Автоследование

Вчера — 14 ноября 2023 был ровно год, как стартовала моя стратегия автоследования ABTRUST на COMMON FINAM. Сам факт запуска данной стратегии на этом сервисе в огромной степени был связан с умением Ярослава Кабакова убеждать людей, в данном случае меня.

Как я уже не раз писал — эта стратегия соответствует всем принципам, которые я реализую в своём портфеле и портфелях своих клиентов. Её основное отличие в том, что она имеет определённую стандартизацию по сроку, минимальна по размеру капитала и не использует (по крайней мере пока) элементы хеджирования через фьючерсные контракты. Стратегия рассчитаны на людей с умеренным отношением к риску, хотя после внедрения FINAMом CVAR попадает в разряд консервативных. Также стратегия задумана, как отлично подходящая для накопления с постоянным пополнением. Лично я внёс на счёт минимальный размер 100 тысяч в самом начале, и каждый месяц пополнял на 5 тысяч рублей. Текущая стоимость портфеля составляет 198 тысяч, при внесённых 160 тысячах, что составляет около 24% на инвестированный капитал.

Периодический отчёт по стратегиям

Прикладываю данные по результатам стратегий-портфелей и сравнение условий по различным стратегиям.

Все стратегии на инструменты Московской биржи показывают отличные результаты, существенно обгоняют Индекс Мосбиржи на всех периодах. За последний год по стратегиям можно было получить доходность 117 и 120% (Суворовская, российские активы и Суворовская, рубли)! Планирую продолжать показывать высокие доходности для подписчиков.

 По стратегии «Суворовская доллары» наблюдается отставание от индекса S&P 500 за последний год, при этом с момента старта широкий рынок уверенно обгоняю. Планирую в стратегии на американские акции добиться показателей лучше индекса S&P 500 и в среднесрочном периоде.

Общая сумма собственных средств, вложенных в предлагаемые Суворовские стратегии выросла до 704 тыс.руб. по сравнению с 606 тыс.руб. в последнем обзоре в июле. Объём растёт по мере роста результатов стратегий, довнесений не делал. Выводить также не планирую. Зарабатываю вместе со своими подписчиками. Количество подписчиков продолжает расти и на данный момент составляет 38 человек.

(подойдет и для индексного инвестирования)



Это естественно, это нормально — желание купить по дешевле, продать по дороже. Маркетологи не спят — акции и скидки по всюду! И вся банда медийных аналитиков с умным видом гласит: «вот тут на просадочке зайдем, тут еще при падении подкуплю, коррекцию ждем, рынок на хаях»… и прочая необъективная оценка стоимости финансового инструмента.

Мы идеализируем: Видим развивающийся тренд. Всего-то, подождем откат, зайдем ну почти на минимуме, и все! порадуемся своей ловкости и аналитическим способностям.

На самом же деле вы не можете знать характер недо-/переоцененности стратегий автоследования, в любой момент времени. Хотя бы потому что это не биржевой инструмент.

Все равно мозг отказывается это принимать.

«Финам Автоследование» ввел новую методику оценки риска по стратегиям автоследования, которая основана на показателе CVaR (от англ. Conditional Value at Risk).  

В основе CVaR лежат параметры доходности и просадок за весь период существования стратегии. Показатель позволяет оценить не только вероятность возникновения убытков, но и их величину, что обеспечивает более полное представление о возможных рисках.

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.

Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%.

Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/

Мой телеграм-канал: @alfa_quant

Два значимых события сентября по стратегии Находка ! ✌️

• во первых: не сразу заметил, но время существования стратегии перевалило за тригода.

теперь нахожусь в стратегиях – долгожителях, а если отсортировать в настройках поиска по минимальной сумме до 100 т.р., то и в вверху рейтинга по среднегодовой доходности!

• во вторых: общий доход – отметка 100% пройдена! Финалим 4й квартал 2023 года!

Для большинства инвесторов автоследования критерий визуального принятия графика прошлой доходности Стратегий является самым весомым. И сразу скажу: Зря! 

Мы склонны пытаться мысленно дорисовывать будущую доходность путем проекции прошлой.

Это заблуждение! может привести к убыткам! 

💡 И все же: такой анализ может быть обоснованным если:

• Стратегия существует длительное время ( мы делаем ставку на опыт автора стратегии, отработавшего разные фазы рынка)

• в случае неизменности методов торговли и инструментов (что редкость, т.к. рынок меняется)

💡 Как НЕ стоит анализировать график Эквити:

• не делать просто «на глазок» визуальную оценку ровности, гладкости и прочих художественных описаний

• не пытаться провести какой-либо технический анализ, увидеть там уровни поддержки/сопротивления, перекупленности… и прочего колдовства (про точки входа, напишу в отдельном посте)

• не рассматривать короткие сроки существования стратегий. т.е. сами то стратегии выбирать можно и нужно, просто там график доходности не информативен, и основываться необходимо на другие параметры;

Всем привет. Настала пора подвести первые итоги ведомой мною стратегии автоследования в Финам, посмотреть на текущие результаты, наметить дальнейшие планы и немного поразмыслить над происходящим. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

Напомню, что я решил вести собственную стратегию автоследования с 31.08.2023 чтобы помочь инвесторам разного уровня подготовки начать получать пассивный доход. В качестве технологической платформы для реализации проекта я выбрал Финам, так как он на сегодняшний день предлагает наилучшее сочетание тарифов, комиссий за управление и набор необходимых инвестиционных инструментов. Другие брокеры к сожалению либо не предоставляют требуемого функционала для ведения стратегии, либо имеют жирные аппетиты в комиссиях, что сводит эффект от управления к нулю.

Прошло немногим более 3.5 недель с момента начала ведения стратегии. Изначально была определена структура в виде 50% портфеля на облигации и 50% портфеля в акции. Оба вида инструмента покрывают российские юрисдикции и в соответствии с правилами Финама в качестве облигационной доли портфеля я мог выбрать только ОФЗ.