Portfolio

Наконец то добил книгу, много конспектировал и в каких то местах тяжело было переворить быстро инфу однако я это сделал.
Книга будет полезна тем кто планирует работать в финансовой сфере.
Открывает основы портфельной теории, фишки управления, понятия риска, информации, инвест-идеи — концепции.
Вообщем, ниже заскринил горячие страницы, найти книгу можно в свободном доступе.



( Читать дальше )

Portfolio sheet of Q2-2016

Сравнительный анализ доходности акций роста по системе CANSLIM, сведенных в диверсифицированный портфель с индексом широкого рынка S&P500 (ETF-фонд SPY).

В анализе рассматривались обыкновенные акции компаний, торгующиеся на американском фондовом рынке, доступные к свободной покупке/продаже через любого профессионального участника рынка (брокер).

Как выполнялся подсчет
Кто не в курсе что такое CANSLIM (C-текущая квартальная прибыль; А-ежегодное увеличение прибыли; N-новые продукты, менеджмент; S-предложение и спрос, выпущенные акции плюс большой объем спроса; L-лидер или отстающий; I-институциональная поддержка; M-направление рынка) можно ознакомиться на сайте создателей данной системы, второго крупнейшего бизнес-издания в США Investors Business Daily http:\\investors.com

На самом деле для того, чтобы провести сравнительный анализ мне не пришлось покупать подписку на «алерты IBDs» (примерно 25$/месяц) т.к. я подписан на обычную email-рекламу этого сайта,  в ежедневных письмах приходят бесплатные рекомендации с высокими composite rating компаний из ограниченного количества отраслей фондового рынка. В данном случае участвовало только 5 секторов: 16 компаний Computer & Software; 4 компании Electronics; 8 компаний Telecom; 22 компании Medical; 13 компаний Internet. Всего были отобраны 63 компании из них в секторе медиц

( Читать дальше )

Текущее состояние портфеля бумаг с изменениями за четвертый квартал 2015г. Portfolio Sheet of USA Stocks, Q4 Statement


( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Риск-менеджмент это слишком широкое понимание, чтобы пытаться раскрывать его в данной статье. Будет рассмотрена тема контроля риска с целью увеличение эффективности торгового алгоритма (т.е. уменьшении меры рыночного риска и увеличении доходности).

( Читать дальше )

 Строим портфель с максимальной доходностью и гладкой эквити!


( Читать дальше )