торговые роботы

Алго псевдо трейдеры, сидят и 24 часа в сутки пишут алгортимы, потом их тестируют, потом понимают, что они не работают и начинают писать новые.
Потом, они начинают править и подправлять новые, чтобы приблизиться к нулевому результату.
Потом выходит новый софт и они снова пишут.
Потом выходит новое железо и они все переделывают,
потом биржа меняет правила, а брокер тарифы и они снова все начинают сначала.

Потом очередные 10 лет 24/7.

Потом, они думают, что у них все работает и кризис.

Так проходит период 1998 до 2023.

И они понимают, что работали за компом 24/7 без отпусков ЧТОБЫ НЕ РАБОТАТЬ.

Т.е. их коварная цель  была НЕ РАБОТАТЬ.

Лежать на пляжу, чтобы за них работал алгоритм алготрейдинга)))

И пошел посол Ханты в Манты.

А результаты они любят публиковать публично, как А.Б.В.Г.Д… там всегда чтобы водка не замерзала  -МИНУС 40.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

MARA, оптимальная цена для покупки — 6.63$. Цель — 7.1815$. Предсказанная вероятность роста 78.1%
RIOT, оптимальная цена для покупки — 4.07$. Цель — 4.3235$. Предсказанная вероятность роста 81.9%
ATRA, оптимальная цена для покупки — 4.15$. Цель — 4.5231$. Предсказанная вероятность роста 78.3%


Результаты поста от 2022-10-24

EHTH, купили по 2.76$. Продали 25 октября по 2.9521$. Итоговый процент +6.96%
NVAX, купили по 20.36$. Продали 25 октября по 22.1539$. Итоговый процент +8.81%
BBBY, купили по 4.36$. Продали 25 октября по 4.7394$. Итоговый процент +8.7%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Да. Алкаши и различные сорта наркоманов тоже хотят денег.

И это, очень разумно со стороны наркоманов!

Ибо позволяет и дальше находиться в коме, а роботы вроде бы за него должны работать.

НО!

Когнитивных способностей на изучение точных наук — у зависимых людей не хватает! А бросить — многие не могут. После чего начинают активно поливать алготрейдинг го… м.

Поэтому, пришлось записать ролик на тему, в котором Вы узнаете:

1) Можно ли бухать водку, если хочешь стать программистом?
2) Можно ли курить траву, если хочешь стать алготрейдером?

Записал видео на тему:

 

( Читать дальше )

Давно не был на смартлабе, смотрю, сейчас тут бегает некто @Алексей Ван   со своими топиками про алго.

Как говорится, всю ленту засрал, его здесь стало слишком много.

Какую основную мысль преследует г-н Ван?



О чем здесь идёт речь?

То, что адепты РА сольются, также, как и адепты любого другого «гуры», с этим никто не спорит.

Но что хочет подчеркнуть Ван?

Да всё понятно. Читается между строк. Он хочет сказать, что раньше был лудоманом, а сейчас спрятался за алготорговлю и типа стал зарабатывать. По всем топикам белой ниткой средь черного шрифта тянется это. Вот это презрение к людям, торгующим руками. Типа раньше я был такой же, как и вы, но сейчас отмылся от этой грязи.

Идея, в принципе, верная, 95%, торгующих руками, обязательно сольются, но алго, думаете, вас спасет?

Ха-ха и ещё раз ха!

( Читать дальше )

Этот пост носит исключительно обучающий характер. Ранее я уже публиковал эту систему для Python и теперь её можно повторить на PineScript для TradingView.

GoldenCross это самая простая торговая система, которая закрывает позицию на «кресте смерти» и открывает её снова на «золотом кресте» — так называется пересечение 50-дневной и 200-дневной скользящих средних на таймфрейме D. Такая система иногда может обгонять рынок, но главное её преимущество в том, что вы меньше находитесь в рынке и можете парковать средства в консервативных инструментах, когда происходят коррекции.

По умолчанию система предполагает использование 100% депозита и комиссию 0.04% от сделки:

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy has been created for illustration purposes only and should not be relied upon as a basis for buying, selling, or holding any asset or security.
// © Diamond

//@version=4
strategy("SMA Golden Cross Strategy", overlay = true, calc_on_every_tick = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.04, commission_type = strategy.commission.percent)

Доступно редактирование 4 переменных: период быстрой средней, период медленной средней, даты начала и конца бэктеста:

( Читать дальше )

Итак, год назад прочитал что Трейдинг вью получает финансирование. smart-lab.ru/blog/731039.php

У Тимофея, а затем уже и у меня, знатно пригорело. smart-lab.ru/blog/731200.php

Почему это им можно, а мне нельзя? Где справедливость?

 

Но! В отличии от многих кто Трейдинг Вью хейтил. И в целом не любит более успешных людей. Мне показалось что раз уж у них получилось. То получится и у меня:

 

 

Рис. 1. Подумал я

 

И затем запилил несколько роликов на ютуб про это. А также разослал всем своим знакомым, друзьям и клиентам оферту о продаже доли в компании.

Шли месяцы. Приезжали люди. Я готовил различные спитчи и материалы. Пробовал разные подходы. Ничего не помогало.

 

И вот. На седьмой месяц СВО

Уставший от встреч с потенциальными инвесторами и убеждённый в том, что занимаюсь хернёй. Я стоял и встречал очередных гостей. Просто потому что надо…

( Читать дальше )

Осенью 2020 подключился к сервису comon. Выбрал 4 стратегии, подключил и хотел забыть на годы, но через несколько месяцев стали приходить сообщения о самовыпиливании стратегий. Через пол года из 4 осталась только одна, Andante. Она проработала два года и вот результат.

 
Сверху результат автоследования, снизу оригинал.
Если потыкать в цифры на графике будет как то так.

( Читать дальше )

Уже почти год по оч многим причинам не работаю на рынке. Одна из них, перестали устраивать характеристики текущей торговой системы. С введением новых комиссий ТС стала вообще непригодна для эксплуатации, т.к. половину прибыли в качестве комиссий бирже, брокеру и на накладные расходы.
Ну, и краткие характеристики рабочей ТС:
— средняя прибыль в сделке — 60 п/ фьючерс,
— средняя убыточная сделка — 30п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/обыточных сделок — 60%/40%
— средняя прибыль на сделку по всем сделкам (прибыльным и убыточным) с учетем бывших до 22 года комиссий и пр. расходов — 20-30 п/ фьючерс (точно не помню). 
Повторю, всю прибыль мы делим с биржей и брокером пополам. Ох, хорошо же быть брокером.)
Задача ставится, отдавать бирже-брокеру не более 10-15% прибыли. При такой ТС, возможно, будет смысл вернуться к торговле.
Тогда требования к ТС будут такими:
-средняя прибыль в сделке — >120-150 п/фьючерс.
-средний убыток в сделке — < 40-50 п/фьючерс,
— соотношение прибыльных/убыточных сделок — ~60%/40%,

( Читать дальше )

 

1)      В продаже не будет. Это – не реклама

2)      Буду выкладывать как эксклюзив на СмартЛаб потихоньку

3)      Бумажная версия – в самой дорогом переплёте, для друзей с подписью, под обнимашки и виски.

 

 

Рис. 1. Сборник актуальных ритуалов для обретения сил над трендом

 

Зачем?

 

У меня есть папка на ПК, которая называется OsEngine Found. И за 10 лет моего алготрейдерства там скопилось столько файлов и подпапок, что голова шла кругом.

Нужно было всё структурировать!

Сначала я начал писать внутреннюю инструкцию для нашего пользования. И в какой-то момент понял, что материала выходит прилично. Не энциклопедия конечно. Но хорошая такая дипломная или докторская работа. На тему – как торговать тренд.

Вот и всё…

 

Ничего не выдумывал. Структурировал то что уже было. Только мой боевой опыт.

( Читать дальше )

Тренд:

Месяц к месяцу: + 2.25 %

Год к году: + 49.2 %

Всего: + 13.2 %

 

Арбитраж:

Месяц к месяцу: + 20.7 %

Всего: + 28.8 %

 

Что было:

Падение FTX и страшная волатильность в связи с этим. При чём волатильность не в одну сторону, а с огромными расширяющимися треугольниками. Страшным врагом тренда. Но при этом движения вниз позволили стратам выйти в плюс.

Арбитраж – хоть и зарабатывает сильно меньше чем по тестам. Продолжает генерировать прибыль. Прибыль сильно большую чем по тренду.

Держу пальчики крестиком – пока всё ок. Продолжаем исследования и расширение списка алгоритмов по этому направлению.

 

Из интересного, за месяц:

Страх перед криптой – ощутимо возрастает. Около 20 % клиентов из тех что подключились к нашим роботам – на сегодняшний день отключились. Отключились – после прибыльного месяца. А значит – проблема не в роботах. А в эмоциях. И в FTX. Депрессии. Страхе.

 

Вот и Тимофей, пишет: https://smart-lab.ru/blog/853755.php Что мол крипта — обман.

( Читать дальше )