ОПЦИОНЫ

Основываясь на анализе фьючерса S&P 500 описанном здесь: www.smart-lab.ru/blog/4130.php  и рассматривая движения фьючерса РТС (RIM1) в которых видно что происходит некая консолидация между уровнями поддержек и сопротивления которые видны на рисунке ниже





открываю следующую направленную позицию по опционам:
продажа опциона Put 185 по средней цене 3220+покупка опциона Call 195 по средней цене 3100+покупка опциона Call 200 по средней цене 1795
Позиция достаточно агрессивная, направлена на пробой линии сопротивления в РИМе на 192.
Стоп при пробитии базовым активом уровня 186800.
В принципе при данных обстоятельствах (цена зажата между уровнями так же можно открыть какой-нибудь стреддл. Но это уже другой подход...

Решил после конфы НОК2 провести опрос по опционам и заодно проверить как функционал новый работает (за опрос Марту отдельное спасибо - удобно)

… Пост пока еще редактируется...

Думается, мне, что после того, как я обо всем этом напишу, на следующую конференцию придет уже не менее 500 человек и Андрею Крупеничу будет еще тяжелее все организовывать...

Скажу, что это мероприятие было, пожалуй, самой крутой трейдерской тусней из всех тех, которые я успел захватить на своем коротком веку. Почему? Потому что там были почти все. И было очень весело. И Андрей, и Derex, и РТС постарались, чтобы все было хорошо. И у них как всегда замечательно получилось. Огромное ВАМ спасибо!

Самые интересные практические итоги конференции были:
1. Наш многоуважаемый Asf-trade убедил Романа Горюнова ввести фьючерс на волатильность индекса РТС (VIX).
2. Я, с подачи Dr_Vaska, обратил внимание Романа Горюнова на то, что надо задуматься о продлении торговой сессии на час следующей зимой в связи с прекращением перевода часов.

Примите участие в опросе: стоит ли вводить фьючерс на волатильность РТС?

Итак, начнем.


( Читать дальше )

Надеюсь среди обиталей Смартлаба наверняка есть кто-то кто был а первой народной конференции...
Хотелось бы узнать о впечатлении…

Торгую на мамбе с 2007, однако потянуло к романтике и хочется попробовать торговлю фьючерсными контрактами и опционами. Буду очень признателен, если местные зубры подскажут, с чего они начинали, что лучше почитать. Спасибо.

Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010.  Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?

Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.

Я чевой то не пойму, экспирация по RIH и опционам на неё уже прошла или только вечером?
Держу опционы, думал на дневном клиринге все закончится, ан нет.

Судя по поведению индекса русский кукл вполне может затащить его к ближайшей экспирации (15.03.11) на 2000+ пунктов. Можно поучаствовать в народной лотерее — купи колл 200 страйка на бабло, которое не жалко потерять и получи приз, если чо.

Товарищи! Напоминаю, что в эту субботу состоится 2-я народная опционная конференция. Конференция пройдет в Президент-Отеле на Якиманке. Там осталось немного мест, так что еще можно туда попасть.

Это будет не просто занудная теория об опционах, а отличный повод повидаться, пообщаться и офуршетиться.

Регнуться можно тут http://lowrisk.ru/nok2/

*не реклама, никаких откатов не имею, просто информирую о месте нашей вероятной встречи в эту субботу*

Все видели художественные фильмы, где некто идет в казино и выигрывает кучу денег? А оказывается это так мафия деньги отмывает.

Казино нынче запрещены, поэтому есть более простой способ. Чтобы перевести деньги с одного счета на другой, можно не возится с акциями десятого эшелона, тем  более у ФСФСР есть секретная программа по отслеживанию манипулирования ценами. Вместо этого можно использовать опционы дальних страйков. Наверно, так можно даже занять призовое место на ЛЧИ ))) Главное иметь счет на котором есть деньги.

Вот сегодня на вечерке у апрельского 190-пута:
минимальная цена 2000
максимальная цена 7000

Выставить заявочки что-ли. Вдруг нахаляву перепадет что-нибудь.