<HELP> for explanation

Блог им. badamian

Опционщики!!! Никого не смущает 32-ая "вола" на индекс ртс???

Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010.  Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?

Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.
 

Вола самая высока за последние пол года, последний раз такая вола была осенью 2010. Если есть желание сыграть на снижение волатильности, то надо продавать опционы. Продавать можно как голые так и в составе спреда.
1. Продажа голых.
— Если есть примерное представление куда пойдем то продаем противоположные опционы.
— Если не знаем то продаем стэддл (колл и пут на разных страйка).
Тут риски придется самим контролировать, плюсы очевидны меньше теряем на спреде при заходе и выходе из позы
2. Продажа спрэдов.
— Продажа бабочки
— Продажа железного кондора.
Плюсы меньше маржинальные требования и ограниченны риски по определению
Минус очень большой это потеря на спреде при входе/выходе.
ну да, я все это знаю… сам то ты что сделал?
я продал 200-е колы
и 170-е колы и фьючей купил немного, ну так на всякий случай, верю в неминуемый откат хотя бы ближе к 188
avatar

Badamian

170-е путы, сорри
У меня куча разных проданных опционов. Но я фьючем не хеджирую. Так как считаю что это крайне не эффективно.
2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
У меня идея простая я не допускаю попадания проданного опциона в деньги.
а когда начинаешь выкупать убыточные?
я бы 185-ые коллы продавал…
avatar

asf-trade

тьфу блин — ПУТЫ, продавать ПУТЫ. лонг короче
а почему «продавал бы»?
совсем не любишь опцы?
2Схемник, а когда ты принимаешь решение о том чтобы роллировать ту или иную ногу?
avatar

Badamian

мне кажется это хай волы…
avatar

Badamian

Есть такая вероятность, при условии что больше ничего апокалиптического не случиться.
вот, я тоже надеюсь, что не случиться… мои опци уже подешевели на 100 пунктов
avatar

Badamian

Ну что вола как народ и предполагал упала с 31-32 до 28. Опционы резко подешевели. Кто успел тот молодец.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW