Опционы, TS-LAB vs Smart X

iuiu, разогнать депо в 10 раз? Сделать +1000% с учетом налогов и расходов на инфраструктуру??? Наверное, за год примерно?..


Полагаю, выполнив эту цель Вам будет наплевать на опционы.

Всего-то нужно будет повторить этот успех и догнать счет с 0.5 до 5 млн. И потом ещё раз. И будете в Зале Славы рядом с Bull висеть.


Насчет "некривой модели улыбок". Про Option-Lab не в курсе, врать не буду. Я его снес через 15 минут после установки.
Насколько понял, улыбки там надо задавать в табличном виде как пары чисел (страйк; волатильность) и постоянно редактировать, чтобы оставаться в ногу с рынком. (Поправьте меня, если неправ).


Вообще вопрос о том, что такое "правильная модель" для опционов — это вопрос на миллион. И каждый решает его для себя сам как умеет. Зато иногда вовсе несложно понять что такое неправильная модель. =)

iuiu, сперва свой софт пытался написать. Построить модель рынка, зафитить эмпирическое распределение и всё такое. Удовольствие ниже среднего, конечно. По ходу пьесы приходится решать слишком много технических деталей не связанных непосредственно с торговлей.


Потом пробовал Options Workshop. Вроде, всё красиво сделано. Но уперся в то, что там нельзя заменить математику. Точнее, «как бы можно», но на практике отовсюду кривизна лезла. (Кто сейчас OW юзает, отпишитесь как там сейчас дела обстоят)

В Option-Lab с этим дела обстоят ещё хуже. Плюс ещё несколько соображений. Например, как я понял там позиции (были?) неизолированы. То есть нельзя одновременно торговать на счете направленную стратегию и параллельно работать с опционами и делать дельта-хедж.

В сухом остатке остался ТСЛаб. Алексей вкладывает в него свою огромную многолетнюю экспертизу и там сейчас очень много уже сделано. Улыбка сама ездит за рынком, сама поднимает края по мере течения времени и управляется всего 3 наглядными параметрами.

Также для меня огромным плюсом является модульность платформы. Там реально можно заменить всё что угодно на свою собственную реализацию.

Начинающему важность этого трудно понять. Но потом Вы захотите прайсить опционы по модели Хестона или с использованием эмпирического распределения. Или у Вас будет свой эксклюзивный алгоритм дельта-хеджирования с кучей нюансов на базе нейронных сетей на основании одновременного анализа всего рынка.

И вот  тогда, если Ваша платформа не обладает достаточной расширяемостью, Вы загрустите и де-факто вернетесь в начальную точку и снова начнете думать "а какую платформу мне всё-таки выбрать?".

iuiu, Ваши вопросы слишком ёмкие для коммента. Начните с классики по опционам. Конолли хорошо на пальцах объясняет базовую стратегию покупки и продажи волатильности.

Вы набираете позу и тянете до экспирации. Если у Вас мат.модель «более правильная» чем у ММ, то после экспирации Вы зафиксируете профит.

iuiu, на экспирацию выполняется окончательный расчет. Все позиции исчезают и превращаются в деньги уже навсегда.

А тянут на экспирацию по чисто практическим соображениям: крыть по рынку — значит отдать весь свой профит ММ. А если просто выставлять заявки на котирование — то не факт, что в итоге нальют сколько нужно.

Поэтому при торговле опционами надо изначально быть морально готовым тянуть позу до экспиры.

ПС От конкретной стратегии торговли тоже зависит, конечно. Может быть Ваша стратегия позволит Вам зайти, подержать пару дней — и сразу выйти.