Постов с тегом "опционная змея": 7

опционная змея


Закрытие 7 опционной комбинации (ДУ)

предыдущий пост
 
07-8.08.2013 Закрытие.
 

За эти 2 дня закрылись по выставленным лимитка обе сделки и календарный спред и опционная змея.
Ниже все сделки по этим позиция и общие результат:Закрытие 7 опционной комбинации (ДУ)
 
 
Теперь комментарии.
1. Календарный спред (в итоге двойной календарный спред) закрылся по 48.90 тогда как ордер был выставлен по 48.70, так что тут можно сказать все нормально и результат является достаточно объективным. 
2. В опционной змеей вышли проблемы связанные с тем что торговля ведется в papermoney. Ордер на закрытие был выставлен по цене 1.00 тогда как рыночная цены колебалась в пределах 0.7-0.9. Из иллюстрации видно что papermoney показали закрытие по 2.26 и все бы ничего вот только вертикальный спред подвел. Максимальная цена вертикального среда 106-106.5 равна 0.5$ а мне его закрыли по 0.66$, что в реальной торговли не возможно если исключить ошибку контрагента.


( Читать дальше )

Сделка №7 - регулирование и обзор.

05.08.2013 Регулирование и обзор
открытие календарного спреда 
открытие опционной змеи

Регулирование календарного спреда на SPX 
За 2 недели с момента открытие календарного спреда рынок подрос и обновил свои исторические максимумы. Сейчас это график имеет следующий вид
Сделка №7 - регулирование и обзор.

( Читать дальше )

Сделка №7.2 открытие

25.07.2013 Открытие
Опционная змея на фьючерсах CL (нефть)

Как и писал в предыдущем посте открываю сделку 7.2 — опционная змея на коллах на нефтятом фьючерсе.

График нефти:
Сделка №7.2 открытие

Предпосылки открытия такие: нефть сильно выросла, фундаментальных причин к росту нет, откатов к этому росту еще не было. Все это позволяет говорить о возможной коррекции в район 100$ за баррель. Плюс имеет хотя и слабая но все-таки улыбка волатильности на коллах:


( Читать дальше )

Закрытие опционной змеи в рамках 6 серии сделок.

открытие позициирегулирование, закрытие каленадрных спредок

22.07.2013 — Закрытие.
ES Сделка №6.2 за 2013 год


Рынок совершенно не хочет идти вниз. Такое поведение рынка только уменьшает текущую бумажную прибыль от позиции «опционная змея». В связи с этим решил закрыть позицию.
Эта комбинация принесла чуть больше 300 долларов прибыли.


Результат двух сделок (опционная змея и календарный спред):
Денег на начало 35 275
Денег на конец  32 482
Доход 32 482 — 35 275 = 2793 

ИТОГО:
  • Чистая убыток -2793$ или -7,9%
  • Общая прибыль с начала года — 7482$ или 29,9% (общий комис 635$)


( Читать дальше )

Нежданчик или Закрытие календарных спредов по сделки 6.1

открытие позициирегулирование.

11.07.2013 — Закрытие.
SPX Сделка №6.1 за 2013 год

Вот и случился нежданчик для моей опционной позы. После выступления нашего любимого Бени, рынки после закрытия рванули на 1%, что вылилось в ГЭП с утра в размере 1%. 
Вот как это выглядит на графике: 
Нежданчик или Закрытие календарных спредов по сделки 6.1

( Читать дальше )

Сделка №6 за 2013 год. Регулирование.

Пока не получается у меня писать отчеты раз в неделю. Поэтому пишу сейчас так в позициях произошли изменения.

начало здесь 


08.07.2013 — Регулирование.
SPX Сделка №6.1 за 2013 год

Последние несколько торговых дней американские индексы упорно растут. И на текущий момент график SPX выглядит следующим образом:
Сделка №6 за 2013 год. Регулирование.

Этот рост привел к тому что в календарном спреде мы оказались очень близки к точки без убытка, что хорошо видно на текущем профиле позиции:

( Читать дальше )

Открытие опционных позиций по SPX и ES

SPX Сделка №6.1 за 2013 год
ES Сделка №6.2 за 2013 год


Как писал в предыдущем посте решил в этом месяце в дополнение к календарному спреду на SPX, открыть еще «опционную змею» (автор терминаhttp://option2012.livejournal.com/)на фьючерс ES. Это решение продиктовано волатильностью, значение VIX выше 18. И еще если брать совокупность обоих позиция, то это позволяет немного снизить вега риск по счету, так как позиции имеют противоположные значения веги.


SPX Сделка
Вначале график индекса:
Открытие опционных позиций по SPX и ES

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн