Постов с тегом "индикатор": 562

индикатор


Что говорят скользящие средние об Индексе МосБиржи

Недавно мы начали исследовать поведение акций, отклоняющихся от скользящих средних. Мы нашли самые трендовые бумаги и потенциальные сигналы на коррекцию. Проведём аналогичное исследование по Индексу МосБиржи.

SMA, или скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, на графике он представлен дополнительной линией. Значение считается путём усреднения цены бумаги за выбранный период (например, SMA21 — за 21 день). Скользящие средние сглаживают краткосрочные колебания цен, чтобы оценить общие тренды, а также помогают найти потенциальные точки входа и выхода из позиции.

О трендах

Мы взяли данные по Индексу МосБиржи с момента его появления в ноябре 1997 года, и начали считать значения простых скользящих средних (SMA) с 3 августа 2008 года — за 21, 50 и 200 дней. Конечная точка расчётов — 14 марта 2024 года. Всего получилось 6400 сессий.

И вот что сообщили скользящие средние:

  • SMA21. Выше данной кривой индекс был 60,2% времени.
  • SMA50. Выше данной скользящей средней индекс был 63,4% времени. В среднем каждый период пребывания индекса выше SMA50 длился 189 дней.


( Читать дальше )

индикатор адаптивной средней

Ранее писал об индикаторе: smart-lab.ru/blog/996882.php
В данном случае результат выглядит таким образом
индикатор адаптивной средней
индикатор можно посмотреть тут:t.me/autotrade_ru/77

Новый индикатор

Есть идея нового индикатора
формула

индикатор = сумма средних с разной длиной N штук — (N-1)*Цена

Вот работа индикатора, похожего на этот, а этот индикатор пока не создан

Новый индикатор

если формулу этого индикатора, например, сравнить с индикатором такого типа:

индикатор = среднее значение( сумма средних с разной длиной N штук),

то можно увидеть, что возможно точки сигналов будут примерно совпадать и второй индикатор возможно будет более плавный за счет усреднения, но в тренде первый себя будет вести более устойчиво не приводя к ложным сигналам.

Вывод формулы первого индикатора вытекает из следующего:
сама идея заключалась в том чтоб учитывать все средние в индикаторе за счет того что мы к цене прибавляем разницу между индикатором и ценой (сумма(SMA(i) — P) + P). Упростив мы получаем значение индикатора: сумма(SMA(i)) — (N-1)*P

К примеру, возьмем две средние с периодами 100 и 200. второй индикатор покажет среднее значение между ними в районе 150 средней и в тренде и при его сломе. Первый индикатор в тренде будет показывать значения близкие к средней с периодом намного более чем 200.

( Читать дальше )

Исследование. Когда скользящая средняя может дать сигнал на коррекцию

В мире финансовых рынков инвесторы и трейдеры постоянно ищут методы для эффективного анализа и прогнозирования движения цен активов. Рассмотрим один из методов, который дают скользящие средние.

Скользящие средние — это запаздывающий индикатор, являющийся результатом усреднения цены бумаги за выбранный период, например 50 дней. На графике он представлен дополнительной линией или линиями.

Эти индикаторы не только помогают сгладить краткосрочные колебания цен для лучшего понимания общих трендов, но и служат важным инструментом для идентификации потенциальных точек входа и выхода из рынка.

С помощью скользящих средних можно проводить разносторонний анализ в зависимости от цели трейдера. Мы решили сосредоточиться на ценовых разрывах между скользящей средней и ценой.

Как производили расчёты

Для наблюдения мы взяли все 49 компонентов индекса МосБиржи и рассчитали простые скользящие средние за 50 дней — SMA50. Начальной датой наблюдения является 17 марта 2015 года.

Так как объём данных большой и для расчетов потребуется анализ временных рядом, мы несколько упростили исследование и внесли несколько вводных допущений:



( Читать дальше )

Нейросеть в трейдинге, пост в блоге smart-lab.ru - будущее уже настало

На блоге смартлаба есть пост - https://smart-lab.ru/blog/985297.php
про нейросеть будущего и супер индикатор, который продается по платной подписке
в демо версии индикатора, которая кстати активируется не с сайта Tradingview а из архива, который дает поддержка
нет последнего сигнала, что может означать, что индикатор рисует сигналы в демоверсии задним числом и
чтобы получить нормальные сигналы индикатора в реальном времени нужно оплатить подписку.

Я погуглил на тему того, кто уже брал подписку чтобы узнать отзывы, но не с их сайта
и нашел в аналогичном посте на Дзене dzen.ru/b/ZdxPXmGaxglvk-nW в комментариях такой отзыв: «Это обман! Не ведитесь! Я купил аренду на 3 мес данной нейросети. Получив сначала тестовую версию при прогонке через симулятор торговли увидел, что сигналы появляются задним числом, а не в реальном времени...» и далее можете почитать на сайте, чтобы не копипастить тут.

 

Я доверяя блогу Смартлаб, и чуть не оплатил подписку, но после того, как увидел отзыв, решил что это мошенники, так как все говорит об этом.



( Читать дальше )

Какие акции на российском рынке самые трендовые

Мы решили выяснить, как долго акции остаются в восходящем тренде и какие акции растут дольше остальных.

Как считали

Для наблюдения мы взяли текущие 49 компонентов индекса МосБиржи и цены их закрытия с 31 декабря 2014 года.

Для отслеживания тренда использовали простую скользящую среднюю (SMA) в двух периодах: 50-дневная и 200-дневная. Первые значения для SMA50 начинаются с 17 марта 2015 года, а для SMA200 — с 19 октября 2015 года.

У кого чаще высокий полёт

Так как мы используем два периода для SMA, то можно сказать, что статистика показывает долгосрочные и среднесрочные тренды.

Если пойти по простому пути, то рейтинг можно составить из расчёта суммарного количества сессий выше SMA50 и SMA200.

Какие акции на российском рынке самые трендовые 

В целом рейтинг выглядит показательным, но недостаточно информативным. Поэтому добавим количество временных периодов, когда цена была выше SMA50 и SMA200. 



( Читать дальше )

Индикаторы

Просматривая СЛ, вижу много скринов из терминала со множеством индикаторов типа кучи мувингов, болинжеры, алигаторы и т.д.,, внизу в одно окно умудряются запихать стотхастик, рси, адикс и много другое.

Аж коробит от таких картинок...
А вас??

Комменты типа «главное чтоб деньги давали» будут ТОПом)

🐍Взвешенное скользящее среднее🐍 (Weighted Moving Average, WMA) — изящный матан и точные сигналы

💁‍♂️ОБЗОР💁‍♂️

Сегодня мы поговорим об особой разновидности 🐍скользящего среднего🐍, взвешенном среднем. По сути речь идёт о вычислении взвешенного арифметического среднего, то есть этот индикатор усиливает влияние значения последних торгов и демонстрирует лишь отдалённое  влияние торгов из прошлого. Возможно вы удивитесь, но статистические исследования показали просто необыкновенную эффективность этого индикатора.

Вдумайтесь! 🤯Если бы инвестор механически следовал сигналам WMA с 1900 по 2001 год, то 100$ капитала вложенные в 1900 году, превратились бы в 2001 10,8 млрд $. 🤯Этот результат в среднем на 56.000.000% лучше стратегии пассивного инвестирования. 🚀📈

🐍Взвешенное скользящее среднее🐍 (Weighted Moving Average, WMA) — изящный матан и точные сигналы

🤓МАТАН🤓 (ВЫЧИСЛЕНИЕ WMA)

Для того, чтобы понять принцип работы этого индикатора, нам нужно углубиться в математический расчёт по следующему алгоритму, разберу его на примере #KROT

1) Предположим, что я хотел выяснить, какую позицию мне вчера (7 февраля) следовало открыть. Для этого я рассматривал 6 последних цен данной акции на закрытии торгов. При этом присвоил каждому дню свой номер от 1 до 6, где 6 — это самый последний день выборки (то есть в данном случае позавчера, 6 февраля).

( Читать дальше )

Прощу помощи

Прощу помощи

Помогите и поделитесь знаниями. На чем может быть основан этот индикатор. Понятно что связан с АТР, но легче не становится. Кода конечно нет

Но хотелось бы попробовать сделать что-то подобное

 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн