календарные спреды

Доброго времени суток.

На текущий момент все позиции выглядят так:




Говядина экспирировалась в прошлую пятницу, но результаты записаны в общей статистике.
Общая статистика:



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Общая картина обратного календаря:




Сегодня экспириуется говядина. Принесла она + 550 $.

Для корректности сверим котировки демо и реала:



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Сегодня 8-ой день позиции по обратному календарю.

Здесь скриншот общего результата:




Это изменение позиций с момента открытия:



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

На текущий момент собранный календарь показывает прибыль + 587$.




Всем удачи.

Доброго времени суток.

По прошлому посту, хочу показать прибыль/убыток каждого инструмента, на момент экспирации ближнего опциона.

Общая картина на сегодняшний день:

1. Евро

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Открыл позиции на Америке. Создал обратный календарный спред. Открывал вчера и часть сегодня.
Позиции открыты на демо, НО привязал туда котировки с реала, так что можно будет сравнить при закрытии насколько это все достоверно.
Привязал почти все инструменты, кроме софтов, на демо у меня их нет, а на реале я их не торгую.

Ниже буду выкладывать какой инструмент, скриншоты графика и цены на момент входа.

Это общая картина:

1. Евро

 

 

( Читать дальше )

В видео с описанием стратегии, ее изобретатель рассказывая об ее доходности, смотрит на график позиции на экспирацию. Я бы еще понял, если бы это было видео новичка, но ведь люди под это деньги привлекают :)
Совет всем, кто торгует бабочки, календари и т.п.: не ждите, что Вы получите всю прибыль от своей позиции! Максимум, на который можно реально расчитывать — это процентов 30 от прибыли позиции на экспирацию. Ну, может быть немного больше.
Тем же, кто хочет получить максимум прибыли, советую проделать следующий анализ: открыть в опционном анализаторе, например, бабочку, и уменьшая время до экспирации на один день, посмотреть, как перераспределяются риски в позиции. То есть, как изменяются соотношения греков. Выводы делайте сами ;-)

Пока СМИ подогревают интерес к распродажам пшеницы новостями о хорошей погоде и растущем предложении зерна на мировом рынке, в Канзасе всё больше фермеров борются с развитием красной ржавчины на стеблях. 

Ржавчина — это грибковое заболевание, которое развивается в прохладную сырую погоду и способное значительно сократить урожайность злака.

На большей части посевов штата поражение болезнью оценивается как умеренное, в юго-восточных землях оценки варьируются от умеренной до тяжёлой, а центральная и северо-центральная части штата пострадали сильнее всего.  Напомним, согласно последнему отчёту Минсельхоза США, на 25мая лишь 30% посевов озимой пшеницы в Канзасе были в хорошем и отличном состоянии, поэтому развитие ржавчины на ослабленных растениях только усугубляет ситуацию.

( Читать дальше )

Подскажите, пожалуйста, где на сайте CME можно найти информацию об объемах торгов календарными спредами, о спецификациях календарных спредов и т.д. Сам искал сейчас 30 минут и не нашел. Особенно интересует спред на SNP типа ESU4-ESZ4.

В нашем МФЦ что-то подобное тому, что я ищу есть здесь moex.com/ru/derivatives/spreads/calendar-spreads.aspx

Буду премного благодарен, если кто-то подскажет где найти аналогичную информацию на СМЕ.