45_region - Олег Журавлев                                +10.3%      +6190 р.
ALANES — ALANES                                               +6.44%      +9306 р.
ALANES2 — ALANES                                             +3.29%      +1642 р.         alexv1975 - alexv1975                                       +33.56%    +16778 р.

( Читать дальше )

У меня есть убеждение что деньги делаются на больших движениях. Я не утверждаю что в пиле нельзя зарабатывать, просто это во много раз сложнее чем зарабатывать на движении.

Люди способные зарабатывать в пиле по мне так гениальны. Хотя я убежден, что если бы они сосредоточились на больших движениях то зарабатывали бы в разы больше. Но это вопрос для дискуссии.

Еще в Лиге трейдеров я следил за Александром Муханчиковым и удивлялся как ему удается совершая относительно большое количество сделок плавно увеличивать счет. Я догадывался что соотношение прибыльных сделок к убыточным очень хорошее.  Действительно соотношение оказалось просто отличным.

Молодец!  



( Читать дальше )

В субботу 29 сентября в Москве прошла традиционная 5 «Народная опционная конференция». Я не большой специалист по опционам, более того, придерживаюсь идеи, что рынок ходит «не по формулам», но явная нелинейность инструмента и практический способ маржинализации своей направленной позиции ( а я играю только движения) всегда привлекало мое внимание. Кроме того, опционная деятельность окружена некоторым шлейфом научности и интеллигентности, что даже если клиент  ничего не понимает в опционах, но имеет базовое техническое образование — ему, безусловно, приятно слышать такие слова как уравнение Блэка — Шоулса, частная производная, Марковские процессы и т.д.)))). Согласитесь, когда Алексей Каленкович спрашивает Андрея Агапова:
— А какую волатильность ты подставлял в формулу… для расчёта....????))))
Сердце любого человека, кто когда-то изучал мат. анализ и статистику тает в воспоминаниях лучших лет жизни)))).
Конфа) как всегда показала, что в мире чистогана и наживы есть люди, которые хотят зарабатывать по-умному и КРАСИВО! По умному — это потому, что они следят за очень тонкими дисбалансами. А КРАСИВО — т.к. народ в массе своей вообще не очень понимает за чем конкретно опционщики следят! Так или иначе, но, вообще говоря, вся эта опционная деятельность на самом деле показывает современный подход к оценке рисков, что крайне интересно, чем бы ты не занимался на финансовом рынке, т.к. риск менеджмент касается всех! Лично я всегда с огромным интересом наблюдаю за такими делами. Мой подход другой — я иду от базового актива, но в настоящее время рынок опционов ( и сложных деривативов, фьючерс не в счёт, т.к. это почти линейный актив: биржевой вариант форварда) столь огромен и разносторонен, что оказывает воздействие уже на рынок базового актива. Достаточно вспомнить 21 сентября с.г., когда в 8.30 а.м. по Чикагскому времени сгорели сентябрьские опционы put на СМЕ  и только тогда Американский рынок рухнул! На опционы надо смотреть!  Это огромная часть рынка, но… всё ж-таки… базовый актив вперёд! Но я отвлёкся)))).

( Читать дальше )

Мадам верит? А вот Журавлев вовремя перевернулся-молодец. Котов новый Журавлев этого сезона? или случайно угадал? Среди HFT роботов аспирант единственный стабильный. Муханчиков сегодня в минусе.
Upd Олейник отыграл просадку последних двух дней, молодец.

Собрал статистику по зарегистрированным со Смартлаба участникам ЛЧИ 2012.
Если вы не нашли себя в списке — оставьте комментарий, добавлю.

Ник в ЛЧИ — Ник на смартлабе со ссылкой в профиль
45_region - Олег Журавлев
Al - Almaz74
ALANES — ALANES
ALANES2 — ALANES
alexv1975 - alexv1975
ator — ator
Balabanov.A.A. — Балабанов Александр
banachenkov — Баначенков Александр
batarin — batarin

( Читать дальше )

В минувшую субботу, 22 сентября, вторая встреча клуба трейдеров sMart-lab.ru состоялась в Санкт-Петербурге. Спонсором мероприятия выступила Брокерская компания КИТ Финанс.
 
В этот раз гостями встречи стали более 200 человек не только из Северной столицы, но также из Москвы и соседних с Петербургом городов. В ходе мероприятия велась веб-трансляция, к которой подключилось свыше 2000 человек из многих городов России.

По традиции встречу открыл основатель sMart-lab.ru и ведущий телеканала РБК Тимофей Мартынов. Официальную часть мероприятия поддержали представители Брокерской компании КИТ Финанс – начальник управления по работе с розничными клиентами Татьяна Долоцкая и начальник управления развития продуктов Александр Леснов, рассказавший о новой услуге компании – доступ на валютный рынок.

Ведущий телеканала РБК и основатель sMart-lab.ru Тимофей Мартынов


В рамках встречи независимый опционный трейдер Алексей Каленкович в своем докладе раскрыл роль математики в трейдинге, доверительный управляющий ITinvest Василий Олейник поведал о перспективах услуги доверительного управления активами в России. Об особенностях скальпинга на российских фьючерсах и на NYSE рассказали Александр Ситник (rockybeat) и представители компании United Traders. Дмитрий Шагардин, аналитик брокерской компании КИТ Финанс, представил обзор текущей ситуации в глобальной экономики.


( Читать дальше )

22 сентября  с 12.00 до 18.00 в Санкт-Петербурге состоится вторая в этом году встреча клуба трейдеров sMart-lab.ru.
 
Спонсором мероприятия выступит Брокерская компания КИТ Финанс.
 
В программе петербургского мероприятия – выступления опытных трейдеров, специалистов фондового и срочного рынков, аналитиков, а также кофе-брейки и неформальное общение.
 
Программа II  Петербургской встречи клуба трейдеров sMart-lab.ru 
 
12.00-12.20 Вступительное слово основателя sMart-lab.ru Тимофея Мартынова и представителей Брокерской компании КИТ Финанс
 
12.20-12.50 Алексей Каленкович, независимый опционный трейдер – «Роль математики в трейдинге»


( Читать дальше )

Открыл короткие позиции по фьючерсам на акции Сбербанка. Ловлю нож или краткосрочную коррекцию. 
Интересно то, что все крутые трейдеры упорно держат свои шорты.
Александр Муханчиков удерживает шорт ну насколько я понимаю на АйтиИнвесте
Василий Олейник тоже.
Считаю, что шортистам надо набраться терпения и пережить сегодняшний день. Ну и конечно, не забывать про стопы. 
QE 3 — это всегда краткосрочная эйфория. С понедельника начнем корректироваться.

САМОЕ МОЩНОЕ СОБЫТИЕ ГАЛАКТИКИ В ЖИЗНИ ТРЕЙДЕРОВ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

За последние 24 часа на встречу смартлаба в Санкт-Петербурге прибавились следующие выступающие:

Роман Вишневский, Антон Клевцов — скальпинг на NYSE
Василий Олейник — как поработить профиты, российская ДэУшечка
Алексей Каленкович — роль математики в трейдинге
Александр Муханчиков — алготрудности

Интересная сегодня ситуация.С утра очень много знакомых звонили и рассказывали, что сейчас очень много шортов.чуть ли не в три раза больше.Я спросил откуда вы это взяли? ответ такой.Они сидят на «комоне» и им там, какой то великий трейдер рассказал.И залезли в лонг по самые плечи.Сегодня Александр Муханчиков от Айти Инвеста рассказывает тоже самое.(Не воспринимайте это всерьёз.(Это случайное совпадение????)Больше всего мне не понравилось, что сослался на броккомпанию, что нужно  им позвонить.Почему так… думайте сами



Поймите если бы было много шортов в Сбербанке или Газпроме.мы бы улетели очень очень далеко, что то я лично не вижу за три дня бурное закрытие шортов.Их нет

Если мы не вернёмся на пробитие 150.будет не удавшийся размах и тогда будет ещё веселее.Возможна ещё одна попытка выдерга вверх, в том случаи если коррекция будет резкой, если начнём сползать медленно, то это надолго и упорно.Доллар похоже сходил на минимумы и есть вероятность разворота. 

( Читать дальше )