Какой нужен счет, чтобы 'пощупать' опционы?

Либерал Джон Смит, "ММ не имеет зависимости от  размера счета". Как сказать. Тут логика такая: «вам нужно открыть позу минимум на ХХ денег. Лось при этом возможен YY денег. И тут Вы понимаете, что ММ заапрещает Вам открывать позу размера ХХ при вашем мизерном счете».

ПС 500 тыр нужны чтобы соблюсти ММ.

Либерал Джон Смит, допускаю такой вариант. =) мои поздравления.

Но это ведь явно был не весь Ваш счет (90 тыр)? Полагаю, Ваш счет бы ближе к 1 млн (в декабре).

А теперь берем человека нового в опционах. Он как и Вы покупает "на все свои кровные 90 тыр" колы вне-денег. И потом что-то не срастается. Допустим, не было этого полета к 83. Прощай депо.

Для Вас это была нормальная ставка в тамках ММ.

Для новичка с маленьким депо — это лотерея с более чем реальным шансом обнулиться.

ПС Что Вы имеете в виду под словом «нет ликвидности». Всю неделю была. Или сколько контрактов Вы хотели открыть позицию? По 100-150 лотов там стоит обычно в ближнем слое стакана.

Либерал Джон Смит, ну, 15 тырмес это не «божий дар». Думаю, на СЛ людей с такими низкими запросами нет. Об абсолютных цифрах говорю потому, что вопросы на вебинарах задают именно в абсолютных цифрах. Спрашивают конкретно "я наскреб 100 тыр — этого хватит для начал работы с опционами?".


Что касается остального, то Вы говорите про некоторую конкретную стратегию. "Покупаем на 15% от депо опционы вне-денег — и месяц молимся". Замечательно. Но это не начало Вашего пути как опционщика, а уже некий зрелый этап. Когда Вы отбросили шлак и выбрали торговую схему, которая Вам лично подходит.

Я бы так не смог, к примеру. Меня риск получить убыточный месяц не устраивает.

hals, Вы притворяетесь что ли? Или на выходных мозг отключается?

«Счет 1000 тыр» не означает, что Вы должны «сразу на все закупить стреддлов». Это означает, что Вы можете сделать позу с нелинейными эффектами. И при этом если получите по ней ощутимый лось — это не будет смерть для депо.

Либерал Джон Смит, так и думал Вы что-то такое предложите.

К сожалению, большую часть времени наслаждаться нелинейными свойствами этой позиции затруднительно. Это просто лотерейный билет.

Дельта-хедж Вы не делаете. Просто ещё одна страта из разряда "buy-and-pray".

Либерал Джон Смит, =) взять пачку лотерейных билетов с маленькой положительной дельтой и тут же эту дельту обнулить??? Мы про апрельскую серию или уже про май?

Оригинально...

Костя Нетильтуй, имелись в виду «опционы на сбербанк», а не сам брокер.

Все внятные брокеры должны давать сразу доступ. Иначе это дискриминация по размеру счета.

ICWiener, если Вы в состоянии принять осознанное решение и сформировать «направленную позицию» в опционах. Да ещё и выполнить требования ММ — значит этот пост не для Вас.

И потом, что значит «направленная поза»? Это когда опционы «глубоко-в-деньгах»? А зачем Вам опционы тогда? А если Вы про «глубоко-вне-денег» — то это лотерея с реальным риском потерять всю ставку.

Классический пример: некто формирует направленную позу в опционах, рынок растет — прибыль нулевая.

abak, прошу Вас отредактировать Ваш пост и убрать из него нецензурные выражения.

Что касается сути высказывания: Вы же не скальпить собираетесь опционами. А сформировать позу — и дальше уже её дельта-хеджировать. Вопрос не в "количестве пунктов между котировками", а "сколько это в терминах волатильности?".

Так вот, по сравнению со сбером Ваш хваленый СИ — просто 5-й эшелон. разница между котировками может порядка 1% по воле (в «ликвидных» страйках).

hals, это вообще отдельный разговор «как эффективно сделать позу на 6 ног». В ItInvest анонсирован сервис «котирование по запросу». Причем не только для своих клиентов. Можно через них пробовать сузить спред.

И Вы уверены, что "сложная поза" — это подходящее начало для "первого знакомства"?

abak, специально для господина abak сделал скриншот улыбки в СИ (сегодня 12 апреля в 10:46).

Бид-аск спред почти центрального страйка 46 рублей(!).

Это 6.5% по абсолютной цене опциона.

5% от общей волатильности (уровень волы 20% годовых)

Ровно 1% в терминах IV.

Это называется «супер-ликвид»? Полагаю, этот господин просто хотел потролить начинающих опционщиков.

Иван, бид-аск спред == 1 % (вертикальная сиреневая линия)

Делим на текущий уровень IV == 20%

Получаем 0.05 — то есть 5% от общего уровня волы.

46 рублей делим на 720 рублей (цена опциона в стакане).

Получаем 0.065.

Incognito, какого брокера порекомендуете? Какой уровень биржевых и брокерских комиссий будет? Наличие API для подключения внешней торговой системы? О каких контрактах Вы говорите (опционы на какие фьючерсы? опционы на ETF или акции?)?

По моим наблюдениям, там действительно ликвидны только опционы на ES и GE (из опционов на фьючерсы).

ПС Ещё хорошо бы осветить вопрос налогов и как Вы живете с риском остаться без денег после очередной пачки санкций?

Incognito, брокер-то какой? =)


ПС Несерьёзное отношение к вопросу налогов — признак детского размера счета. Без обид. Просто констатация.

Incognito, меньше 2 млн руб.

Я так и сказал «детский счет».