который преобразует дни в месяцы?

Заранее большое спасибо!

Есть 2 индикатора
Вход осуществляется по сигналу 1го индикатора
Выход по второму.
собрал все работает, Но сделки идут пока 1й индикатор дает сигнал, а нужна только одна сделка, потом пропуск — до появления нового сигнала

Вопрос -  как сделать на кубиках чтоб с одного сигнала была одна сделка.

Как то так -  MACD выше «0» — одна сделка — выход по 2му индикатору — ждем нового пересечения.


Примеры, ссылки, faq и пр. пособия приветствуются

Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто пользовался Smart X, нормально в нем Опционами торговать, строить улыбки, крутить ее, вертеть, ну по типу Ts-Laba?
Резон-то какой, в Смарт Х — оно вроде как бесплатно дается, а за TS-Lab нужно платить, а мне ж тока попробовать пока.

Поднимал недавно дискуссию в комментариях вот ссылка http://smart-lab.ru/blog/319800.php#comment5543591

Все равно остались вопросы — решил сделать топик, чтобы все разъяснения получить в одном месте.

Вот суть проблемы — в TSLAB имеется определенная позиция, по которой считается профиль.

Механика построения профиля:  «При построении профиля позиции рисуется „оценка позиции как функция цены БА“.
Иными словами „что будет, если цена прямо сейчас окажется где-то в другом месте“.
При этом при выполнении данной оценки мы, естественно, сдвигаем улыбку вслед за БА.» (С форума TSlab).

Т.е. если зафиксировать все параметры, кроме цены БА — мы должны скользить по профилю вслед за изменением цены.
Я взял модуль Static Analysis, зафиксировал все параметры, и изменил только цену БА (улыбка, соответственно также сдвигалась).
И вот что получилось:
БА 89000


( Читать дальше )

Итак, общими усилиями группы реализована первая пробная стратегия на кубиках в ТС лаб, получены некоторые данные на истории, в связи с чем возник вопрос насколько можно доверять результатам тестов ТС-Лаб? Какие есть подводные камни при тестировании?
Спасибо за Ваши коментарии и +++

1. На официальном форуме не нашел ответа.

2. Время в минутах не подходит так как я не знаю время последнего бара. (данный параметр можно будет использовать в реальной торговле, так как я понимаю что например конец дневной сессии 18:45, значит последний минутный бар после 18:44. и соответственно по времени можно сгенерировать сигнал для торговой операции во время открытия последнего бара).

3. формула close[i-n] не подходит, так как она просто вернет значение цены закрытия n баров назад, но вернет -то она его в текущий момент.

Изначальный вопрос такой:

хочу в бэктестинге закрыть позицию в конце дня, скажем на открытии последнего минутного бара.
Но мне не известно какой бар по времени последний (так как в разные года биржа закрывалась в разное время), поэтому нельзя написать закрыться в определенное время (скажем после 18:44 или после 23.49).

Единственный способ который я использовал ранее для бэктестинга закрытия позиции в конце дня — это «заглянуть» вперед, чтобы понять что текущий бар последний и на нем закрыться.

( Читать дальше )