Тимофей прислал мне заметочку о том, что ровно год назад я написал статью про моментум здорового человека: https://smart-lab.ru/blog/887282.php

В комментариях к той публикации было много скепсиса, поэтому есть смысл подвести итоги, а что со стратегией произошло за год. 

1. На графике появилась синяя полосочка (или черная?), как любит наш коллега @Roman Ivanov:


( Читать дальше )

Аналитики прогнозируют снижение прибыли банковского сектора. Однако, крупные банки $SBER $SBERP $VTBR $SVCB пострадают меньше за счет более низкой стоимости фондирования и технологическому превосходству. Так что инвестору стоит задуматься о том, за чей счет будет продолжаться банкет.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Прогноз прибыльности банковского сектора в 2024 году: после золотой лихорадки' от Expert.

Прибыль банковского сектора в 2023 году достигла рекордных 3,3 трлн рублей, три четверти которой пришлись на топ-10 банков. Согласно базовому прогнозу «Эксперт РА» по итогам 2024 года прибыль топ-10 игроков составит порядка 2,1 трлн рублей, а совокупная прибыль всего сектора достигнет 2,8 трлн рублей. В текущем году мы ожидаем ужесточение регуляторной среды и снижение стимулирования ввиду сокращения объема льготных госпрограмм. С учетом данных факторов и усиления конкуренции, по нашим оценкам, рынок могут покинуть порядка 15 банков.

Чистая прибыль банковского сектора достигла 3,3 трлн рублей в 2023 году после 0,2 трлн за 2022‑й.

( Читать дальше )

Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на черное золото. Во многом, благодаря активности Китая и геополитических сложностей, впрочем как и в прошлом году.

Вполне возможно, что нашу нефтянку ждет еще один отличный год.

$LKOH $ROSN $SIBN $TATN $BANE

&Антикризисная Россия

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Рынок нефти. Перспективы' от КАПСАРК.

Мы прогнозируем, что мировое потребление нефти вырастет на 1,38 млн баррелей в сутки в 2024 году и еще на 2,26 млн баррелей в сутки в 2025 году.

По прогнозам, потребление нефти в Китае увеличится примерно на 450–550 тыс. баррелей в сутки в 2024 году и на 700–800 тыс. баррелей в сутки в 2025 году. Факторы прошлого года, такие как мобильность авиации, возрождение нефтехимической и нефтеперерабатывающей деятельности, а также продолжающееся ослабление квот на импорт нефти и экспорт продукции, не вернулись к прежним уровням. Это предполагает потенциал дальнейшего роста

( Читать дальше )

     К вопросу определений, про инвестиции и трейдинг, где это граничит и как перетекает одно в другое. При желании любого инвестора можно рассматривать как трейдера, просто ну оооочень медленного… Возьмем классическое пассивное инвестирование по Марковицу (то самое, что Спирин несет в народ много лет), казалось бы, что дальше от трейдинга? Но ассет алокейшн с ребалансом это по сути контртрендовая система на самых старших таймфреймах. Можно и наоборот, любого трейдера представлять как инвестора. В свою торговую систему как в свой малый бизнес. В общем, как договорились, так и есть. О базовых, начальных понятиях — вообще обычно скорее договариваются, а не спорят. 

     Но допустим, мы все-таки выделили эти понятия, не стали считать одно подвидом другого. Выделили классически: инвестиции это вложения в актив, без шортов, плеч, обычно портфельно и надолго, трейдинг — инвестиции в трейд, обычно быстро, со стопом, иногда с плечом и в любом направлении (но если правильно, то, конечно, не в трейд, а в большую серию однотипных трейдов). Итак, развели по лагерям, противопоставили. 

( Читать дальше )

Среди инвесторов популярны фонды складской недвижимости. На это есть причины — в первую очередь активное расширение логистических сетей крупных маркетплейсов: Озона, Вайлдберриз, Яндекс Маркета и Сбермегамаркета.

Качественные складские площади сейчас в дефиците. Даже Хендерсон инвестирует в собственный распределительный центр. Думаю складская недвижимость сейчас является одним из самых горячих сегментов рынка и останется таким в ближайшие годы.

$OZON $YNDX $SBER

&Антикризисная Россия &Компании роста RUB

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 2023' от Деловой Профиль.

На мировом рынке ожидается, что в ближайшие годы с 2024 по 2027 гг., ключевые секторы складского хранения, связанные с производством, розничной торговлей, здравоохранением, строительством, автомобилестроением, технологиями и т. д., будут демонстрировать непрерывный рост. Кроме того, ожидается увеличение спроса со стороны сектора электронной коммерции. Покупки через Интернет приобрели популярность и стали доступны практически для всех типов клиентов. Появление онлайн-покупок создало огромный спрос на складские площади как в развитых, так и в странах с развивающейся экономикой.

( Читать дальше )

И так, мой публичный хедж фонд основанный на акциях, продолжает бороться с мошенником брокером.

smart-lab.ru/blog/991723.php

Для наглядности я взяла лонговую позицию. Сколько брокер с меня дерет комиссии (кредитное плечо + открытие сделки )
Согласно моей табличке, я получила убыток в размере 8000 рублей. По шортовой позиции на маленьком счете №5. 

Смотрим что происходило дальше. Я открыла лонг позицию на этой же акции и этим же объемом используя плечо.
Вот скрин сколько комиссии за открытый лонг я уже успела отдать брокеру смотрим — 950 рублей!!! А как же купил и забыл? Ну наверное это для тех, кто торгует без плеча — и то не точно!


( Читать дальше )

Алго Результаты февраль

Итог общий/год/месяц 659%/7,9%/ 0,7%

среднегодовая 51%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 7,9%.
Просадка максимальная за год – 6,9%
Итог за месяц 0,7 %, просадка максимальная за месяц 6,9 %
Общая доходность за 5 лет (по расчету сервиса COMON) 659%




( Читать дальше )

Здравствуйте. Продолжаю публиковать состояние счета и сделки. Начало тут.

Состояние счета Comon на текущий момент:



Изменение за февраль:



( Читать дальше )

  Блог — это Дневник и живая материя, в нем важна логичность и непрерывность мысли и логики. В связи с тем, что мой старый блог на Comon/WhoTrades напрямую не доступен, я перепечатаю вкратце две своих статьи, написанных прямо перед и во время событий февраля 2022 года. Они очень важны для последующей аналитики.

  Статьи касаются сравнения логики и действий американского президента Рейгана — могильщика СССР и его клона-пародии Байдена. То что Байден — это безумная карикатура на Рейгана сейчас всем стало совершенно понятно, но два года назад это было совсем не так очевидно. Нам же важно то, что Байден без сомнения черпает все свое вдохновение в успехах предшественника Рейгана. И хотя совершенно точно не понимает, почему и как у Рейгана все так ловко получилось с разгромом СССР, будет стремиться копировать его действия совершенно буквально и топорно.



  Нам важно понимать логику нашего врага и его слабые места. В данном случае слабое место США — это полное непонимание механизмов Рейганомики.

( Читать дальше )

Судя по всему, в этом году некоторые банки покажут довольно скромные темпы роста, а отдельным игрокам придется столкнуться с убытками.

$SVCB

Однако, снижение ставок способно положительно сказаться на прибыли за счет раскрытия резервов.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Как банковская система пройдёт 2024 год' от НКР и Б1.

Российские кредитные организации ожидают в 2024 году плавного смягчения денежно-кредитной политики Банка России и не ждут существенной девальвации рубля.

Значительная часть банков придерживается позитивного или нейтрального прогноза чистой прибыли на 2024 год, что говорит об адаптации сектора к произошедшим за последние два года изменениям.

Наибольшие перспективы банки видят в корпоративном кредитовании, ожидания от потребительского кредитования — умеренно пессимистичные.

Банки считают перспективным дальнейшее развитие партнёрства с дружественными странами, поскольку потребность в устойчивом международном бизнесе только возросла в условиях санкций.

( Читать дальше )