Абсолютные валютные курсы

В результате исправления ошибки в расчете волатильности, теперь она определяется как стандартное отклонение от дневных относительных изменений, домноженное на корень из 252 для приведения к году. Это обновление позволяет более точно оценить изменчивость валютных курсов и предоставлять более информативные данные для анализа.

Расчет волатильности доступен в тетради по ссылке (https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Рейтинг-абсолютной-волатильности-валют), а визуальное отображение рейтинга волатильности можно просмотреть на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_vol.html) и в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_26.html).

( Читать дальше )

На странице с абсолютными валютными курсами теперь представлена дополнительная статистическая информация по отдельным валютам. Под графиком абсолютного курса каждой валюты добавлена таблица, содержащая годовую доходность, волатильность и коэффициент Шарпа за различные временные диапазоны — от месяца до пяти лет и за весь период данных.

Эти показатели помогают всесторонне оценить характеристики абсолютных валютных курсов и их динамику. Годовая доходность демонстрирует среднегодовую прибыль или убыток от инвестиций в данную валюту за указанный период. Волатильность отражает риск, измеряемый стандартным отклонением доходности. Коэффициент Шарпа показывает эффективность валюты как инвестиционного актива, учитывая доходность и риск.

Таблица представлена в компактном виде, где пересечение строки и столбца содержит конкретное значение статистики для выбранной валюты и временного диапазона. Это позволяет быстро сравнивать характеристики разных валют и периодов.

Подробнее ознакомиться с новой статистикой по абсолютным валютным курсам можно на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/abs.html) и в блоге (см. https://www.abscur.ru/p/2.html).

( Читать дальше )

В блоге и на сайте теперь представлена информация о лучших валютных портфелях, оптимизированных с учетом коэффициента Шарпа. Таблица на странице содержит доли каждой валюты в этих портфелях за разные временные диапазоны, вычисленные с использованием абсолютных валютных курсов. Такой подход позволяет оптимизировать портфели для повышения коэффициента Шарпа, что невозможно при использовании парных валютных курсов с разными знаменателями.





Дополнительно, представлена таблица со статистикой по лучшим портфелям, включая коэффициент Шарпа (приведенный к году), годовую доходность и волатильность. Эти показатели помогают оценить эффективность и риски портфелей. 



( Читать дальше )

Команда «Абсолютных валютных курсов» рада сообщить о важных обновлениях в нашем проекте. Мы постоянно работаем над совершенствованием методологии расчетов и улучшением функциональности нашего ресурса, чтобы предоставить пользователям еще более ценную и полезную информацию.

Во-первых, мы изменили подход к расчету показателей, связанных с доходностью, волатильностью и коэффициентом Шарпа абсолютных валютных курсов. Теперь все эти ключевые метрики нормированы к годовому периоду. Это позволяет более наглядно сравнивать эффективность и риски различных валют в разных временных интервалах.

Во-вторых, на сайте и в нашем блоге мы добавили подробные описания для всех страниц проекта. Теперь пользователи могут легко ознакомиться с назначением и функциональностью каждого раздела, что облегчает навигацию и понимание предоставляемых данных.

Мы уверены, что эти улучшения сделают наш проект еще более полезным инструментом для инвесторов, трейдеров и аналитиков, заинтересованных в глубоком понимании реальной ценности мировых валют. Приглашаем вас исследовать обновленные возможности «Абсолютных валютных курсов» и делиться своими впечатлениями.

( Читать дальше )

Сделаны ссылки в новую тетрадь из всех старых тетрадок. Старые тетрадки все остановлены. Обновляется и считает только новая тетрадка (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2). 

В старой версии проекта демонстрация данных велась исключительно в тетрадках на Kaggle (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur-svyas-valut). В новой версии проекта расчет происходит в единственной тетради, данные сохраняются в книге на Google Docs (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=449604484), а визуализация результатов происходит на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2) и в блоге (см. http://www.abscur.ru/). 

Для устранения неоднозначности в датах котировок введено ограничение. Данные выводятся с актуальностью на вчерашний день. 

Тетрадка с расчетом (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Соединяем-парные-курсы-в-одну-таблицу) срабатывает приблизительно в период 0:00 по 1:00 по Гринвичу каждую ночь. Часть котировок от поставщика услуг приходит с данными за предыдущий день, а часть включает в себя данные за текущий день. Возникающая неровность в данных вводит в заблуждение. Для ее устранения данные текущего дня отрезаются.

На всех страницах внизу добавлены ссылки на Книгу Google Docs, где хранятся таблицы с исходными данными отображаемыми на сайте и в блоге. По этим ссылкам можно сразу перейти к данным и иметь возможность использовать их для своих проектов.

В частности со страницы с рейтингом валют по коэффициенту Шарпа (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_sharp.html) можно перейти к таблице в Книге Google Docs (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=1774745239) и иметь возможность сохранить на свой компьютер в привычном табличном формате (например, в формате Excel).






( Читать дальше )

В данных котировок парных валютных курсов были обнаружены ошибки. В частности курс закрытия в некоторых днях мог отличаться на несколько порядков от предыдущего дня. Все это приводило к резким выбросам («ножам») на графиках парных валютных курсов. Соответственно эти выбросы наблюдались и на графиках абсолютных валютных курсов.

Теперь таких выбросов нет (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_54.html?pair=USDRUB). Курс закрытия ограничиваем окном минимального и максимального значения парного валютного курса в дне (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Соединяем-парные-курсы-в-одну-таблицу). 

Добавлен вывод последних абсолютных валютных курсов. Расчет осуществляется в тетради на Kaggle по адресу https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Последние-абсолютные-валютные-курсы. 

Таблица с последними абсолютными валютными курсами выкладывается на листе в Google Docs по адресу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=740234571.

Таблицы последних абсолютных валютных курсов в интерактивном режиме можно посмотреть в блоге по адресу https://www.abscur.ru/p/blog-page_59.html и на сайте по адресу https://prog815.github.io/abscur2/abs_last.html.




( Читать дальше )