Текущая ситуация на рынке

Чуть инфо от изданий:

В пятницу, 19 февраля, на Московской бирже наблюдался повышенный интерес к обыкновенным акциям Сбербанка. Крупный участник в течение всего дня собирал «айсберг-заявкой» лоты, предлагаемые другими игроками, используя алгоритм TWAP (разбивка одной крупной заявки на небольшие доли и исполнение их через равные интервалы времени). Основной объем прошел по цене 102 рубля и составил 47 млн акций, что в денежном эквиваленте составляет 4,8 млрд рублей. Бумаги активно скупал американский фонд Oppenheimer. Брокерами по сделке могли выступить UBS и Goldman Sachs.Доходят слухи, что западные инвесторы ищут подходящий момент для входа в рынок в ожидании снятия санкций и роста цен на нефть, основным бенефициаром этого среди ликвидных акций должен стать Сбербанк.

15 марта на Московской бирже состоится квартальная экспирация опционов и фьючерсов на пару доллар США — российский рубль. 
По состоянию на 18 февраля в мартовских опционах на фьючерс SiH6 открыта позиция объемом более 3,1 млн контрактов. По номиналу она составляет $3 млрд.

( Читать дальше )

Сейчас даже бабушки у подъезда сидят и обсуждают кто, что и зачем второй день впихивает в сбер такие объемы.
Но мне кажется главное совсем другое- как это повлияет на дальнейшее движение котировки!!!!!
Торгующие постоянно сбер подтвердят, что ситуация часто встречающаяся по сберу — объем- удержание на той или иной стороне экватора 2-3 дня-резкий переход на противоположную сторону-ретест и до свидания!
Самый лучший вариант в такой ситуации -дать ситуации развиваться, а не пытаться шортануть сразу после или перед.
Сбер- это инструмент который умеет жить своей жизнью, ходить против тренда и т.д.
Буквально из недавнего:
19.11 по 104.7 подобный фикс-удержание сбера выше в течение 4 дней, затем уход ниже и поехали на 87.
Но сбер же ни когда нельзя выдергивать из общей российской рыночной кабалы.
Тот факт, что сбер сегодня выпустили ниже 102 в 18:00 на фоне устойчивой проторговки мамбы в диапазоне, лично у меня отбивает желание искать шорт по сберу и я предполагаю, что во второй половине след неделе (не без помощи нефти, особенность торговли которой 19.02.16 это вообще отдельный разговор) логично ожидать импульс вверх  и очень сильный и не на 2-3 рубля!!!

( Читать дальше )

Нефть на 35. Дельта плавает + или — и это на фоне сокращения позиций в активе. Это очень хороший знак для продолжения восходящей динамики.
Наш рынок весь день проторговывает уровень, на след день открывается импульсом вверх, новая проторговка и далее импульс на выход вверх.
Это идет на фоне растущего ОИ и появления повышенных объемов при обновлении локальных максимумов и удержание котировки около этих объемов, без существенных провалов. 
Логично ожидать ускорения тенденции с нарастание угла наклона в перспективе.
Это наталкивает на мысль о долгосрочном движении с целями обновления хаев по ММВБ  2300-2500( ну это так фантазии, а это дело пустое)

Сишка выпрыгнула за границы 76 200. После выхода нефти выше 35 ожидать продолжения движения в Си к 70.

Это мое ощущение рынка, на крайнюю инстанцию не претендую!!!

Конструкция строилась с 15.01.16 по бакс и сейчас она выглядит сформировавшейся.
Хай 86 000.  Широкий боковик от  26.01.16 с диапазоном 76 400-81 000.
79 500 как экватор, выше которого шли попытки играть от лонга, а ниже от шорта, что отражалось на ОИ, который сейчас в районе 2 000 000 контрактов, что совсем не много...
Серьезный пролив логично ожидать после ухода ниже 76 200. 
В РТСе 11.02.16 и сегодня проходили объемы ( очень серьезные) и рост ОИ, которые встречаются редко.

ММВБ, ММ сегодня вышел выше диапазона от 09.02.16 со значимыми объемами и ростом ОИ с набором от  12.02.16. Сегодня было 
очень наглядно заметно, что ММ фактически проигнорировал пролив нефти ( хотя эта динамика была  и на вынос нефти к 35)и не ушел ниже дневных объемов.
И в данный момент ММ закрепился выше диапазона с существенной положительной дельтой +2000.
Также хочется отметить, что снижение ММ 09.02.16 и 11.02.16 шло на падающем ОИ, что увеличивает вероятность продолжения восходящей динамики.

( Читать дальше )

Сегодня в нефти весь день шла работа по добору шортовой позиции на 30.2
Кульминация  импульс в 18:00. 
Убили двух зайцев- добрали шорт и дали возможность прикупить лонга… спонсорам
Ждем выход ниже 30...
Сишка летит к цели в высь. В рублях нефть 2430((( А каждый рубль бочки это 30-40 млрд рублей бюджета.... 
По Си и РТС за  день ОИ сильно вырос.
Ждем ускорения....

Нефть LightOil NYME сегодня дает очень отчетливый сигнал на окончание нисходящего движения и разворот.
Еще не разу не видел, чтобы из подобных формаций инструменты уходили вниз!!!
Бренд ещё не дал подтверждение, но внимательно отслеживаю.
Наш рынок фактически проигнорировал пролив нефти на вечерки.
Газпром полностью игнорирует нисходящее движение нашего рынка.
ММ едет вниз на падающем ОИ. Что также подтверждает предстоящий разворот.
Закрыл все шорты. Держу лонг по Сишке  пока. 

Завтра ОПЕК публикует отчеты по рынку нефти и недельные  запасы нефти. В то же время нефть пришла на 32,5!!!
Здесь встретила нефть объемы 02.02.16 и после чего получили локальный отскок на 35.
Пока… признаков выкупа нефти нет! Но надо очень внимательно следить за всем, что будет происходить с нефтью на 32,5
Для шорта самый лучший вариант провалиться ниже и закрыть день ниже 32,5!!!
Сейчас присутствует желание продавить ниже... 
Если серьезный покупатель не даст пройти ниже, возможно, это глобальный разворот и на 20-17-15 в ближ перспективе не пойдет и тогда логично будет ожидать поход на 44!!
Если 32.5 не будут выкупать 28 с ходу и ожидать обновления лоев..
Но вот уже сейчас понятно кто у руля...

По поводу запасов нефти можно не дергаться. Падение нефти набирает обороты!!
Время покупок Васи!!

Весь расклад по Сишке, который получили с 20.01.16 до 05.02.16  напоминает осень 2014 года, когда получили первую остановку на 39 000. После этого Сишка сделала еще 40 000 пунктов. Вот и сейчас по совокупной реакции на объемы, на отскок нефти и поведение Сишки в момент отскока нефти, показатели ОИ, возникает  ощущение, что 20-40 000 пунктов вверх по Сишке нас ожидает в ближайшие 1- 1,5 месяца.

Всем спасибо за то, что ответили!!!

Всё движение, которое было на нашем рынке с 20.01.16 по 28.01.16 было с единственной проторговкой с 22 по 26.01.16!!! Идея была проста — использовать отскок по нефти, чтобы максимально задрать рынок и сохранить его в пределах границ широкого боковика.
За весь этот период по ММ было открыто 55 600 контрактов ОИ.
Из которых около 20 000  вблизи 1760-1800 по  ММ с 28.01 по 04.02. И еще 20 000 в декабре  с 15.12 по 25.01.12 на этих же уровнях. 
 28.01 по 04.02   дельта по ММ за продавцами, схема стандартная — - +( день выноса, ретеста, ложного пробоя) — - по дельте.
Практически весь рост шел на падающем ОИ, если не брать отдельные моменты. Во флете открывались позиции, а при выходе из боковика раздавали-ОИ падал. Буквально вчера ММ (как бы) изображал попытки выхода выше 1800, где и надо было продавать!!! стандартная попытка вынести шортистов и засодить пробойщиков.
До экспирации чуть больше 10 календарных дней. Рынок принял решение и падающая нефть  поможет...
Возможно, очень сильного падения наш рынок и не покажет… все будет видно уже на графике.

Сегодня прекрасный день для открытия новых шортов по нефти!
Вчера крыли шорты от 1 февраля.
Спектакль прошел на отлично.
Все объемы, что проходили вчера были на падающем ОИ. 
Их можно не учитывать.
Сегодня идет вновь реальный набор. Будет движение-вниз!!
Еще сейчас не поздно...
И замечательный день для покупки бакса! )))
Если Вы внимательно посмотрите на поведение фьюча на  ММВБ и другие акции, то все поймете… Хотя наши фишки могут тянуть и без нефти.
Приватизировать же надо…