алгоритмическая торговля

✅Результат за 22.11: +$168,90 (+0,84%)

💵Результат с начала месяца: +$1 832,77 (+9,16%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 539,13 (+132,70%)

( Читать дальше )

✅Результат за 21.11: +$55,50 (+0,28%)

💵Результат с начала месяца: +$1 602,07 (+8,01%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 308,43 (+131,54%)

( Читать дальше )

✅Результат за 20.11: +$62,04 (+0,31%)

💵Результат с начала месяца: +$1 563,34 (+7,82%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 269,70 (+131,35%)

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Давненько мы не устраивали платных конкурсов — надо это менять.

Идея конкурса:
1. Есть входной массив данных цены актива длиной 100011 баров (почему столько — читайте ниже).
2. Есть реверсивная торговая система, основанная на линейном индикаторе длины 10.
Это означает, что индикатор представляет собой линейную комбинацию предыдущих 10 приращений цены актива. Если индикатор положителен — покупаем. Если отрицателен — продаем. Плечо всегда 1, переход от покупки к продаже и обратно — это сделка с удовоенным объемом (переворот).
3. Почему система должна быть именно такой?
3.1. Это самый простой вариант для теста
3.2. Масса популярных индикаторов (МА, моментум etc.) — это линейная комбинация приращений цен
3.3. Любая ТС может быть представлена (в части эквивалентости эквити) в виде портфеля таких систем, возможно, бесконечного (это уже сложная теорема, но в нее можно просто поверить).
3.4. Эквити считается тривиально. Если x(n) — массив цен, а d(n)=x(n)-x(n-1) массив приращений цен, то приращение эквити на баре — это просто

( Читать дальше )

Для долгосрочных инвестиций нет ничего лучше, чем раскоррелированность активов. Именно на ней базируется идея Asset Allocation. И на ней же строятся многие активные стратегии, в том числе алгоритмические. Если вы нашли несколько активов или стратегий, которые имеют неплохое математическое ожидание (в теории инвестиций его называют ожидаемой доходностью), и при этом у них корреляция равна нулю или ещё лучше отрицательная, то вы нашли Грааль! Он может вам принести очень хороший инвестиционный результат, при существенном уменьшении риска! Я уже публиковал свои расчёты по синергии моего портфеля с алгоритмической стратегией, которую мы реализуем вместе с командой Ильи Гадаскина.

Сегодня же, благодаря сервису COMMON от FINAM, и активному участию Ильи Подсвета, Вероники Хальченя, Александра Горчакова, и Александра Абрамова, я могу не просто опубликовать очередные расчёты, а наглядно демонстрировать поведения портфеля, который одновременно включает мои подходы в инвестициях и алгоритмическую стратегию Ильи. Благодаря коллегам из FINAM, мы сделали и опубликовали стратегию AITRUST, которая состоит из двух стратегий автоследования на COMMON — ABTRUST и ABIGTRUST. Распределения по стратегиям такое:

( Читать дальше )

✅Результат за неделю 13.11 — 17.11: +$607,12 (+3,04%)

💵Результат с начала месяца: +$1 486,60 (+7,43%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 192,96 (+130,96%)

( Читать дальше )

Подведем итог к циклу роликов «Будни алготрейдера, открытый доступ».

В чем заключается отличительная  черта алгоритмической торговой системы от любой другой торговой системы?

Именно алгометрическая система торговли может базироваться  исключительно на рыночных закономерностях, которые позволяют систематизировать исходные данные и получить объективную информацию, опираясь на  которую есть возможность четко сформулировать правила проведения торговых операций в рамках такой ТС.

В первом ролике этой серии, который называется «Почему у меня закрытый канал на примере нюансов работы например ТС «Коридор»»  я использовал в качестве примера фрагменты работы моей «ТС Коридор«

Работа алгоритмов этой ТС позволяют мне определять оптимальные границы коридора волатильности торгового инструмента и при пиковых пробросах очень просто рассчитать время возвращения торгового инструмента в границы этой волатильности

Отличительной особенностью этой ТС является тот нюанс, что работает она на оправленном тайм фрейме и работа ее компонентов, дополняя друга позволяет выявить оптимальный диапазон волатильности, в котором и формируется  ценовой фрактал.

( Читать дальше )

✅Результат за 16.11: +$269,08 (+1,35%)

💵Результат с начала месяца: +$1 399,33 (+7,00%)

💵Результат с начала 2023 года: +$26 105,69 (+130,53%)

( Читать дальше )

На фоне продолжающегося помешательства наших западных «непартнеров» относительно недавно, Binance анонсировала отказ от работы с Россиянами. Одной из бирж куда мы стали переезжать стала Bybit. На ней выяснился интересный момент, у некоторых коллег скрипты переехали без особых проблем, у других же демонстрировали крайне печальную картину.
Сравнение котировок в лоб, а именно разница между закрытиями была весьма небольшая — в районе 0.1% ничего не показывала. Казалось бы, в чем же дело? Правда оказалась удивительной, несмотря на небольшое отличие по цене, типы свечей (bullish \ bearish) отличались драматически.

Фрагмент для демонстрации

( Читать дальше )

✅Результат за 15.11: +$51,60 (+0,26%)

💵Результат с начала месяца: +$1 246,85 (+6,23%)

💵Результат с начала 2023 года: +$25 953,21 (+129,77%)

( Читать дальше )