Доброй ночи. Уже много было сказано за прошедшие пару дней о грядущем законопроекте. Звучали тут мысли о том, что составим общее письмо о несогласии или о том, чтобы уйти на америку. Ну и много других не очень лестных отзывов в адрес нашего ЦБ.

Я сейчас хочу составить список возможных вариантов своих действий если закон примут именно в таком виде. И я очень хочу чтобы грамотные смартлабовцы помогли мне дополнить такой список. все серьезно и по делу.

1. Ситуация (знакомая наверно большинству) неквалифицированный инвестор работает фьючерсами Si на ФОРТС. Использует 7 плечо.
2. Задача: продолжить работать в том же духе и в 2017 году.
3. Возможные способы решения:
Стать квалифицированным по новым правилам.
а) Для этого согласно новым правилам надо показать опыт работы в течении двух лет, активно инвестировать в течении двух лет и не нужно данных о доходах. в принципе мне подходит. Вопрос в том что будут считать активным инвестированием.
б) Два других варианта с указанием сбережений на 6 или 12 млн могут также оказаться полезными. Особенно если вдруг требования вкладываемые в понятие «активное инвестирование» окажутся непосильными, наверно проще будет показать на счету 12 млн.

( Читать дальше )

В дополнение к этому посту
smart-lab.ru/blog/343711.php
Возможно, я напишу очевидные вещи...

Многие знают про сравнение рынков и броуновского движения, но приверженцев технического анализа это не задевает. Кто-то считает его лженаукой, и я в целом тоже. А кто-то — если не наукой, то искусством, только очень субъективным. Одна фигура «двойная перевёрнутая жопа с ручкой» чего стоит. По нему написаны тонны макулатуры, по нему даже есть вопросы в экзамене ФСФР, звиздец :)

Ни разу не слышал, чтобы крупные алгоритмические хедж-фонды с сотнями математиков и программистов и миллиардными доходами заморачивались техническим анализом или занимались гаданием на кофейной гуще. Грубо говоря, всё, что они делают, — статистический арбитраж, т.е. тот самый поиск рыночных неэффективностей. В книге «Кванты» об этом написано. В общем, ничего нового.

Почему рынки стремятся к броуновскому движению? Очень просто. Мы зарабатываем на разности цен — купили дешевле, продали дороже. Я не математик и не буду тут какие-то выкладки делать, поэтому берём самый простой случай. На одном тике мы должны купить или продать, на следующем — закрыть сделки. Т.е. нам надо предсказать РАЗНИЦУ между двумя тиками. Что невозможно предсказать? Любое случайное число. Чтобы не было выгоды ни покупателям, ни продавцам, матожидание случайной величины должно быть равно 0. Т.е. берём процесс I(0) — это последовательность случайных чисел с матожиданием 0, а I(1) — её интеграл, который мы видим на графиках. Если это будет другой процесс, слишком многие начнут зарабатывать, пока всё опять не выровняется.

У I(1) есть свойство: фрактальная размерность = 0.5, т.е. ось Y, она же волатильность, раздувается пропорционально квадратному корню оси X, т.е. времени. Процесс с размерностью 0 соответствует белому шуму, 0.25 — розовому, 0.5 — красному (обычно пишут Brown — только это значит не «коричневый», хотя по цвету подходит, а Броуновский), 1 — чёрному, -0.25 или -0.5 (не помню) — голубой. Белый, розовый и красный шум можно сгенерить в звуковом редакторе. Сами по себе шумы определяются через спектральную плотность на логарифмической шкале, но связь с фрактальной размерностью прямая. Есть ещё определения через индекс Хёрста или ещё какие индексы. На самом деле это всё одно и то же, просто разные системы координат.

Когда я вижу, как в книжках по эконометрике всё исследуют и исследуют какие-то характеристики случайных процессов (обычно околоброуновских, на которых нельзя заработать), не могу понять, зачем весь этот математический онанизм? Авторы этой херни придумали какую-то стратегию, что-то заработали на рынке? Зачем надо так усиленно изучать рынок, которого нет, и на котором ты не собираешься заработать (потому что его нет и потому что на нём в принципе нельзя заработать)?

Каюсь, сам когда-то пытался создать стратегию заработка на броуновском движении. Ну, хорошо, доказал кто-то там в 19 веке, что это невозможно. А вдруг возможно? :) Ну, небольшой результат есть: после прочтения книг про фрактальную размерность, индекс Хёрста и цвета шумов пришёл к выводу, что можно заработать на любом не-броуновском шуме, т.е. с размерностью, отличной от 0.5. Просто для разных коэффициентов нужны разные стратегии. Говоря по-человечески, меньше 0.5 — контртрендовые, больше 0.5 — трендовые :) На самом деле, ничего удивительного, т.к. для всех таких процессов первая разность (т.е. то, что мы должны предсказывать, мы же на разности зарабатываем) имеет память.

( Читать дальше )

Добрый вечер!
Решил пополнить коллекцию аттестатов и решил получить аттестат серии 5.0 и 7.0 Помогите найти ответы или бесплатный тренажер для  данных экзаменов актуальные на 2016 год

В продолжении темы : http://smart-lab.ru/blog/317431.php#comments

        ❄️Отлично, что есть возможность сдавать экзамен базовый ФСФР по времени, которое ты сам выбираешь. В Москве по крайней мере это не проблема. Я живу в Сочи и планировал быть в Москве по своим делам в начале июня, в столице бываю редко, поэтому понимал, что надо сдавать за раз, без повторных попыток. Цена экзамена составляет 2000р, каждая новая попытка колеблется в районе 2000 минус скидка от учебного заведения. По документам, что надо это паспорт и диплом.    
         ⚡️Самое главное считаю в этом вопросе — это до экзаменационная подготовка. Для меня это была большая потеря времени. Всего 1600 вопросов и  я за месяц начал порционно учить по 100 ответов в день, но даже при таком способе в голове все равно начинается мешанина. Если времени не хватает, лучше выбирать правильное соотношение количества и весомости глав по балам и учить только их. За три дня до экзамена советую усилить нагрузку. А за час до экзамена полный быстрый пробег по главам. Это эффективно — поверьте. Отличный сайт в подготовке, который я рекомендую forexam.ru, там вся актуальная информация представлена очень удобно и есть возможность пробной сдачи теста.

( Читать дальше )

Экзамен сдавался в два этапа:
1) весной — базовый экзамен (базовый экзамен актуален в течение 5 лет);
2) летом — серии 1.0

Для подготовки были пройдены все курсы, потрачены деньги, и использован сайт Fore

( Читать дальше )

Записался на экзамен ФСФР 1,0 серии в начале июня.

После сдачи экзамена получу:
+200 к крутизне;
+800 к интелекту;
+20 к удаче.

ЦБ намерен отменить «Экзамен серии 1.0», но взамен предложил более обширную программу квалификационных экзаменов для брокеров и форекс-дилеров.

Российский мегарегулятор опубликовал сегодня для публичного обсуждения Проект указания Банка России, утверждающего программу квалификационных экзаменов для аттестации для профессиональных сотрудников брокерского сектора, включая лицензированных форекс-дилеров. ЦБ предложил отменить известный Экзамен серии 1.0 (экзамен первой серии) взамен на новую программу аттестации, предлагаемые темы для которой перечислены ниже.
Итак, Банк России разработал проект указания «Об утверждении программы квалификационных экзаменов для аттестации физических лиц в сфере брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера» на основании Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и № 86-ФЗ «О ЦБ РФ».

По словам представителей Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка при ЦБ, разработка данного Проекта обусловлена необходимостью актуализации тем квалификационных экзаменов, которые установлены действующим в настоящее время приказом ФСФР России от 2012 года № 12-17/пз-н (об утверждении экзамена первой серии)», зарегистрированный Минюстом России, в связи с изменениями в законодательстве РФ, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе связанных с появлением нового вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – деятельности форекс-дилеров. Вступление в силу Проекта осуществится по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Между тем, комментарии и предложения к Проекту в ЦБ принимают до 18 мая текущего года.

( Читать дальше )

                 Конечно любое действие начинается с анализа и принятия решения, чем полезен фсфр и для чего он нужен поможет разобраться данная ссылка.  Эта же статья есть мини-ликбез по обучению по ФСФР базовый и рассказ о том какая атмосфера царит в этом деле. После понимания того, что мне нужен аттестат, далее мониторинга заведений, которые имеют аккредитацию для приема квалифицированных экзаменов по фсфр, мой выбор упал на тот институт, где самый успешный коэффициент сдачи и одно из самых ранних свидетельств об аккредитации, это ИФРУ. (это не реклама)
                 Чтобы пройти курс на базовый, надо ехать только в Москву, других городов в России для обучения нет. Но! Сдавать экзамен вы можете в любом крупном городе, список здесь. Стоимость обучения очного дневного курса составляет 16200 рублей со скидкой. Это пять полных дней семинаров по 8 часов

( Читать дальше )

Сдал базовый экзамен с первой попытки!

Хотя по специальности я инженер)))

ps

Принимаю поздравления! ))

Записался на базовый экзамен ФСФР в начале марта.

После сдачи экзамена получу:
+100 к крутизне;
+50 к интелекту;
+10 к удаче.