Постов с тегом "Algotrading": 225

Algotrading


Одна из многих причин, почему нейронные сети не способны предсказывать рыночную цену.

Буквально на днях, в комментариях я выразил обеспокойство тем, что если брать ценовой ряд как фичу, то нужно наши входные данные (ценовой ряд) привести к одному виду, а это на мой взгляд довольно сложно. Простой пример это волатильность, если она изменяется, то наша сеть начнет выдавать больше ошибок. 
Эти размышления, заставили меня вернуться к основам, и посмотреть сможет ли сеть выучить простейшие математические функции. Конечно, с линейной функцией проблем не возникло, а вот с нелинейными как и ожидалось мы получили массу проблем. Так как сети неплохо работают внутри того диапазона на котором они обучались, и с грохотом проваливаются вне этого диапазона. 

Вот простой пример предсказания функции синуса. y = sin(x)

Одна из многих причин, почему нейронные сети не способны предсказывать рыночную цену.
Синим показаны наши истинные значения, оранжевым то, что простейшая модель предсказывает. Красный квадрат отображает диапазон видимый при обучении. 

На самом деле, мне кажется это довольно большая проблема в целом. 

( Читать дальше )

Machine learning: сколько могут заработать алгоритмы?

    • 02 марта 2021, 16:36
    • |
    • Abel
  • Еще

Как думаете, сколько может принести алгоритмическая торговля? 10% годовых? 100%? Или больше?

Все мы знаем, что machine learning может делать множество крутых вещей. А уж применить его в трейдинге для анализа графиков и прочих цифр — эта идея вообще очевидная. Почему же в публичном пространстве почти не встречается историй успеха? Не знаю, возможно потому что деньги любят тишину.

Однако я точно знаю что machine learning работает! На самом деле очень многие его применяют. Да я сам занимаюсь этим для прогноза движений по индексу S&P 500. Я также общался с человеком, который за год заработал $5млн от стартового депозита в $300 тыс. Буквально вчера общался с другим человеком, который подтвердил, что легко можно делать 300%-500% на американских индексах. Врут? Думаю что нет.

С помощью ML я и сам смог заработать +45.9% к счету только за февраль, а депозит у меня не маленький. Ниже приведены результаты по моим сделкам в феврале на реальном счете. Для сравнения в скобках указано значение тех же метрик за тот же период по самому индексу S&P 500.



( Читать дальше )

"АЛГОТРАМП" Мистер Трамп и алгоритм

    • 22 сентября 2020, 17:00
    • |
    • Win-Algo
  • Еще

«АЛГОТРАМП»  Мистер Трамп и алгоритм

"АЛГОТРАМП"  Мистер Трамп и алгоритм


Один из популярных алгоритмов транзакций в последние годы — покупка и продажа акций совместно с Twitter Трампа.

Это основано на том факте, что цена акций компании, которую Трамп критиковал по имени в Twitter, падает, и когда Трамп написал в Твиттере определенное ключевое слово, система автоматически реагирует и покупает и продает акции.

Таким образом, это также особенность, что алгоритмы, соответствующие тенденциям времени, продолжают разрабатываться.
Несмотря на то, что это сделка на основе алгоритма с большими достоинствами, она не получила широкого распространения среди обычных инвесторов, поскольку внедрение системы стоит дорого.

Напротив, институциональные инвесторы и иностранные инвесторы, обладающие финансовой властью, активно используют его, и также считается проблемой то, что разрыв с обычными инвесторами увеличивается.

www.win-algo.com


TradingPanel.Pro - бесплатный торговый терминал для Binance 2020

Здравствуйте, меня зовут Александр Орёл.
Я основатель торгового терминала Trading Panel.pro для Binance

Новости: vk.com/tradingpanel 
Телеграм чат: @tradingpanelru 
Видео инструкции: Youtube



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн