SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikмодельный портфель
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 28 февраля 2012, 15:58
- |
Ожидаемая многими февральская коррекция так и не состоялась. На сильном рынке она выродилась в плоскую консолидацию на уровне 1550 пунктов по ММВБ, после проторговки которой биржевой индекс мощно продолжил восхождение.
Дальнейшее развитие ситуации видится в бычьем ключе. Во-первых, 29 февраля рынки получат новую порцию свежих денег от ЕЦБ в виде 3-летних кредитов (программа LTRO-2). Во-вторых, в марте на рынок поступят пенсионные деньги. В-третьих, приближается время для преддивидендного ралли. В-четвертых, возможно, после выборов рынок начнет сокращать политический дисконт на российские акции.
Огромный спрос от нерезидентов на длинные, 10 и 15-летние, ОФЗ свидетельствует о возвращающемся интересе иностранных инвесторов к российским активам, а также о том, что они делают ставку на спокойное прохождение выборов и стабилизацию политической обстановки в России.
В портфель были приобретены:
Газпром (30% объема портфеля) — экспозиция на рост цен на нефть. Один из наиболее недооцененных активов на текущий момент в нефегазовом сегменте, и притом с относительно высокими дивидендами в этом году.
НЛМК (10% портфеля) — качественная компания, однако избегаемая инвесторами в виду пессимистичного отношения к металлургической отрасли в целом.
Уралкалий (10% портфеля) — позитивный взгляд на минеральные удобрения. Компания щедро делится с акционерами свободным денежным потоком.
ВТБ (5% портфеля) — экспозиция на банковский сектор. Дешевле Сбербанка. Имеются недостатки в виде невысокого уровня корпоративного управления, однако которые порой обращаются в достоинства, когда речь идет о помощи от государства.
Холдинг МРСК (5% портфеля) — сильно недооцененная компания, но подверженная высоким регуляторным рискам. Ставка на снижение административного давления на регулирование тарифов в отрасли после выборов.
Мечел (3% портфеля) — экспозиция на угольный сектор.
Доля кэша уменьшилась с 71% до 9%.
На 27.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
Дальнейшее развитие ситуации видится в бычьем ключе. Во-первых, 29 февраля рынки получат новую порцию свежих денег от ЕЦБ в виде 3-летних кредитов (программа LTRO-2). Во-вторых, в марте на рынок поступят пенсионные деньги. В-третьих, приближается время для преддивидендного ралли. В-четвертых, возможно, после выборов рынок начнет сокращать политический дисконт на российские акции.
Огромный спрос от нерезидентов на длинные, 10 и 15-летние, ОФЗ свидетельствует о возвращающемся интересе иностранных инвесторов к российским активам, а также о том, что они делают ставку на спокойное прохождение выборов и стабилизацию политической обстановки в России.
В портфель были приобретены:
Газпром (30% объема портфеля) — экспозиция на рост цен на нефть. Один из наиболее недооцененных активов на текущий момент в нефегазовом сегменте, и притом с относительно высокими дивидендами в этом году.
НЛМК (10% портфеля) — качественная компания, однако избегаемая инвесторами в виду пессимистичного отношения к металлургической отрасли в целом.
Уралкалий (10% портфеля) — позитивный взгляд на минеральные удобрения. Компания щедро делится с акционерами свободным денежным потоком.
ВТБ (5% портфеля) — экспозиция на банковский сектор. Дешевле Сбербанка. Имеются недостатки в виде невысокого уровня корпоративного управления, однако которые порой обращаются в достоинства, когда речь идет о помощи от государства.
Холдинг МРСК (5% портфеля) — сильно недооцененная компания, но подверженная высоким регуляторным рискам. Ставка на снижение административного давления на регулирование тарифов в отрасли после выборов.
Мечел (3% портфеля) — экспозиция на угольный сектор.
Доля кэша уменьшилась с 71% до 9%.
На 27.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 5 )
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 20 февраля 2012, 14:21
- |
В портфеле закрыты с небольшой прибылью короткие позиции по ВТБ (3% объема портфеля) и Норникелю (3% портфеля). Несколькими днями ранее были ликвидированы шорты по Сбербанку и Газпрому. Заработать на коррекции, которая традиционно происходит в феврале после январского захода свежих денег, не получилось.
Рынок демонстрирует силу, выкупая все просадки. Ликвидность сохраняется на высоком уровне. Объемы РЕПО с Банком России упали почти до нуля, хотя еще два месяца назад банки занимали у ЦБ по 200-300 млрд. рублей в день. Ставки на межбанковском рынке продолжают снижаться.
Макроэкономическая статистика выходит позитивная.
Сохраняется приток средств в фонды акций развивающихся рынков, в том числе и Россию, которая за предшествующую неделю получила очередные 100 млн. долл.
Закрыта с небольшой прибылью длинная позиция по доллару против рубля, SIH2, (50% портфеля). Высокая нефть и начавшийся с начала года керри-трейд в российскую валюту не дают доллару «поднять головы».
Доля кэша увеличилась с 64% до 71%.
На 17.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
Рынок демонстрирует силу, выкупая все просадки. Ликвидность сохраняется на высоком уровне. Объемы РЕПО с Банком России упали почти до нуля, хотя еще два месяца назад банки занимали у ЦБ по 200-300 млрд. рублей в день. Ставки на межбанковском рынке продолжают снижаться.
Макроэкономическая статистика выходит позитивная.
Сохраняется приток средств в фонды акций развивающихся рынков, в том числе и Россию, которая за предшествующую неделю получила очередные 100 млн. долл.
Закрыта с небольшой прибылью длинная позиция по доллару против рубля, SIH2, (50% портфеля). Высокая нефть и начавшийся с начала года керри-трейд в российскую валюту не дают доллару «поднять головы».
Доля кэша увеличилась с 64% до 71%.
На 17.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 15 февраля 2012, 10:43
- |
В портфеле зафиксирован убыток по короткой позиции в Сбербанке (24% объема портфеля) при прохождении стоп-лосса на уровне 96,37 руб.
Доля кэша увеличилась с 40% до 64%.
На 14.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Доля кэша увеличилась с 40% до 64%.
На 14.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 14 февраля 2012, 23:25
- |
В портфеле зафиксирован убыток по короткой позиции в Газпроме (25% объема портфеля) при прохождении стоп-лосса на уровне 191,11 руб.
Доля кэша увеличилась с 15% до 40%.
На 13.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Доля кэша увеличилась с 15% до 40%.
На 13.02.2012.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 10 февраля 2012, 09:28
- |
В портфеле изменена валютная позиция: половина портфеля трансформирована в долларовый эквивалент. Приобретен фьючерс на доллар, SiH2, (на 50% портфеля).
Причина тому — сильная перепроданность доллара. С начала года рубль укрепился более чем на 8%. На этих уровнях вероятны интервенции ЦБ. Технически пара доллар-рубль достигла поддержки 29,7 на спотовом рынке.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Причина тому — сильная перепроданность доллара. С начала года рубль укрепился более чем на 8%. На этих уровнях вероятны интервенции ЦБ. Технически пара доллар-рубль достигла поддержки 29,7 на спотовом рынке.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 09 февраля 2012, 10:23
- |
В портфеле проданы остатки НЛМК (3% портфеля).
Открыт шорт по Газпрому (25% объема портфеля).
Открыт шорт по Сбербанку (25% портфеля).
Доля кэша снизилась с 61% до 15%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Открыт шорт по Газпрому (25% объема портфеля).
Открыт шорт по Сбербанку (25% портфеля).
Доля кэша снизилась с 61% до 15%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 07 февраля 2012, 11:37
- |
В портфеле закрыта в безубыток длинная позиция по Газпрому (5% объема портфеля) в связи с неуверенным пробоем уровня сопротивления 190 рублей и ростом напряженности вокруг Греции: греческие политики отказываются принимать дополнительные меры бюджетной экономии, без которых страна не получит кредита от ЕС.
Продолжено наращивание лонга по акциям Аэрофлота (на 1% портфеля).
Открыт шорт по акциям Норильского никеля (на 3% портфеля) в связи с перекупленностью бумаги.
Продан Мечел (2,3% портфеля) из спекулятивной части портфеля. В инвестиционной части портфеля бумага сохранена.
Зафиксирована прибыль по половине длинной позиции по НЛМК (4% портфеля).
Продажа с небольшим убытком акций ОГК-2 (0,4% портфеля) из спекулятивной части портфеля в связи бурным с ростом бумаги и высокой вероятности коррекции.
Увеличена инвестиционная позиция по акциям Разгуляя (на 0,3% портфеля).
Доля кэша выросла с 54% до 61%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
Продолжено наращивание лонга по акциям Аэрофлота (на 1% портфеля).
Открыт шорт по акциям Норильского никеля (на 3% портфеля) в связи с перекупленностью бумаги.
Продан Мечел (2,3% портфеля) из спекулятивной части портфеля. В инвестиционной части портфеля бумага сохранена.
Зафиксирована прибыль по половине длинной позиции по НЛМК (4% портфеля).
Продажа с небольшим убытком акций ОГК-2 (0,4% портфеля) из спекулятивной части портфеля в связи бурным с ростом бумаги и высокой вероятности коррекции.
Увеличена инвестиционная позиция по акциям Разгуляя (на 0,3% портфеля).
Доля кэша выросла с 54% до 61%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
( Читать дальше )
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 05 февраля 2012, 16:46
- |
В портфеле открыт лонг по Газпрому (5% объема портфеля) при пробое сильного уровня сопротивления по индексу ММВБ в 1550 пунктов.
Увеличена доля Аэрофлота (на 1% портфеля). Согласно плану утвержденному Советом директоров, компания планирует в 2012 году увеличить пасажиропоток на 82% с 16,7 млн. до 30,4 млн. пассажиров.
Открыт шорт по ВТБ (на 3% портфеля). Заявление премьера В.Путина о возможном выкупе акций, приобретенных в ходе народного IPO, негативно для банка. Если банк потратит собственные деньги (15-18 млрд. руб.) из прибыли или займов, то это нанесет ущерб текущим акционерам. Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.
Доля кэша в портфеле уменьшилась с 63% до 54%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Увеличена доля Аэрофлота (на 1% портфеля). Согласно плану утвержденному Советом директоров, компания планирует в 2012 году увеличить пасажиропоток на 82% с 16,7 млн. до 30,4 млн. пассажиров.
Открыт шорт по ВТБ (на 3% портфеля). Заявление премьера В.Путина о возможном выкупе акций, приобретенных в ходе народного IPO, негативно для банка. Если банк потратит собственные деньги (15-18 млрд. руб.) из прибыли или займов, то это нанесет ущерб текущим акционерам. Если деньги даст государство, то возрастает риск дальнейшего вмешательства государства в деятельность банка и участия его в нерыночных проектах с отрицательным NPV, разрушающих стоимость компании.
Доля кэша в портфеле уменьшилась с 63% до 54%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 03 февраля 2012, 10:06
- |
В портфеле продолжается фиксация прибыли. Продан Сбербанк (15% объема портфеля), взятый от 75 и 80 рублей. Проданы остатки Газпрома (3% портфеля) и фьючерса РТС (10% портфеля).
Идея прихода свежих денег и избыточной ликвидности, под которую мы загружали портфель в конце года, отчасти отработана. В моменте рынок, особенно банковский сектор, выглядит перегретым.
Доля кэша увеличилась с 36% до 63%.
Приобретены акции Аэрофлота (1% портфеля): технический выход из консолидации на большом объеме, планы компании разместить ADR на Нью-Йоркской бирже, сильные фундаментальные показатели компании в 2011 году.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Идея прихода свежих денег и избыточной ликвидности, под которую мы загружали портфель в конце года, отчасти отработана. В моменте рынок, особенно банковский сектор, выглядит перегретым.
Доля кэша увеличилась с 36% до 63%.
Приобретены акции Аэрофлота (1% портфеля): технический выход из консолидации на большом объеме, планы компании разместить ADR на Нью-Йоркской бирже, сильные фундаментальные показатели компании в 2011 году.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
Комментарий по последним сделкам в портфеле БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- 27 января 2012, 14:37
- |
В портфеле произведена фиксация прибыли по нефтегазовому сегменту. Причина — значительное укрепление рубля, которое сокращает выручку экспортеров, увеличивает их затраты в национальной валюте и, соответственно, оказывает негативное влияние на будущие прибыли.
В результате мы видим, что несмотря на рост мировых рынков, акции Газпрома, Роснефти, Лукойла выглядят очень слабо.
Экспозиция на нефтегазовый сектор сокращена на три четверти: продана большая часть Газпрома (10,5% объема портфеля) и фьючерса РТС (25,4% объема портфеля).
Доля кэша в портфеле выросла с 1% до 36%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
В результате мы видим, что несмотря на рост мировых рынков, акции Газпрома, Роснефти, Лукойла выглядят очень слабо.
Экспозиция на нефтегазовый сектор сокращена на три четверти: продана большая часть Газпрома (10,5% объема портфеля) и фьючерса РТС (25,4% объема портфеля).
Доля кэша в портфеле выросла с 1% до 36%.
Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опек+
- опрос
- опционы
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс