альфа-инвестиции

Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов. Рассказываем, какие акции поднялись в рейтинге за последний месяц и почему.

Что такое Альфа-Рейтинг

Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив бумаги. Инвестору уже не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от семи баллов, считаются надёжными и перспективными. Оценка ниже трёх баллов свидетельствует о повышенных рисках, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

Кто смог подняться в рейтинге

Мы сравнили актуальный рейтинг на 21 октября 2024 года с данными на 20 сентября. В обзор включили только ликвидные бумаги с высокой оценкой, менее привлекательные акции не рассматривались.

Парные идеи позволяют зарабатывать при движении рынка в любом направлении: и вверх, и вниз. Собираем парные идеи на основе Альфа-Рейтинга и рассказываем, как это работает.

Что такое парные идеи

Это стратегия, которая позволяет оставаться в плюсе при любом движении рынка — независимо от того, растёт или падает Индекс МосБиржи. Инвестор торгует одновременно двумя акциями, у которых есть исторически сильная корреляция (связь) либо очевидны драйверы для движения их цен в противоположных направлениях.

Поэтому для парного трейдинга нужны две позиции:

1. Лонг или длинная позиция. Покупка акций-фаворитов, которые могут расти быстрее рынка, а при его снижении будут более устойчивы.
2. Шорт или короткая позиция. Продажа акций (которых нет в портфеле), у которых нет причин для роста. Такие аутсайдеры при общем подъёме рынка растут слабее остальных, а при падении снижаются быстрее, чем фавориты.

В последнем обновлении веб-терминала мы реализовали облачное хранение конфигураций для более удобного взаимодействия с ним. Это более привычный для клиентов способ хранения настроек веб-терминалов, который мы давно планировали внедрить. В состав конфигурации входят настроенные списки активов в виджете Инструменты, нанесённые на график индикаторы, графические объекты и алерты на графике.

Как работает облачное хранение конфигураций

Новый функционал доступен в основном меню веб-терминала в разделе Общие настройки. Далее необходимо перейти в раздел Конфигурации, где появились опции сохранения в облаке и загрузки из него. Свою активную конфигурацию можно сохранить в облаке, нажав кнопку Сохранить изменения…, выбрав пункт Сохранить в облаке. После этого необходимо будет выбрать имя для конфигурации, с которым она будет храниться на сервере.

Аналогично сохранение можно выполнить и с другими конфигурациями, находящимися в разделе Пользовательские конфигурации, нажав на многоточие справа от каждой из конфигураций.

Альфа-Рейтинг — это новый сервис Альфа-Инвестиций, который предлагает комплексную оценку акций на основе собственной методологии. Ранее мы выяснили, как лидеры помогают обойти рынок, теперь посмотрим на аутсайдеров.

Как это работает

Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив бумаги. Инвестору уже не нужно мониторить разные источники информации: все ключевые данные об эмитенте собраны и учтены в одном месте. Рейтинг помогает быстро находить акции с хорошим потенциалом роста и избегать инвестиций в бумаги с повышенными рисками.

Каждая акция получает оценку от 1 до 10 баллов. Компании, получившие от 7 баллов, считаются надёжными и перспективными. Оценка ниже 3 баллов свидетельствует о повышенных рисках бумаги, которых лучше избегать. Раз в неделю рейтинг пересчитывается, и итоговая оценка бумаги меняется.

Подробности об Альфа-Рейтинге можно узнать в отдельном материале.

На что способны лидеры и аутсайдеры

Мы проверяем эффективность рейтинга с помощью двух портфелей: в портфель Лидеров собраны акции, получившие от 7 и более баллов, а из бумаг с 3 баллами и ниже собран портфель Аутсайдеров.

Мы уже привыкли к огромному числу программ лояльности банков, которые конкурируя за клиентов выдумывают щедрые акции по привлечению. Похоже, ситуация резко обострилась и среди брокеров. Одно за другим появляются интересные предложения для новичков по открытию брокерских счетов. 

Я отслеживаю эти программы. Вот обзор, что сейчас предлагают брокеры. 

«Финам»: 30% годовых за первые инвестиции + система бонусов за пополнение, оборот и диверсификацию


В «Финаме», похоже, появился очень креативный маркетолог. Ранее очень консервативная компания стала смело экспериментировать с условиями привлечения клиентов. 

Продолжается щедрая акция от «Финам»: брокер выплачивает доход 30% на ежедневный остаток средств на брокерском счете. 

Правда, с этого месяца поменялся бонус. Ранее была выплата 3 000 руб. за открытие брокерского счета. А сейчас есть система бонусов: за пополнение, оборот и диверсификацию.

👉  Подробный пост о том, как принять участие. 

Инвесторам важно не только быстро и удобно совершать торговые операции в десктопном веб-терминале, но и анализировать успешность совершённых сделок. Для этого в виджете Позиции был реализован функционал аналитики портфеля, который мы обновили в последней версии. Теперь Аналитика портфеля состоит из двух вкладок. Расскажем подробнее про каждую из них.

Отчёт

Это основная вкладка аналитики портфеля, которая отражает главную информацию по счёту. Во вкладке по умолчанию выбрано отображение результатов торговли за последний месяц, а также доступны периоды в 3 месяца, год, с начала года и возможность выбора конкретных дат.

Доходность показывает, какую прибыль удалось получить инвестору в конкретный период времени с учётом всех поступлений и списаний. Также отображается доходность в процентах — это отношение прибыли к вложенным деньгам с учётом ввода и вывода. 

В расчёт включены:

• изменение стоимости текущих активов

• закрытые сделки

• выплаченные дивиденды и купоны

Разберём, как работает старейший и самый известный ценовой индикатор на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Скользящая средняя — трендовый индикатор, который показывает среднюю цену актива за несколько последних периодов, например, дней, часов или минут. По мере добавления новых (последних) цен и исключения старых линия как бы «скользит» за графиком — так и появилось её название.

Это один из первых технических индикаторов, он появился ещё в начале ХХ века. В частности, его активно применял в анализе акций Чарльз Доу, основатель первого биржевого индекса (Dow Jones).

SMA и EMA: в чём различия

Скользящая средняя может быть простой (Simple Moving Average, или SMA) или экспоненциальной (Exponential Moving Average, или EMA), это зависит от формулы расчёта.

SMA — классическая скользящая средняя. Она выводит среднюю цену за каждые последние n периодов путём сложения всех цен P и деления полученной суммы на число периодов, то есть: (P1 + P2 + P3…) / n.

Лето — пора отпусков и отдыха, но команда веб-терминала Альфа-Инвестиции работала над усовершенствованием нашего инструмента для активного трейдинга. Мы устранили ошибки, улучшили производительность терминала, а также добавили несколько новых интересных возможностей.

Инвестиционный дайджест Альфа-Турнира

Дайджест турнира расскажет, как участники торговали прошедший месяц, какие активы принесли больше всего прибыли, а какие — наоборот, а также кто вырвался в лидеры. Каждый участник может сделать для себя выводы и улучшить свой портфель, проанализировав лучшие и худшие активы других инвесторов за прошедший месяц.

Стоп-лимит заявки

Выставление стоп-маркет приказов в терминале было доступно, а для стоп-лимита — только редактирование выставленных в других торговых приложениях Альфы. Мы исправили это и добавили как одинарные, так и парные варианты стоп-лимит заявок во всех точках выставления: на графике, в стакане, виджете торговля и контекстном меню.

Когда трейдер начинает пользоваться торговым терминалом, то один из первых инструментов, с которым он знакомится, — MACD. Расскажем, как он работает на примере из веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Moving Average Convergence Divergence, или MACD (с англ. «схождение и расхождение скользящих средних») — это опережающий индикатор (осциллятор), который определяет силу тренда и даёт сигнал к развороту.

Состав MACD

• Линия MACD — разница между быстрой (например, 12-дневной) и медленной (например, 26-дневной) экспоненциальной скользящей средней.
• Сигнальная линия — ещё более короткая (обычно 9-дневная) скользящая средняя, которая колеблется в паре с MACD, выдавая сигналы.
• Гистограмма — волнообразная столбчатая диаграмма, которая показывает усиление (и ослабление) импульса к росту или падению.
• Нулевая линия — осевая горизонтальная линия, вдоль которой волнами вырисовывается гистограмма MACD по мере движения цены.

Как пользоваться MACD

Клиентам Альфа-Инвестиций стал доступен Альфа-Рейтинг — сервис для комплексной оценки российских акций на основе уникальной методологии и автоматизированных расчётов. Он помогает инвесторам определить перспективные активы, способные опережать рынок, и избегать тех бумаг, которые, вероятно, будут отставать.

О рейтинге

Методология Альфа-Рейтинга учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Рейтинг сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив. Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов:

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов, таких как отклонение от 200-дневной скользящей средней и индикатора RSI (показывает направление тренда и вероятность его смены, то есть силу покупателей и продавцов на рынке).