Неделя на российском рынке прошла в настороженном ожидании негатива с внешних рынков. Однако американцы смогли вернуться в зону своих исторических рыночных вершин, а нефть – вплотную к 65 по бренту, и сейчас находится всего в паре процентов от вершин года.

Мои ожидания на короткое резкое снижение, которое бы помогло нарисовать откат до вкусных цен в аутсайдерах – оправдались частично.

Перед нами дневной график индекса Мосбиржи, мы снижались с показанных в понедельник 2156 до 2082 в четверг (-3.5%), и лишь сегодня немного отскочили – на половину процента (к 2103).

{индекс Мосбиржи, дневной график}

На этой неделе близка к лоям года была Алроса, повторил лои года Аэрофлот, переписал лои года ВТБ, но покупать их дело не очень выгодное, пока они не будут пониже, все–таки пониже.

«Не упали — не отскочат» – такая была у меня логика, и я ее готов придерживаться до 10 января.

( Читать дальше )

Вчера появился пост с вопросом, что же за сделки происходят в голубых акциях, когда торги закончились. Что за глюки, мол.

Я попробую пояснить, и если в чем-то окажусь неточным, надеюсь, меня поправят более понимающие в этом товарищи.

В 18:40 заканчивается торговый период сессии и проходит его последняя сделка.

Наступает аукцион закрытия, который идет 10 минут.

Первые пять минут – до 18:45 – происходит аукционное определение цены закрытия сессии, и еще 5 минут по этой и только по этой цене могут пройти дополнительные сделки.


Как это происходит

Наступает 18:40 по мск, все заявки, выставленные игроками в торговый период, и которые защищали рынок от резких ложных движений, исчезают, появляются заявки людей, которые решили принять участие в аукционе.

В стакане становятся видны те заявки, которые попадают в 10-ку лучших заявок на продажу и покупку соответственно, остальные заявки не отражаются.

( Читать дальше )

Американский рынок простоял целый день в зоне, близкой к историческим 2700 по фьючерсу на индекс широкого рынка S&P500, нефть оставалась около 63.5.

Несмотря на положительный внешний фон, наш рынок грустил, все больше к вечеру заливаясь  розовым румянцем (индекс МосБиржи -0.77% на закрытии).

Поплохело как лидерам, так и аутсайдерам.

Роснефть вернулась к 293 (-1%), Татнефть не удержалась выше 505 и откатила больше 16 рублей от утренней вершины (закрылась ниже 492, -2.25%), заметно откусив от вчерашнего роста.

 
{Татнефть, дневной график}

В Сбербанке целый день выставляли в биржевой стакан крупные биды, однако закрытие состоялось около лоев дня,  у 224 (-1.45% по дню).

По моим графикам 224 — это вход из зоны хаев в середину движения 234-194, размером в -20 рублей (от 224 до 204). Середину обычно проходят быстро и решительно, но на границе пытаются удержать акцию от бесконтрольного падения, выставляя крупные заявки на покупку.

( Читать дальше )

Всем привет.

Вчера покупали Сбер как в последний раз. Кнопка бай заклинила и гнали вверх до самого закрытия. Только бы успеть и заскочить.
От этого сплошные вопросы?

1. Кто покупал ? Крупные фонды в расчете на долгосрок до 2020 года? Не похоже. Покупку крупняка видно издалека невооруженным взглядом. А вчера объемы были совсем не выдающиеся. И переплюнуть объемы падения среды так и не получилось. 
Неужели опять засадили наивных хомячков? А вот здесь всегда пожалуйста, открытые позиции в помощь. Физики вчера нарастили лонгов на 9,22 %. Об них юрики сократили свои лонги на 3,52 %.
И как вишенка на торте подарок на послеторговом аукционе. Всем, кто хотел на нем купить, продали по лучшей цене дня — на 229,9. Сказка, а не цена.

2. На чем вчера росли ? Для меня загадка. На вчерашней конференции полностью подтвердили слухи Блумберга, на которых сильно падали всю среду. Дивиденды в размере 50 % будут с 2020 года, размер дивидендов за 2017 год узнаем в апреле. 

( Читать дальше )

Объемы по акциям-дневным лидерам на послеторговом аукционе посмотрите, на 5-минутке.
Хорошие объемы в сравнении с дневными )

Индекс ММВБ на 01.11.2017
Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечой
Индекс достиг планируемой зоны отскока 2080. Преодолеть ее не смог.
Как следствие отсутствие покупок начались спекулятивные распродажи, которые привели индекс на послеторговом аукционе к 2063.
Закрытие месяца состоялось в кластерной зоне 2063-73
На дневке индекс пока в лонге, однако непреодоление 2080-85 указывает на развитие коррекции с целью 1970.
Сегодня если индекс не удержит 2060-57 открывать шорт. 
Внутри 2060-2080 спекуляции в обе стороны
Преодоление 2085 — работа от лонга

Я пишу финансовые чипсы (novice_chips) для новичков, они пользуются вниманием, более сложный материал я излагаю в fin_chips (более 100 штук), торговые приемы и нюансы, к которым можно прийти за 3-5 лет торговли.

Сегодня я решил обнародовать свой первый practice_chip, открывающий серию из 70 практических нюансов, которые мы выводили на тренингах с постоянной группой.

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ТОРГОВЛИ:
ИЗМЕНЕНИЕ СУММАРНОГО СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАК  ПОДСКАЗКА О НАПРАВЛЕНИИ БУДУЩЕГО ДВИЖЕНИЯ И СМЕНЫ ТЕНДЕНЦИИ.

Изменение суммарного спроса и предложение (СиП) может выступать опережающим индикатором для интрадейщика, давая ему подсказку о том, в каком направлении планируется/готовится сдвиг по цене (на процент и более) в самое ближайшее время, стоит ли рассчитывать на продолжение явленной утром тенденции до конца дня, поставлены ли хай (вершина) и лой (дно) на этот день в акции и многое другое.

Данная подсказка не должна служить сама по себе причиной входа и выхода из позиции, но является важной частью внутридневного анализа, особенно в периоды, когда рынок находится в потенциально разворотных точках (на предполагаемой среднесрочной вершине или у локального дна).

( Читать дальше )

Кому-то налили на 600 миллионов рублей по 188.75

Вчера дневной индекс ММВБ закрылся красной свечой.
Индекс пытался дважды преодолеть отметку 2022, в том числе после отката на 2014, но не смог этого сделать.
По технике это предполагало откат на 2008.
Смущает что закрытие произошло на послеторговом аукционе  ниже основной сессии. При этом по отдельным бумагам прошли значительные объемы.
Среднесрочно ММВБ в покупке. Спекулятивно играть короткие истории 2004-2010.
При закрытии дня ниже 2008 сократить часть длинных позиций, поскольку такое закрытие предполагает тест 1970, что по отдельным бумагам может привести к существенной коррекции.

Дивиденты скоро:
smart-lab.ru/dividends/
Отсечка Т+2: 06.07.2017. Дивиденты: 10.07.2017.
Дивиденты: 15,6 руб. на акцию, что равно при текущих 232 руб.:
15,6 / 232 * 100% = 6,72%
Как и в случае с ГМКНорНик в предверии дивидентов
акции сильно скидывают даже с и без того
несправедливо низкой цены наторговки в 240 — 245 руб.
Справедливая цена по мнению экспертов проходит в диапазоне 310 — 330 руб.
Что имеем по аналогии с ГМКНорНик, цену делают настолько низкой,
что даже после дивидентного ГЭПа она не была бы достигнута.
Прогнозирую рост к отсечке 06.07.2017 с текущих 232 руб. до 247 — 251 руб.
После отсечки возможный ГЭП вниз до 233 — 237 руб.
Т.е. покупая сейчас:
— получаете дивиденты 15,6 руб. на акцию или +6,72%;
— не рискуете получить просадку после ГЭПа;
— или продаете с той же прибылью к отсечке и не рискуете, продолжая удерживать акции.
Прогнозирую восстановление котировок с текущих 232 руб. до минимум 272 руб. уже осенью 2017.

( Читать дальше )