Постов с тегом "HTF": 12

HTF


Искажают ли HFT-роботы классические сигналы в тех.анализе

1 миллисекунда — одна тысячная секунды.
на 7-й миллисекунде HFT открывает позицию (например, на 200 млн.долларов, хотя с порядком могу ошибаться), а на 11-й миллисекунде уже закрывает ее с прибылью (ну, например на 120 тысяч долларов, т к за это время на 1 тик цена могла измениться, а может даже не на один тик). И в течение 1 секунды происходит тысячи (а может и 10-ки тысяч, не знаю) таких сделок. Это происходит постоянно!

Вот, что меня интересует: если взять график изменения цены (неважно чего, валюты, фьючерса, индекса и пр.) в 80-90-начало 2000 годов и современный график того же самого, насколько HFT искажают стандартные сигналы входа/выхода из рынка? Например, если используем японские свечи, то повешенный — хороший сигнал к тому, что тенденция пойдет на нисходящую (доминирование медведей начнется, но не факт, но все же), а HFT искажают это очень сильно или в принципе на таймфрейме от 15 минут график будет себя вести также, как и в 80-е годы торговли?

Мне кажется (скорее всего ошибочно), что HFT создают дикую волатильность, т е на микроуровне график дико скачет вверх/вниз, но они не влияют на общий принцип движения графика на большие таймфреймы или я дико не прав?

ДРУГИМИ СЛОВАМИ! Если взять успешного трейдера из 80-х и перенести в наше время, то мог бы он оставаться таким же успешным ни на йоту не меняя своей стратегии торговли? Если важен таймфрейм — пишите об этом!

Продаю робота HTF

    • 24 июля 2016, 22:27
    • |
    • Dim
  • Еще
Приобретая этого робота, вы сможете как бы видеть будущее. Он будет опережать любых конкурентов по быстродействию. Тем самым вы сможете всегда продать или купить раньше, чем кто либо другой. Скорость его работы — десятые доли йоктосекунды (прим.)
Идеально подходит для торговли на новостях.



Прим.
Десятые доли йоктосекунды — это самые короткие временные интервалы, про которые мы хоть что-то знаем достоверно. Здесь проходит граница между точно известным и пока только предполагаемым. Есть множество теорий, в которых постулируется существование новых, еще более тяжелых гипотетических частиц. Эти частицы зачастую очень нестабильны и распадаются за времена много меньше йоктосекунды. Некоторые из этих теорий стараются также описать состояние всей нашей Вселенной спустя ничтожно малые промежутки времени после Большого взрыва. Здесь физики часто оперируют совершенно сногсшибательными числами, например так называемым планковским временем, которое составляет примерно 10

( Читать дальше )

Торговые роботы

Друзья, представляем вашему вниманию новое видео проекта «UT ОФИТ» (Основы финансов, инвестиций и трейдинга):

«Торговые роботы. Часть 2 — UT ОФИТ: 2 сезон 6а серия »

Крайне познавательный материал о бирже, трейдерах и торговле различными ценными бумагами в самой доступной и понятной форме.


Сегодня вы узнаете:

Для чего используют торговых роботов?

Из чего состоят торговые роботы?

Что такое высокочастотный трейдинг (HTF)?

В чем суть латенси-арбитража (latency arbitrage)?

Смотрите нас каждую неделю!

Подписывайтесь на наш канал!

Приятного просмотра!

Предыдущие выпуски:

«Стратегии торговли на бирже, которые работают. UT ОФИТ: Сезон 2. Серия 1.»



( Читать дальше )

кому нужны ваши книжки или вся правда рынка.

    • 26 октября 2015, 20:29
    • |
    • calnago
  • Еще
Когда все и вся данного сервиса кинулись читать и перечитывать, да ещё(Боже милостливый ) писать рецензии — ни кому ненужные труды авторов написанные 20 лет назад, как-то незаметно и никто здесь даже не обмолвился о вебинаре /Vitand/ опубликованное им на ютубе.Чего-чего Виталию не откажешь, так это в том, что человек за час с небольшим, без какой-либо «воды» и выноса мозга пытается донести до зрителя правду рынка.Спасибо автору за предоставленный материал.Ссылку не выкладываю, кому надо сам найдет.

Робот по сигналам индикатора баланса объёмов

Торговый робот для торговли по сигналам индикатора баланса объёмов доступен в разделе "скачать" Условия распространения: Платно, в составе пакета QuikOrdersDOM+. Демо-версия бесплатно, с искусственным замедлением работы. Удачной торговли и больших профитов!

"Fiscal Cliff Flash Crash" - Исследование в картинках от Nanex

То, что многими вчера было принято за начало Армагеддона и фондового краха, было «всего лишь» очередным флеш крэшем. И, просматривая периодически сайт Nanex, приходишь к выводу, что все эти флеш-крэши, становятся неотъемлемой частью биржевой инфраструктуры.

Ниже несколько чартов, рисующих развитие флеш-крэша от 20 декабря. Enjoy!


( Читать дальше )

Видео одного из высокочастотных роботов 2010 год

    • 20 сентября 2012, 08:42
    • |
    • mark115
  • Еще
Дневная сессия, около 10К сделок, ~100К пунктов прибыли, лимит на этот день — 36 контрактов
Да, если полоска справа красная — суммарная позиция убыточная. Точки слева от нее — текущие открытые позиции.  Внизу —  S&P500 E-mini



Копипаст с форума биржи РТС. http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=24332

В чем состоит научный подход HTF стратегий

Высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой−то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими.
Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад. Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем.
За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд.
Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные —упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок. О «научности» HFT поведал миру 24 июля 2009 года Карл Деннингер, ведущий блога Market Ticker. Вот его рассказ с незначительными комментариями, облегчающими восприятие терминологии.


( Читать дальше )

История создания одного HFT-робота

Автор: Кондратенко Юрий
История создания одного HFT-робота
Статья про высокочастотные роботы, про сложности и технические аспекты их создания на примере конкретного робота. Обзор технологий для HFT-трейдинга и их стоимость.
История эта началась осенью 2010 года. Разработкой торговых стратегий я занимаюсь давно, но в основном на таймфреймах выше 15 минут. Про высокочастотный трейдинг (high frequency trading, HFT) много слышал, но сам не пробовал. И вот, изучая результаты участников конкурса ЛЧИ 2010, в голове появилась крамольная мысль – они смогли и у меня получится. Вообще про конкурс биржи РТС надо сказать отдельно. Это превосходный рекламный трюк! Согласно закону больших чисел из 1 322 участников даже по чистой случайности должны найтись несколько роботов, которые покажут ошеломляющую доходность (привет Н. Талебу), не говоря уже про действительно хорошие наработки. И время то какое выбрано – осень, пора высокой волатильности. Тот факт, что 63% участников по итогам оказались ниже стартовой отметки, остается за кадром.
читать далее http://yurikon.net/node/132

Mind Map конференции по алготрейдингу. 29 октября 2011

    • 30 марта 2012, 23:03
    • |
    • jtrade
  • Еще
Mind Map (диаграмма связей) конференции по алготрейдингу. 29 октября 2011.
… про алготрейдинг, HTF и т.д.
Где нашел, уже не знаю, но Автору карты огромное Спасибо!
Думаю, будет полезна тем, кто не присутствовал на конференции...
Mind Map конференции по алготрейдингу. 29 октября 2011

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн